• 電子龍頭 : 富國中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

    貴客云 2021-10-19 18:44 閱讀 37

    電子龍頭 : 富國中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

    時間:2021年10月18日 11:51:17 中財網
    原標題:電子龍頭 : 富國中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書













    富國中證消費電子主題
    交易型開放式指數


    證券投資基金招募說明書























    基金管理人:富國基金管理有限公司


    基金托管人:
    交通銀行
    股份有限公司








    重要提示

    1

    富國中證消費電子主題
    交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基
    金”)已于
    202
    1

    4

    22
    日獲得中國證監會準予注冊的批復(證監許可〔
    202
    1

    1426
    號《關于準予
    富國中證消費電子主題
    交易型開放式指數證券投資基金注冊的
    批復》)。



    2
    、基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經
    中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集申請的注冊,并不表明其對本基金
    的投資價值和市場前景等做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風
    險。



    3
    、本基金標的指數為中證消費電子主題指數,指數簡稱消費電子。指數代碼

    931494
    。標的指數以
    20
    12

    12

    31
    日為基日,以
    1000
    點為基點。有關標的指
    數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站,網址:
    http://www.csindex.com.cn




    4
    、本基金投資中的風險詳見招募說明書“風險揭示”章節,包括因政治、經
    濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的
    非系統性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險。同時由
    于本基金是交易型開放式基金,特定風險還包括:
    指數化投資的風險

    標的指數
    波動的風險、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數值計算出
    錯的風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險

    成份股停牌的
    風險、指數編制機構停止服務的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、
    基金
    份額二級市場交易價格折溢價的風險、
    套利風險、
    參考
    IOPV
    決策和
    IOPV
    計算錯
    誤的風險、
    申購贖回清單差錯風險

    申購及贖回風險

    退補現金替代方式的風險
    等等。本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣
    市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相
    似的風險
    收益特征。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投
    資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者



    自行負責。



    5
    、投資者申購的基金份額當日起可賣出,投資者贖回獲得的股票當日起可賣
    出。投資者投資本基金時需具有上海證券賬戶,但需注意,使用上海證券交易所
    基金賬戶只能進行基金的現金認購和二級市場交易,如投資者需要使用
    中證
    消費
    電子主題
    指數成份股或
    備選成份股
    中的上海證券交易所上市股票參與網下股票認
    購或基金的申購、贖回,則應開立上海證券交易所
    A
    股賬戶;如投資者需要使用
    中證
    消費電子主題
    指數
    成份股或
    備選成份股
    中的深圳證券交易所上市股票參與網
    下股票認購,則還應開立深圳證券交易所
    A
    股賬戶。



    6
    、投資有風險,投資者認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書、

    金合同
    和基金產品資料概要
    等信息披露文件
    ,全面認識本基金產品的風險收益特
    征和產品特性,自主判斷基金的投資價值,并根據自身的投資目的、投資期限、
    投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適;投資者應充
    分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對認購(或申購)基金的意愿、時
    機、數量等投資行為作出
    獨立決策,獲得基金投資收益,亦自行承擔基金投資中
    出現的各類風險。



    7

    本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種,本基金投資存
    托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新
    企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。



    8
    、退市風險。因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市,或被基金
    份額持有人大會決議提前終止上市,導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的
    風險。



    9
    、基金合同生效后,連續
    50
    個工作日出現基金份額持有人數量不滿
    200

    或者基金資產凈值低于
    5000
    萬元情形的,基
    金管理人應當終止基金合同,且無需
    召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續的風險。



    10
    、因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議,如經友好協商未能
    解決的,均應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會按照申請仲裁時該會屆時有效的
    仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為上海市。



    11
    、基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業
    績并不構成新基金業績表現的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎



    勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。







    目 錄

    重要提示
    ................................
    ................................
    ................................
    .........................
    1
    目 錄
    ................................
    ................................
    ................................
    ...............................
    4
    第一部分
    前言
    ................................
    ................................
    ................................
    .............
    5
    第二部分 釋義
    ................................
    ................................
    ................................
    .............
    6
    第三部分 基金管理人
    ................................
    ................................
    ...............................
    12
    第四部分 基金托管人
    ................................
    ................................
    ...............................
    26
    第五部分
    相關服務機構
    ................................
    ................................
    ...........................
    31
    第六部分
    基金的募集
    ................................
    ................................
    ...............................
    33
    第七部分 基金合同的生效
    ................................
    ................................
    .......................
    42
    第八部分 基金份額的折算
    ................................
    ................................
    .......................
    44
    第九部分
    基金的上市交易
    ................................
    ................................
    .......................
    45
    第十部分
    基金份額的申購與
    贖回
    ................................
    ................................
    ...........
    48
    第十一部分 基金的投資
    ................................
    ................................
    ...........................
    64
    第十二部分
    基金的財產
    ................................
    ................................
    ...........................
    74
    第十三部分
    基金資產的估值
    ................................
    ................................
    ...................
    75
    第十四部分 基金的收益與分配
    ................................
    ................................
    ...............
    81
    第十五部分 基金的費用與稅收
    ................................
    ................................
    ...............
    82
    第十六部分 基金的會計與審計
    ................................
    ................................
    ...............
    84
    第十七部分
    基金的信息披露
    ................................
    ................................
    ...................
    85
    第十八部分 風險揭示
    ................................
    ................................
    ...............................
    93
    第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算
    ................................
    .....
    105
    第二十部分
    基金合同的內容摘要
    ................................
    ................................
    .........
    108
    第二十一部分
    基金托管協議的內容摘要
    ................................
    .............................
    125
    第二十二部分
    對基金份額持有人的服務
    ................................
    .............................
    143
    第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式
    ................................
    .....................
    145
    第二十四部分 備查文件
    ................................
    ................................
    .........................
    146

    第一部分 前言

    本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、
    《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《公開募集
    證券投資基金銷售機構監督管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證
    券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息
    披露辦法》”)、《公開募集開放
    式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《流動性風險管理規定》”)
    、《公
    開募集證券投資基金運作指引第
    3

    ——
    指數基金指引》(以下簡稱“《指數基金
    指引》”)
    和其他有關法律法規的規定,以及《
    富國中證消費電子主題
    交易型開放
    式指數證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。



    本招募說明書闡述了
    富國中證消費電子主題
    交易型開放式指數證券投資基金
    的投資目標、策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的必要事項,投資者在
    做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。



    本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺
    漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書
    所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本
    招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。



    本招募說明書根據本基金的基金合同編寫,并經中國證監會注冊。基金合同
    是約定基金合同當事人之間權利、義務的基本法律文件。如本招募說明書內容與
    基金合同有沖突或不一致之處,均以基金合同為準。基金投資者自依基金合同取
    得基金份額,即成為基金份額持有人和基
    金合同的當事人,其持有基金份額的行
    為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有
    關規定享有權利、承擔義務。基金份額持有人作為基金合同當事人并不以在基金
    合同上書面簽章或簽字為必要條件。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和
    義務,應詳細查閱基金合同。




    第二部分 釋義

    在本招募說明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:


    1

    基金或本基金:指
    富國中證消費電子主題
    交易型開放式指數證券投資基金


    2

    基金管理人:指
    富國基金管理有限公司


    3

    基金托管人:指
    交通銀行
    股份有限公司


    4

    基金合同:指《
    富國中證消費電子主題
    交易型開放式指數證券投資基金

    金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充


    5

    托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《
    富國中證消費電
    子主題
    交易型開放式指數證券投資基金
    托管協議》及對該托管協議的任何有效修
    訂和補充


    6

    招募說明書

    本招募說明書:指《
    富國中證消費電子主題
    交易型開放式指
    數證券投資基金
    招募說明書》及其更新


    7

    基金份額發售公告:指《
    富國中證消費電子主題
    交易型開放式指數證券投
    資基金
    基金份額發售公告》


    8
    、基金產品資料概要:指《
    富國中證消費電子主題
    交易型開放式指數證券投
    資基金基金產品資料概要》及其更新


    9

    法律法規:指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、
    司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等


    10
    、上市交易公告書:指《
    富國中證消費電子主題
    交易型開放式指數證券投
    資基金上市交易公告書》


    11

    《基金法》:指
    2003

    10

    28
    日經第十屆全國人民代表大會常務委員會
    第五次會議通過,

    2012

    12

    28
    日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第
    三十次會議修訂,

    20
    13

    6

    1
    日起實施
    ,并經
    2015

    4

    24
    日第十
    二屆全
    國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修

    <
    中華人民共和國港口法
    >
    等七部法律的決定》修正
    的《中華人民共和國證券投
    資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂


    12

    《銷售辦法》:
    指中國證監會
    2020

    8

    28
    日頒布、同年
    10

    1
    日實施
    的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的



    修訂


    13

    《信息披露辦法》:指中國證監會
    2019

    7

    26
    日頒布、同年
    9

    1

    實施的,并經
    2020

    3

    20
    日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》
    修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
    及頒布機關對其不時做出的
    修訂


    14

    《運作辦法》:指中國證監會
    2014

    7

    7

    頒布、同年
    8

    8
    日實施的

    公開募集
    證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂


    1
    5
    、交易型開放式指數證券投資基金:指《上海證券交易所交易型開放式指
    數基金業務實施細則》定義的“交易型開放式指數基金”


    1
    6
    、聯接基金:指將絕大多數基金財產投資于本基金,與本基金的投資目標
    類似,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,采
    用開放式
    運作方式的基金


    1
    7
    、《流動性風險管理規定》:指中國證監會
    2017

    8

    31
    日頒布、同年
    10

    1
    日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關
    對其不時做出的修訂


    18

    《指數基金指引》:指中國證監會
    2021

    1

    18
    日頒布、同年
    2

    1

    實施的《公開募集證券投資基金運作指引第
    3

    ——
    指數基金指引》及頒布機關
    對其不時做出的修訂


    19

    中國證監會:指中國證券監督管理委員會


    20
    、銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和
    /
    或中國銀行保險監督管理委員



    21

    基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義
    務的法律主體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人


    22

    個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人


    2
    3

    機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
    合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會
    團體或其他組織


    2
    4
    、合格境外投資者:
    指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構
    投資者境內證券期貨投資管理辦法》(及頒布機關對其不時做出的修訂)及相關法



    律法規規定,經中國證監會批準
    ,使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的
    境外機構投資者,包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者


    2
    5
    、投資人、
    投資


    指個人投資者、機構投資者和合格境外投資者以及法
    律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱


    2
    6

    基金份額持有人:指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資



    2
    7

    基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,
    辦理基金份額的申購、贖回等業務


    2
    8
    、銷售機構:指直銷機構和代銷機構


    2
    9
    、直銷機構:指富國基金管理有限公司


    30
    、代銷機構:指符合《銷
    售辦法》和中國證監會規定的其他條件
    ,取得基
    金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議,
    辦理基金銷售業務的
    機構,包括發售代理機構和申購贖回代理券商


    31
    、發售代理機構:指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,由
    基金管理人指定的
    、在募集期間
    代理本基金發售業務的機構


    3
    2
    、申購贖回代理券商:指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,
    由基金管理人指定的、在基金合同生效后代理辦理本基金申購、贖回業務的證券
    公司,又稱為代辦證券公司


    3
    3

    登記業務:
    指根據《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型

    放式證券投資基金登記結算業務實施細則》以及相關業務規則定義的基金份額
    的登記、存管和結算等業務


    3
    4

    登記機構:指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為
    中國證券登記結
    算有限責任公司


    3
    5

    基金賬戶:指登記機構為投資

    開立的、記錄其持有的、基金管理人所
    管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶


    3
    6

    基金交易賬戶:
    指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
    構辦理認購、申購、贖回等業務而引起的基金份額變動及結余情況的賬戶


    3
    7

    基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,
    基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的



    日期


    3
    8

    基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,基金財
    產清算完畢,清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期


    3
    9

    基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長
    不得超過
    3
    個月


    40

    存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限


    41

    工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日


    4
    2

    T
    日:指銷售機構在規定時間受理投資

    申購、贖回或其他業務申請的
    開放日


    4
    3

    T+n
    日:指自
    T
    日起第
    n
    個工作日
    (
    不包含
    T

    )

    n
    為自然數


    4
    4

    開放日:指為投資

    辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日


    4
    5

    開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段


    4
    6

    《業務規則》:
    指上海證券交易所發布實施的《上海證券交易所交易型開
    放式指數基金業務實施細則》(包括其不時修訂),中國證券登記結算有限責任公
    司發布實施的《
    中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投
    資基金登記結算業務實施細則
    》(包括其不時修訂)及銷售機構業務規則等相關業
    務規則和實施細則


    4
    7

    認購:指在基金募集期內,投資

    根據基金合同和招募說明書的規定

    請購買基金份額的行為


    4
    8

    申購:指基金合同生效后,投資

    根據基金合同和招募說明書的規定申
    請購買基金份額的行為


    4
    9

    贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同
    和招募說明書

    定的條件要求將基金份額兌換為
    贖回對價
    的行為


    50
    、申購贖回清單:指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等
    信息的文件


    51
    、申購對價:指投資者申購基金份額時,按基金合同和招募說明書規定應
    交付的組
    合證券、現金替代、現金差額及其他對價


    5
    2
    、贖回對價:指基金份額持有人贖回基金份額時,基金管理人按基金合同
    和招募說明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價



    5
    3
    、標的指數:指中證指數有限公司編制并發布的
    中證
    消費電子主題
    指數

    其未來可能發生的變更


    5
    4
    、組合證券:指本基金標的指數所包含的全部或部分證券


    5
    5
    、最小申購贖回單位:指本基金申購份額、贖回份額的最低數量,投資者
    申購或贖回的基金份額數應為最小申購贖回單位的整數倍


    5
    6
    、現金替代:指申購或贖回過程中,投資者按基金合同和招募說明書的規
    定,用于替代申購贖回清單中所規定的一定數量的現金


    5
    7
    、現金差額:指最小申購贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的最小
    申購贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差;投資者申購或贖回時應支付或
    應獲得的現金差額根據最小申購贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份
    額數計算


    5
    8
    、預估現金部分:指由基金管理人計算并在
    T
    日申購贖回清單中公布的當
    日現金差額

    預估值,預估現金部分由申購贖回代理券商預先凍結


    5
    9
    、基金份額參考凈值:指基金管理人或者基金管理人委托的機構
    在開市后
    根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數
    據計算并由上海證券交易
    所在交易時間內發布的基金份額參考凈值,簡稱
    IOPV


    60
    、基金份額折算:指基金管理人根據基金運作的需要,在基金資產凈值不
    變的前提下,按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值的行為


    61

    轉托管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
    持基金份額銷售機構的操作


    6
    2

    元:指人民幣元


    6
    3

    基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
    行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約


    6
    4
    、收益評價日:指基金管理人計算本基金份額凈值增長率與標的指數同期
    增長率差額之日


    6
    5
    、基金份額凈值增長率:指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基
    金份額凈值之比減去
    1
    乘以
    100%
    (期間如發生基金份額折算,則以基金份額折算
    日為初始日重新計算)


    6
    6
    、標的指數同期增長率:指收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日



    標的指數收盤值之比減去
    1
    乘以
    100%
    (期間如發生基金份額折算,則以基金份額
    折算日為初始日重新計算)


    6
    7

    基金資產總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收


    及其他資產的價值總和


    6
    8

    基金資產凈值:指基金資產總值減去基金負債后的價值


    6
    9

    基金份額凈值:指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數


    70

    基金資產估值:指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈
    值和基金份額凈值的過程


    71

    規定
    媒介:指
    符合
    中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報
    刊及《信息披露辦法》規定的互聯網網站(包括基金管理人網站、基金托管人網
    站、中國證監會基金電子披露網站)等媒介


    7
    2
    、流動性受限資產:指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
    以合理價格予以變現的資產,包括但不限于到期日在
    10
    個交易日以
    上的逆回購與
    銀行定期存款(含協議約定有條件提前支取的銀行存款)、停牌股票、流通受限的
    新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易
    的債券等


    7
    3
    、轉融通證券出借業務:指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平
    臺向中國證券金融股份有限公司出借證券,中國證券金融股份有限公司到期歸還
    所借證券及相應權益補償并支付費用的業務


    7
    4

    不可抗力:指
    基金
    合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
    件。



    以上釋義中涉及法律法規、業務規則的內容,法律法規、業務規則修訂后,
    如適用本基金,相關內容以修訂后
    法律法規、業務規則為準。




    第三部分 基金管理人

    一、基金管理人概況


    名稱:富國基金管理有限公司


    住所:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道
    1196
    號世紀匯辦公樓二座
    27
    -
    30



    辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道
    1196
    號世紀匯辦公樓二座
    27
    -
    30



    成立日期:
    1999

    4

    13



    法定代表人:裴長江


    總經理:陳戈


    電話:(
    021

    20361818


    聯系人:趙瑛


    注冊資本:
    5.2
    億元人民幣


    股權結構(截止于
    202
    1

    9

    3
    0
    日):


    股東名稱


    出資比例


    海通證券股份有限公司


    27.775%


    申萬宏源
    證券有限公司


    27.775%


    加拿大蒙特利爾銀行


    27.775%


    山東省國際信托
    股份
    有限公司


    16.675%




    公司設立了投資決策委員會和風險控制委員會等專業委員會。投資決策委員
    會負責制定基金投資的重大決策和投資風險管理。風險控制委員會負責公司日常
    運作的風險控制和管理工作,確保公司日常經營活動符合相關法律法規和行業監
    管規則,防范和化解運作風險、合規與道德風險。



    公司目前下設三十三個部門、三個分公司和二個子公司,分別是:權益投資
    部、固定收益投資部、固定收益專戶投資部、固定收益信用研究部、固定收益策
    略研究部、固定收益交易部、多元資產投資部、量化投資部、海外權益投資部、
    權益專戶投資部、養老金投資部、權益研究部、集中交易部、機構業務部、養老
    金業務部、銀行業務部、券商業務部、機構服務部、零售業務部、華東零售總部、



    北方零售總部、營銷管理部、客戶服務部、電子商務部、戰略與產品部、合規稽
    核部、風險管理部、計劃財務部、人力資源部、綜合管理部(董事會辦公室)、信
    息技術部、運營部、不動產基金管理部、北京分公司、成都分公司、廣州分公司、
    富國資產管理(香港)有限公司、富國資產管理(上海)有限公司。



    權益投資部:負責權益類基
    金產品的投資管理;固定收益投資部:根據法律
    法規、公司規章制度、契約要求,在授權范圍內,負責固定收益類公募產品和部
    分非固定收益類公募產品的投資管理;固定收益專戶投資部:負責一對一、一對
    多等非公募固定收益類專戶的投資管理;固定收益信用研究部:建立和完善債券
    信用評級體系,開展信用研究等,為公司固定收益類投資決策提供研究支持;固
    定收益策略研究部:開展固定收益投資策略研究,統一固定收益投資中臺管理,
    為公司固定收益類投資決策和執行提供發展建議、研究支持和風險控制;固定收
    益交易部:在公司投委會、分管領導授權范圍內,負責審
    核并執行各固定收益投
    資組合指令,實現對投資交易一線風險控制的前提下,高效、公平地完成投資指
    令,并結合執行情況完成交易反饋;多元資產投資部:根據法律法規、公司規章
    制度、契約要求,在授權范圍內,負責
    FOF
    基金投資運作和跨資產、跨品種、跨
    策略的多元資產配置產品的投資管理;量化投資部:負責公司有關量化投資管理
    業務;海外權益投資部:負責公司在中國境外(含香港)的權益投資管理;權益
    專戶投資部:負責社保、保險、
    QFII
    、一對一、一對多等非公募權益類專戶的投
    資管理;養老金投資部:負責養老金(企業年金、職業年金、基本養老金、
    社保
    等)及類養老金專戶等產品的投資管理;權益研究部:負責行業研究、上市公司
    研究和宏觀研究等;集中交易部:負責除固定收益之外的各類投資交易和風險控
    制;機構業務部:負責保險、財務公司、上市公司、主權財富基金、基金會、券
    商、信托、私募、同業養老金管理人、同業公募基金
    FOF
    、海外客戶等客群的銷
    售與服務;養老金業務部:負責養老金第一、第二支柱客戶、共同參與第三支柱
    客戶的銷售與服務;銀行業務部:負責銀行客戶的金融市場部、同業部、資產管
    理部、私人銀行部等部門非代銷銷售與服務;券商業務部:根據公司發展戰略,
    以券商客戶為核心
    ,打造包括私募、上市公司等在內的券商業務生態圈,深耕券
    商總部及分支機構,帶動券商代銷及相關業務的發展,不斷增加券商保有規模,
    提升公司品牌影響力,為公司整體業務協同提供有效補充;機構服務部:負責協



    調三個機構銷售部門對接公司資源,實現項目落地,提供專業支持和項目管理
    ,

    公司已有機構客戶進行持續專業服務;零售業務部:管理華東零售總部、北方零
    售總部、廣州分公司、成都分公司,負責公募基金的零售業務;營銷管理部:負
    責營銷計劃的擬定和落實、品牌建設和媒介關系管理,為零售和機構業務團隊、
    子公司等提供一站式銷售支持;客戶服務
    部:擬定客戶服務策略,制定客戶服務
    規范,建設客戶服務團隊,提高客戶滿意度,收集客戶信息,分析客戶需求,支
    持公司決策;電子商務部:負責基金電子商務發展趨勢分析,擬定并落實公司電
    子商務發展策略和實施細則,有效推進公司電子商務業務;戰略與產品部:負責
    開發、維護公募和非公募產品,協助管理層研究、制定、落實、調整公司發展戰
    略,建立數據搜集、分析平臺,為公司投資決策、銷售決策、業務發展、績效分
    析等提供整合的數據支持;合規稽核部:履行合規審查、合規檢查、合規咨詢、
    反洗錢、合規宣導與培訓、合規監測等合規管理職責,開展內部審
    計,管理信息
    披露、法律事務等;風險管理部:執行公司整體風險管理策略,牽頭擬定公司風
    險管理制度與流程,組織開展風險識別、評估、報告、監測與應對,負責公司旗
    下各投資組合合規監控等;信息技術部:負責軟件開發與系統維護等;運營部:
    負責基金會計與清算;不動產基金管理部:根據公司發展戰略,開展公開募集基
    礎設施證券投資基金業務等;計劃財務部:負責公司財務計劃與管理;人力資源
    部:負責人力資源規劃與管理;綜合管理部(董事會辦公室):負責公司董事會日
    常事務、公司文秘管理、公司(內部)宣傳、信息調研、行政后勤管理等工作;
    富國資產
    管理(香港)有限公司:證券交易、就證券提供意見和提供資產管理;
    富國資產管理(上海)有限公司:經營特定客戶資產管理以及中國證監會認可的
    其他業務。



    截止到
    2021

    9

    30
    日,公司有員工
    590
    人,其中
    75%
    以上具有碩士及以
    上學位。



    二、主要人員情況


    1
    、董事會成員


    裴長江先生,董事長,研究生學歷。現任海通證券股份有限公司副總經理。

    歷任上海萬國證券公司研究部研究員、閘北營業部總經理助理、總經理,申銀萬
    國證券公司閘北營業部總經理、浙江管理總部副總經理、經紀總部副總經理,華



    寶信托投資有限責任公司投資總監,華寶興業基金管理有限公司董事兼總經理。



    陳戈先生,董事,研究生學歷。現任富國基金管理有限公司總經理。歷任國
    泰君安證券有限責任公司研究所研究員,富國基金管理有限公司研究員、基金經
    理、研究部總經理、總經理助理、副總經理,
    2005

    4
    月至
    2014

    4
    月任富國
    天益價值證券投資基金基
    金經理。



    麥陳婉芬女士(
    Constance Mak
    ),董事,文學及商學學士,加拿大特許會計
    師。現任
    BMO
    金融集團亞洲業務總經理(
    General Manager, Asia, International, BMO
    Financial Group
    ),中加貿易理事會董事和加拿大中文電視臺顧問團的成員。歷任
    St. Margaret

    s College
    教師,加拿大畢馬威
    (KPMG)
    會計事務所的合伙人。



    方榮義先生,董事,博士,高級會計師。現任申萬宏源集團股份有限公司和
    申萬宏源證券有限公司黨委副書記,申萬宏源證券
    有限公司監事會主席。歷任北
    京用友電子財務技術有限公司研究所信息中心副主任,廈門大學工商管理教育中
    心副教授,中國人民銀行深圳市中心支行會計處副處長,中國人民銀行深圳市中
    心支行非銀行金融機構監管處處長,中國銀行業監督管理委員會深圳監管局財務
    會計處處長、國有銀行監管處處長,申銀萬國證券股份有限公司財務總監,申萬
    宏源證券有限公司副總經理、執行委員會成員、財務總監、董事會秘書。



    張信軍先生,董事,研究生學歷。現任海通證券股份有限公司財務總監、海
    通國際控股有限公司副總經理兼財務總監、海通國際證券非執行董事、海通銀行
    非執
    行董事。歷任海通證券有限公司計劃財務部員工、計劃財務部資產管理部副
    經理
    /
    經理、海通國際證券集團有限公司首席財務官、海通國際控股有限公司首席
    風險官。



    吳惠明先生,董事,碩士。現任申萬宏源證券有限公司計劃財務管理總部總
    經理。歷任上海申銀證券公司浦西管理總部交易部員工,申銀萬國證券股份有限
    公司經紀管理總部員工、辦公室秘書、固定收益總部財務經理、黨委辦公室主任
    兼任黨委組織部副部長、人力資源總部副總經理,申萬宏源證券有限公司黨建工
    作部
    /
    黨委辦公室主任。



    Edgar Normund Legzdins
    先生,董事,本科學歷
    ,加拿大特許會計師。現任
    BMO
    金融集團顧問,蒙特利爾銀行(中國)有限公司監事。

    1980
    年至
    1984
    年在
    Coopers

    Lybrand
    擔任審計工作;
    1984
    年加入加拿大
    BMO
    銀行金融集團蒙特



    利爾銀行。歷任
    BMO
    金融集團國際業務全球總裁(
    SVP

    Managing Director,
    International, BMO Financial Group
    )。



    王平先生,董事,碩士,高級會計師。現任山東省國際信托股份有限公司首
    席財務官。歷任山東魯信實業集團公司計劃財務部副經理、經理,山東魯信投資
    集團股份有限公
    司、山東魯信房地產投資開發有限公司財務部經理,魯信創業投
    資集團股份有限公司財務總監,魯信資本管理有限公司財務總監。



    李彧先生,獨立董事,研究生學歷,高級經濟師。現任上海紫江(集團)有
    限公司副董事長、執行副總裁,上海威爾泰工業自動化股份有限公司董事長,上
    海紫竹高新區(集團)有限公司副董事長。歷任上海紫江(集團)有限公司研究
    室科長、總裁室經理、總裁特別助理、董事、副總裁,上海紫江企業集團股份有
    限公司董事長。



    季文冠先生,獨立董事,研究生學歷。現已退休。歷任上海儀器儀表研究所
    計劃科副科長、辦公室副主任、辦公室主任
    、副所長,上海市浦東新區綜合規劃
    土地局辦公室副主任、辦公室主任、局長助理、副局長、黨組副書記,上海市浦
    東新區政府辦公室主任、外事辦公室主任、區政府黨組成員,上海市松江區區委
    常委、副區長,上海市金融服務辦公室副主任、中共上海市金融工作委員會書記,
    上海市政協常委、上海市政協民族和宗教委員會主任,上海金融業聯合會常務副
    理事長。



    李啟安先生,獨立董事,本科學歷。現已退休。歷任加拿大花旗銀行副總裁,
    加拿大皇家地產服務有限公司亞洲業務發展部總監,
    MKI
    集團有限公司(香港上
    巿公司)執行董事,獲多利金融服務有限公司(香港
    匯豐銀行子公司)中囯部高
    級副總裁,香港萬都房產發展有限公司高級副總裁,香港大昌行集團有限公司(中
    信泰富集團子公司)集團財務總經理及曾派駐為上海總經理,香港匯豐銀行私人
    銀行部高級副總裁并派駐上海分行任財富管理總經理,萬都項目管理有限公司財
    務總監。



    劉江寧女士,獨立董事,博士,副教授。現任對外經濟貿易大學全球化與中
    國現代化問題研究所研究員。歷任山東財經大學教師。



    2
    、監事會成員


    付吉廣先生,監事長,碩士,高級經濟師。現任山東省國際信托股份有限公



    司首席風險官。歷任濟寧市信托投資公司投資部科員,濟寧市留莊港運輸總公

    董事、副總經理,山東省國際信托投資有限公司投行業務部業務經理、副經理、
    稽核法律部副經理、經理、風險管理部經理,山東省中魯遠洋漁業股份有限公司
    財務總監,山東省國際信托有限公司信托業務四部經理。



    曹志剛先生,監事,經濟學碩士。現任海通證券股份有限公司稽核部副總經
    理,海通吉禾股權投資基金管理有限責任公司監事,海通創意資本管理有限公司
    監事。歷任海通證券股份有限公司風險控制總部(稽核部)二級部經理、稽核部
    總經理助理。



    孫兆軍先生,監事,研究生學歷。現任申萬宏源證券有限公司資產管理事業
    部副總經理、合規負責人。歷任上海
    市經濟工作黨委副主任科員,上海市經濟和
    信息化工作黨委副主任科員、主任科員,上海證監局主任科員,興業銀行上海分
    行金融市場部業務經理,申銀萬國證券股份有限公司資產管理事業部產品評審總
    部副總經理,申萬宏源證券有限公司資產管理事業部業務管理總部、業務拓展總
    部總經理、合規與風險管理中心副主任兼風險管理總部副總經理、法律合規總部
    副總經理(主持工作)。



    張曉燕女士,監事,博士。現任蒙特利爾銀行亞洲區和蒙特利爾銀行(中國)
    有限公司首席風險官。歷任美國加州理工學院化學系研究員,加拿大多倫多大學
    化學系助理教授,蒙特利爾銀行市場
    風險管理部模型發展和風險審查高級經理,
    蒙特利爾銀行操作風險資本管理總監,道明證券交易風險管理部副總裁兼總監,
    華僑銀行集團市場風險控制主管,新加坡交易所高級副總裁和風險管理部主管。



    夏志輝先生,監事,本科學歷。現任富國基金管理有限公司集中交易部投研
    中臺總監兼高級金融平臺研究經理。歷任北京江河幕墻工程有限公司
    ERP
    部門系
    統管理員,上海霸才軟件有限公司系統信息部系統管理員,上海繪夢視信息技術
    有限公司技術部數據庫管理員,富國基金管理有限公司信息部高級系統管理員,
    光大保德信基金管理有限公司信息部主管,富國基金管理有限
    公司高級風險管理
    經理、集中交易部風控總監助理、集中交易部風控副總監。



    孫玉禮先生,監事,研究生學歷。現任富國基金管理有限公司權益投資部資
    深基金專員。歷任美世咨詢數據中心數據分析師,韜睿惠悅管理咨詢
    (
    深圳
    )
    有限公
    司福利部精算顧問,上海澤奔商務咨詢有限公司咨詢顧問,富國基金管理有限公



    司高級項目經理、資深項目經理、機構服務部機構總監助理、基金專員。



    程鋮女士,監事,研究生學歷。現任富國基金管理有限公司機構服務部副總
    經理。歷任富國基金管理有限公司機構客戶經理、高級機構客戶經理、高級項目
    經理、資深項目經理、機構服務部
    機構總監助理、機構服務部機構副總監兼資深
    項目經理。



    黃奧博先生,監事,研究生學歷。現任富國基金管理有限公司戰略與產品部
    副總經理。歷任國聯安基金管理有限公司產品部產品經理助理,齊魯證券有限公
    司北京證券資產管理分公司產品部產品高級經理,富國基金管理有限公司產品經
    理、高級產品開發經理、資深產品開發經理、戰略與產品部產品開發總監助理、
    戰略與產品部產品副總監、戰略與產品部產品總監。



    3
    、督察長


    趙瑛女士,研究生學歷,碩士學位。曾任職于海通證券有限公司國際業務部、
    上海國盛(集團)有限公司資產管理部
    /
    風險管理部、海通證券股份有限公司合規
    與風險管理總部、上海海通證券資產管理有限公司合規與風控部;
    2015

    7
    月加
    入富國基金管理有限公司,歷任監察稽核部總經理,現任富國基金管理有限公司
    督察長。



    4
    、經營管理層人員


    陳戈先生,總經理(簡歷請參見上述關于董事的介紹)。



    林志松先生,本科學歷,工商管理碩士學位。曾任漳州進出口商品檢驗局秘
    書、晉江進出口商品檢驗局辦事處負責人、廈門證券公司業務經理;
    1998

    10
    月參與富國基金管理有限公司籌備,歷任監察稽核部稽察員、高級稽察員、部門
    副經理、部門經理、督察長,現任富國基金管
    理有限公司副總經理兼首席信息官。



    陸文佳女士,研究生學歷,碩士學位。曾任中國建設銀行上海市分行職員,
    華安基金管理有限公司市場總監、副營銷總裁;
    2014

    5
    月加入富國基金管理有
    限公司,現任富國基金管理有限公司副總經理。



    李笑薇女士,研究生學歷,博士學位,高級經濟師。曾任國家教委外資貸款
    辦公室項目官員,摩根士丹利資本國際
    Barra
    公司(
    MSCI BARRA

    BARRA
    股票
    風險評估部高級研究員,巴克萊國際投資管理公司(
    Barclays Global Investors
    )大
    中華主動股票投資總監、高級基金經理及高級研
    究員;
    2009

    6
    月加入富國基金



    管理有限公司,歷任基金經理、量化與海外投資部總經理、公司總經理助理,現
    任富國基金管理有限公司副總經理兼基金經理。



    朱少醒先生,研究生學歷,博士學位。

    2000

    6
    月加入富國基金管理有限公
    司,歷任產品開發主管、基金經理助理、基金經理、研究部總經理、權益投資部
    總經理、公司總經理助理,現任富國基金管理有限公司副總經理兼基金經理。



    5
    、本基金基金經理


    張圣賢,碩士,曾任上海申銀萬國證券研究所有限公司研究員;自
    2015

    3
    月加入富國基金管理有限公司,歷任基金經理助理、量化投資部量化投資總
    監助
    理;現任富國基金量化投資部量化投資副總監兼定量基金經理。

    2015

    6
    月至
    2021

    9
    月任富國中證國有企業改革指數型證券投資基金(原富國中證國有企業改革
    指數分級證券投資基金,于
    2021

    1

    1
    日更名)基金經理,
    2015

    6
    月起任
    富國中證軍工指數型證券投資基金(原富國中證軍工指數分級證券投資基金,于
    2021

    1

    1
    日更名)、富國中證新能源汽車指數型證券投資基金(原富國中證
    新能源汽車指數分級證券投資基金,于
    2021

    1

    1
    日更名)基金經理;自
    2015

    8
    月起任富國中證工業
    4.0
    指數型證券投資基金(原富國中證工

    4.0
    指數分級
    證券投資基金,于
    2021

    1

    1
    日更名)、富國中證體育產業指數型證券投資基
    金(原富國中證體育產業指數分級證券投資基金,于
    2021

    1

    1
    日更名)基金
    經理,
    2016

    2
    月起任富國中證智能汽車指數證券投資基金(
    LOF
    )基金經理,
    2017

    7
    月至
    2020

    12
    月任富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(
    LOF

    基金經理,
    2017

    11
    月起任富國中證煤炭指數型證券投資基金(原富國中證煤炭
    指數分級證券投資基金,于
    2021

    1

    1
    日更名)基金經理,
    2020

    4
    月起任
    富國中證銀行交易型開放式指數證券投資基
    金基金經理,
    2020

    7
    月至
    2021

    9
    月任富國上海金交易型開放式證券投資基金、富國上海金交易型開放式證券投資
    基金聯接基金基金經理,
    2020

    12
    月起任富國中證農業主題交易型開放式指數
    證券投資基金、富國中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理,
    2021

    2
    月起任富國中證滬港深
    500
    交易型開放式指數證券投資基金基金經理,
    2021

    6
    月起任富國中證現代物流交易型開放式指數證券投資基金基金經理
    ,2021

    7
    月起任富國中證滬港深
    500
    交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經



    理,
    2021

    8
    月起任富國中
    證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

    具有基金從業資格。



    6
    、投資決策委員會


    公司投委會成員:總經理陳戈,分管副總經理朱少醒,分管副總經理李笑薇。



    7
    、上述人員之間不存在近親屬關系。



    三、基金管理人的職責


    1
    、依法募集資金,辦理基金份額的發售和登記事宜;


    2
    、辦理基金備案手續;


    3
    、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資;


    4
    、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配
    收益;


    5
    、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;


    6
    、編制季度報告、中期報告和年度報告;


    7
    、計算并公告基金凈值信息,確定基金份額申購、贖回對價;


    8
    、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;


    9
    、按照規定召集基金份額持有人大會;


    10
    、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;


    11
    、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其
    他法律行為;


    12
    、法律法規和中國證監會規定的或基金合同約定的其他職責。



    四、基金管理人關于遵守法律法規的承諾


    1
    、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運作
    辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的行為,并承諾建立健全的內
    部控制制度,采取有效措施,防止違法行為的發生。



    2
    、基金管理人承諾不從事以下違反《基金法》的行為,并承諾建立健全的內
    部風險控制制度,采取有效措施,防止下列行為的發生:



    1
    )將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資;



    2
    )不公平地對待管理的不同基金財產;



    3
    )利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;




    4
    )向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;



    5
    )侵占、挪用基金財產;



    6
    )泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他
    人從事相關的交易活動;



    7
    )玩忽職守,不按照規定履行職責;



    8
    )法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。



    3
    、基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家
    有關法律、法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:



    1
    )越權或違規經營;



    2
    )違反基金合同或托管協議;



    3
    )故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益;



    4

    在向中國證監會報送的資料中弄虛作假;



    5
    )拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;



    6
    )玩忽職守、濫用職權,不按照規定履行職責;



    7
    )違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關
    規定,泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金
    投資內容、基金投資計劃等信息,或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
    關的交易活動;



    8
    )協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易;



    9
    )違反證券交易場所業務規則,利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格,擾
    亂市場秩序;



    10
    )貶損同行,以提高自己;



    11
    )在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;



    12
    )以不正當手段謀求業務發展;



    13
    )有悖社會公德,損害證券投資基金從業人員形象;



    14
    )其他法律、行政法規禁止的行為。



    五、基金管理人關于禁止性行為的承諾


    為維護基金份額持有人的合法權益,本基金禁止從事下列行為:


    1
    、承銷證券;



    2
    、違反規定向他人貸款或者提供擔保;


    3
    、從事承擔無限責任的投資;


    4
    、買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;


    5
    、向其基金管理人、基金托管人出資;


    6
    、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;


    7
    、法律、行政法規和中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他活動。



    基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
    控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
    者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份
    額持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按
    照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律
    法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管
    理人董事會審議,并經過三分之二以
    上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。



    如法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定,基金管理人在履行適當
    程序后,本基金可不受上述規定的限制或按調整后的規定執行,不需經基金份額
    持有人大會審議,但須提前公告。



    六、基金經理承諾


    1
    、依照有關法律法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人
    謀取最大利益;


    2
    、不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益;


    3
    、不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定,泄
    露在任職期間知
    悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、
    基金投資計劃等信息,或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活
    動;


    4
    、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。



    七、基金管理人的風險管理體系和內部控制制度


    1
    、風險管理體系


    本基金在運作過程中面臨的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、
    管理風險、操作或技術風險、合規性風險以及其他風險。




    針對上述各種風險,基金管理人建立了一套完整的風險管理體系,具體包括
    以下內容:



    1
    )建立風險管理環境。具體包括制定風險管理戰略、目標,設置相應的組
    織機構,配備相應的人力資源與技術系統,設定風險管理的時間范圍與空間范圍
    等內容。




    2
    )識別風險。辨識組織系統與業務流程中存在的風險以及風險存在的原因。




    3
    )分析風險。檢查存在的控制措施,分析風險發生的可能性及其引起的后
    果。




    4
    )度量風險。評估風險水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度
    量手段。定性的度量是把風險水平劃分為若干級別,每一種風險按其發生的可能
    性與后果的嚴重程度分別進入相應的級別。定量的方法則是設計一些風險指標,
    測量其數值的大
    小。




    5
    )處理風險。將風險水平與既定的標準相對比,對于那些級別較低的風險,
    則承擔它,但需加以監控。而對較為嚴重的風險,則實施一定的管理計劃,對于
    一些后果極其嚴重的風險,則準備相應的應急處理措施。




    6
    )監視與檢查。對已有的風險管理系統要監視及評價其管理績效,在必要
    時加以改變。




    7
    )報告與咨詢。建立風險管理的報告系統,使公司股東、公司董事會、公
    司高級管理人員及監管部門了解公司風險管理狀況,并尋求咨詢意見。



    2
    、內部控制制度



    1
    )內部控制的原則


    ①全面性原則。內部控制制度覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級
    人員,
    并滲透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節。



    ②獨立性原則。公司設立獨立的督察長與監察稽核職能部門,并使它們保持
    高度的獨立性與權威性。



    ③相互制約原則。公司部門和崗位的設置權責分明、相互牽制,并通過切實
    可行的相互制衡措施來消除內部控制中的盲點。



    ④重要性原則。公司的發展必須建立在風險控制完善和穩固的基礎上,內部
    風險控制與公司業務發展同等重要。





    2
    )內部控制的主要內容


    ①控制環境


    公司董事會、監事會重視建立完善的公司治理結構與內部控制體系。基金管
    理人在董事會下設立有獨立董事參加的風險委員會,負責評價與完善公司的內部
    控制體系;公司監事會負責審閱外部獨立審計機構的審計報告,確保公司財務報
    告的真實性、可靠性,督促實施有關審計建議。



    公司管理層在總經理領導下,認真執行董事會確定的內部控制戰略,為了有
    效貫徹公司董事會制定的經營方針及發展戰略,設立了總經理辦公會、投資決策
    委員會、風險控制委員會等委員會,分別負責公司經營、基金投資、風險管理的
    重大決策。



    此外,公司設有督察長,全權負責公司的監察與稽
    核工作,對公司和基金運
    作的合法性、合規性及合理性進行全面檢查與監督,參與公司風險控制工作,發
    生重大風險事件時向公司董事長和中國證監會報告。



    ②風險評估


    公司內部稽核人員定期評估公司及基金的風險狀況,包括所有能對經營目標、
    投資目標產生負面影響的內部和外部因素,對公司總體經營目標產生影響的可能
    性及影響程度,并將評估報告報總經理辦公會和風險控制委員會。



    ③操作控制


    公司內部組織結構的設計方面,體現部門之間職責有分工,但部門之間又相
    互合作與制衡的原則。基金投資管理、基金運作、市場等業務部門有明確的授權
    分工,各部門的
    操作相互獨立,并且有獨立的報告系統。各業務部門之間相互核
    對、相互牽制。



    各業務部門內部工作崗位分工合理、職責明確,形成相互檢查、相互制約的
    關系,以減少舞弊或差錯發生的風險,各工作崗位均制定有相應的書面管理制度。



    在明確的崗位責任制度基礎上,設置科學、合理、標準化的業務操作流程,
    每項業務操作有清晰、書面化的操作手冊,同時,規定完備的處理手續,保存完
    整的業務記錄,制定嚴格的檢查、復核標準。



    ④信息與溝通



    公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系,通過建立有效的信息
    交流渠道,保證公司員工及各級管理人員可以充
    分了解與其職責相關的信息,保
    證信息及時送達適當的人員進行處理。



    ⑤監督與內部稽核


    基金管理人設立了獨立于各業務部門的監察稽核職能部門,履行內部稽核職
    能,檢查、評價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性,監督公司內部控制
    制度的執行情況,揭示公司內部管理及基金運作中的風險,及時提出改進意見,
    促進公司內部管理制度有效地執行。內部稽核人員具有相對的獨立性,監察稽核
    報告提交全體董事審閱并報送中國證監會。



    3
    、基金管理人關于內部控制的聲明



    1
    )基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是基金管理人董事會及
    管理層的責任




    2
    )上述關于內部控制的披露真實、準確;



    3
    )基金管理人承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制
    制度。




    第四部分 基金托管人

    一、基金托管人基本情況


    公司法定中文名稱:交通銀行股份有限公司(簡稱:交通銀行)


    公司法定英文名稱:
    BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD


    法定代表人:任德奇



    所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路
    188



    辦公地址:上海市長寧區仙霞路
    18



    郵政編碼:
    200336


    注冊時間:
    1987

    3

    30



    注冊資本:
    742.63
    億元


    基金托管資格批文及文號:中國證監會證監基字
    [1998]25



    聯系人:陸志俊



    話:
    95559


    交通銀行始建于
    1908
    年,是中國歷史最悠久的銀行之一,也是近代中國的發
    鈔行之一。

    1987
    年重新組建后的交通銀行正式對外營業,成為中國第一家全國性
    的國有股份制商業銀行,總部設在上海。

    2005

    6
    月交通銀行在香港聯合交易所
    掛牌上市,
    2007

    5
    月在上海證券交易所掛牌上市。交通銀行連續
    12
    年躋身《財
    富》
    (FORTUNE)
    世界
    500
    強,營業收入排名第
    162
    位;列《銀行家》
    (The Banker)
    雜志全球千家大銀行一級
    資本排名第
    11
    位。



    截至
    2020

    9

    30
    日,交通銀行資產總額為人民幣
    10.80
    萬億元。

    2020

    1
    -
    9
    月,交通銀行實現凈利潤
    (
    歸屬于母公司股東
    )
    人民幣
    527.12
    億元。



    交通銀行總行設資產托管部(下文簡稱“托管部”)。現有員工具有多年基金、
    證券和銀行的從業經驗,具備基金從業資格,以及經濟師、會計師、工程師和律
    師等中高級專業技術職稱,員工的學歷層次較高,專業分布合理,職業技能優良,
    職業道德素質過硬,是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創新、奮發向上的資產托
    管從業人員隊伍。



    二、主要人員情況


    任德奇先生,董事長、執
    行董事,高級經濟師。




    任先生
    2020

    1
    月起任本行董事長(其中:
    2019

    12
    月至
    2020

    7
    月代
    為履行行長職責)、執行董事,
    2018

    8
    月至
    2020

    1
    月任本行副董事長(其
    中:
    2019

    4
    月至
    2020

    1
    月代為履行董事長職責)、執行董事,
    2018

    8
    月至
    2019

    12
    月任本行行長;
    2016

    12
    月至
    2018

    6
    月任中國銀行執行董事、副
    行長,其中:
    2015

    10
    月至
    2018

    6
    月兼任中銀香港(控股)有限公司非執行
    董事,
    2016

    9
    月至
    2018

    6
    月兼任中國銀行上海人民幣交易業務總部總裁;
    2014

    7
    月至
    2016

    11
    月任中國銀行副行長,
    2003

    8
    月至
    2014

    5
    月歷任
    中國建設銀行信貸審批部副總經理、風險監控部總經理、授信管理部總經理、湖
    北省分行行長、風險管理部總經理;
    1988

    7
    月至
    2003

    8
    月先后在中國建設
    銀行岳陽長嶺支行、岳陽市中心支行、岳陽分行,中國建設銀行信貸管理委員會
    辦公室、信貸風險管理部工作。任先生
    1988
    年于清華大學獲工學碩士學位。



    劉珺先生,副董事長、執行董事、行長,高級經濟師。



    劉先生
    2020

    7
    月起擔任本行行長;
    2016

    11
    月至
    2020

    5
    月任中國投
    資有限責任公司副總經理

    2014

    12
    月至
    2016

    11
    月任中國光大集團股份公
    司副總經理;
    2014

    6
    月至
    2014

    12
    月任中國光大(集團)總公司執行董事、
    副總經理(
    2014

    6
    月至
    2016

    11
    月期間先后兼任光大永明人壽保險有限公
    司董事長、中國光大集團有限公司副董事長、中國光大控股有限公司執行董事兼
    副主席、中國光大國際有限公司執行董事兼副主席、中國光大實業(集團)有限
    責任公司董事長);
    2009

    9
    月至
    2014

    6
    月歷任中國光大銀行行長助理、副
    行長(期間先后兼任中國光大銀行上海分行行長、中國光大銀
    行金融市場中心總
    經理);
    1993

    7
    月至
    2009

    9
    月先后在中國光大銀行國際業務部、香港代表
    處、資金部、投行業務部工作。劉先生
    2003
    年于香港理工大學獲工商管理博士
    學位。



    袁慶偉女士,資產托管部總經理,高級經濟師。



    袁女士
    2015

    8
    月起任本行資產托管部總經理;
    2007

    12
    月至
    2015

    8
    月,歷任本行資產托管部總經理助理、副總經理,本行資產托管部副總經理;
    1999

    12
    月至
    2007

    12
    月,歷任本行烏魯木齊分行財務會計部副科長、科長、處長
    助理、副處長,會計結算部高級經理。袁女士
    1992
    年畢業于中
    國石油大學計算機
    科學系,獲得學士學位,
    2005
    年于新疆財經學院獲碩士學位。




    三、基金托管業務經營情況


    截至
    2020

    9

    30
    日,交通銀行共托管證券投資基金
    500
    只。此外,交通
    銀行還托管了基金公司特定客戶資產管理計劃、證券公司客戶資產管理計劃、銀
    行理財產品、信托計劃、私募投資基金、保險資金、全國社保基金、養老保障管
    理基金、企業年金基金、職業年金基金、
    QFII
    證券投資資產、
    RQFII
    證券投資資
    產、
    QDII
    證券投資資產、
    RQDII
    證券投資資產、
    QDIE
    資金、
    QDLP
    資金和
    QFLP
    資金等產品。



    四、基金托管人的內部
    風險控制制度說明


    (一)內部控制目標


    交通銀行嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定,加強內部
    管理,托管部業務制度健全并確保貫徹執行各項規章,通過對各種風險的識別、
    評估、控制及緩釋,有效地實現對各項業務的風險管控,確保業務穩健運行,保
    護基金持有人的合法權益。



    (二)內部控制原則


    1
    、合法性原則:托管部制定的各項制度符合國家法律法規及監管機構的監管
    要求,并貫穿于托管業務經營管理活動始終。



    2
    、全面性原則:托管部建立各二級部自我監控和風險合規
    部風險管控的內部
    控制機制,覆蓋各項業務、各個部門和各級人員,并滲透到決策、執行、監督、
    反饋等各個經營環節,建立全面的風險管理監督機制。



    3
    、獨立性原則:托管部獨立負責受托基金資產的保管,保證基金資產與交通
    銀行的自有資產相互獨立,對不同的受托基金資產分別設置賬戶,獨立核算,分
    賬管理。



    4
    、制衡性原則:托管部貫徹適當授權、相互制約的原則,從組織架構的設置
    上確保各二級部和各崗位權責分明、相互制約,并通過有效的相互制衡措施消除
    內部控制中的盲點。



    5
    、有效性原則:托管部在崗位、業務二級部和風險合規部三級內控管理模式

    基礎上,形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制,通過行之
    有效的控制流程、控制措施,建立合理的內控程序,保障各項內控管理目標被有
    效執行。




    6
    、效益性原則:托管部內部控制與基金托管規模、業務范圍和業務運作環節
    的風險控制要求相適應,盡量降低經營運作成本,以合理的控制成本實現最佳的
    內部控制目標。



    (三)內部控制制度及措施


    根據《證券投資基金法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行資產托
    管業務指引》等法律法規,托管部制定了一整套嚴密、完整的證券投資基金托管
    管理規章制度,確保基金托管業務運行的規范、安
    全、高效,包括《交通銀行資
    產托管業務管理辦法》、《交通銀行資產托管業務風險管理辦法》、《交通銀行資產
    托管業務系統建設管理辦法》、《交通銀行資產托管部信息披露制度》、《交通銀行
    資產托管業務商業秘密管理規定》、《交通銀行資產托管業務從業人員行為規范》、
    《交通銀行資產托管業務檔案管理暫行辦法》等,并根據市場變化和基金業務的
    發展不斷加以完善。做到業務分工科學合理,技術系統管理規范,業務管理制度
    健全,核心作業區實行封閉管理,落實各項安全隔離措施,相關信息披露由專人
    負責。



    托管部通過對基金托管業務各環節的事前揭示、事
    中控制和事后檢查措施實
    現全流程、全鏈條的風險管理,聘請國際著名會計師事務所對基金托管業務運行
    進行國際標準的內部控制評審。



    五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序


    交通銀行作為基金托管人,根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基
    金運作管理辦法》和有關證券法規的規定,對基金的投資對象、基金資產的投資
    組合比例、基金資產的核算、基金資產凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支
    付、基金托管人報酬的計提和支付、基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、
    基金收益分配等行為的合法性、合規性進行監督和核查。



    交通
    銀行作為基金托管人,發現基金管理人有違反《證券投資基金法》、《公
    開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關證券法規和《基金合同》的行為,及
    時通知基金管理人予以糾正,基金管理人收到通知后及時核對確認并進行調整。

    交通銀行有權對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對交通銀
    行通知的違規事項未能及時糾正的,交通銀行有權報告中國證監會。



    交通銀行作為基金托管人,發現基金管理人有重大違規行為,有權立即報告



    中國證監會,同時通知基金管理人限期糾正。



    六、其他事項


    最近一年內交通銀行及其負責資產托管業務的高級管理人員無重大違法違規
    行為,未受到中國人民銀行、中國證監會、中國銀保監會及其他有關機關的處罰。

    負責基金托管業務的高級管理人員在基金管理公司無兼職的情況。




    第五部分 相關服務機構

    一、基金份額發售機構


    1

    發售協調人


    中航證券有限公司


    注冊地址:江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道
    1619
    號南昌國際金融大廈
    A

    41



    法人代表:叢中


    客服電話:
    95335

    400
    -
    889
    -
    5335


    公司網站:
    www.avicsec.com


    2
    、網下現金認購和網下股票認購的直銷機構


    名稱:富國基金管理有限公司


    住所:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道
    1196
    號世紀匯辦公樓二座
    27
    -
    30



    辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道
    1196
    號世紀匯辦公樓二座
    27
    -
    30



    法定代表人:裴長江


    直銷網點:直銷中心


    直銷中心地址:上海市浦東新區世紀大道
    1196
    號世紀匯二座
    27



    客戶服務統一咨詢電話:
    95105686

    4008880688
    (全國統一,免長途話費)


    傳真:
    021
    -
    20513177


    聯系人:孫迪


    公司網站:
    www.fullgoal.com.cn


    3
    、網下現金發售代理機構、網下股票
    發售代理機構和網上現金發售代理機構


    基金管理人可根據情況增加發售代理機構,具體以相關公告為準。



    基金管理人可根據有關法律法規的要求,增加或調整本基金發售代理機構,
    并在基金管理人網站公示。






    二、登記機構



    名稱:中國證券登記結算有限責任公司


    住所:北京市西城區太平橋大街
    17



    辦公地址:北京市西城區太平橋大街
    17



    法定代表人:
    于文強


    電話:(
    010

    50938782


    傳真:(
    010

    50938991


    聯系人:趙亦清





    三、出具法律意見書的律師事務所


    名稱:上海市通力律師事務所


    住所:上海市銀城中路
    68
    號時代金融中心
    19



    辦公地址:上海市銀城中路
    68
    號時代金融中心
    19



    負責人:
    韓炯


    電話:(
    021

    31358666


    傳真:(
    021

    31358600


    聯系人:陳穎華


    經辦律師:黎明、陳穎華





    四、審計基金財產的會計師事務所


    名稱:安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)


    注冊地址:北京市東城區東長安街
    1
    號東方廣場東方經貿城安永大樓
    16



    辦公地址:上海市浦東新區世紀大道
    100
    號環球金融中心
    50



    執行事務合伙人:毛鞍寧


    聯系電話:
    021
    -
    22288888


    傳真:
    021
    -
    22280000


    聯系人:蔣燕華


    經辦注冊會計師:蔣燕華、費澤旭






    第六部分 基金的募集

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及
    其他有關規定募集,已于
    202
    1

    4

    22
    日獲得中國證監會準予注冊的批復(證
    監許可〔
    202
    1

    1426
    號《關于準予
    富國中證消費電子主題
    交易型開放式指數證券
    投資基金注冊的批復》)。






    一、基金運作方式

    契約型,交易型開放式。




    二、基金類型

    股票型證券投資基金。




    三、基金存續期限

    不定期。




    四、募集期限及募集對象

    募集期限自基金份額發售之日起最長不得超過
    3
    個月,具體發售時間
    見基金
    份額發售公告。如果在此期間未達到本招募說明書第七部分第一

    規定的基金備

    的條件,基金可在募集期限內繼續銷售,直到達到基金備案條件。基金管理人
    也可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發售時間(包括一種或
    多種發售方式的發售時間),并及時公告。



    本基金募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、
    機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金
    的其他投資者。






    五、募集規模

    本基金可設置首次募集規模上限,超過募集規模上限時基金管理人可以采用
    比例確認或其他方式進行確認,具體募集上限及規模控制的方案詳見基金份額發


    售公告或其他公告。若本基金設置首次募集規模上限,基金合同生效后不受此募
    集規模的限制。




    六、發售方式

    投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購
    3
    種方式認購本
    基金。



    網上現金認購是指投資者通過具有基金銷售業務資格的上海證券交易所會員
    用上海證券交易所網上系統以現金進行的認購;


    網下現金認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機構以現金進
    行的認購;


    網下股票認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機構以股票進
    行的認購。



    投資者應當在基金管理
    人及其指定發售代理機構辦理基金發售業務的營業場
    所,或者按基金管理人或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。



    基金管理人、發售代理機構辦理基金發售業務的具體情況和聯系方式,請參
    見基金份額發售公告。



    基金管理人可以根據情況增加其他發售代理機構,并在
    基金
    管理人網站公示。



    基金投資者在募集期內可多次認購,認購一經受理不得撤銷。



    銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確
    實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認
    購份額的確認情況,投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。如投資者怠于履行
    該項查詢等各項義務,因此產生的損失由投資者自行承擔。





    七、募集場所

    投資

    應當在基金管理人及其指定發售代理機構辦理基金發售業務的營業場
    所,或者按基金管理人或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。



    基金管理人、發售代理機構辦理基金發售業務的具體情況和聯系方式,請參
    見基金份額發售公告。



    基金管理人可以根
    據情況增加其他發售代理機構,并
    在基金管理人網站公示。







    八、基金份額發售面值和認購價格

    本基金基金份額發售面值為人民幣
    1.00
    元,認購價格為
    1.00
    元。






    九、認購開戶

    投資

    認購本基金時需具有證券賬戶,證券賬戶是指上海證券交易所
    A
    股賬
    戶或基金賬戶。



    1
    、如投資人需新開立證券賬戶,則應注意:



    1
    )基金賬戶只能進行基金的現金認購和二級市場交易,如投資者需要使用
    中證
    消費電子主題
    指數成份股或備選成份股中的上海證券交易所上市股票參與網
    下股票認購或基金的申購、贖回,則應開立上海證券交易所
    A
    股賬戶;如投資者
    需要使用


    消費電子主題
    指數成份股或備選成份股中的深圳證券交易所上市股
    票參與網下股票認購,則還應開立深圳證券交易所
    A
    股賬戶。




    2
    )開戶當日無法辦理指定交易,建議投資者在進行認購前至少
    2
    個工作日
    辦理開戶手續。



    2
    、如投資者已開立證券賬戶,則應注意:



    1
    )如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發售業務的證券公
    司,需要指定交易或轉指定交易在可辦理本基金發售業務的證券公司。




    2
    )當日辦理指定交易或轉指定交易的投資人當日無法進行認購,建議投資
    者在進行認購的至少
    1
    個工作日前辦理指定交易或轉指定交易手續。




    3
    )使用
    專用席位的機構投資者無需辦理指定交易。






    十、認購費用

    本基金
    認購費用由投資

    承擔,認購費率如下表所示:


    認購份額(
    M



    認購費率


    M

    50
    萬份


    0.50%


    50
    萬份
    ≤M

    100
    萬份


    0.30%


    M≥100
    萬份


    1000

    /





    基金管理人辦理網下現金認購
    和網下股票認購
    時按照上表所示費率收取認購
    費用。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購、網下股票認購時可參照



    上述費率結構收取一定的傭金。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登
    記等募集期間發生的各項費用,不列入基金資產。





    十一、網上現金認購


    1
    、認購時間:詳見基金份額發售公告。



    2
    、通過發售代理機構進行網上現金認購的投資人,認購以基金份額申請,認
    購傭金、認購金額的計算公式為:


    認購傭金=認購價格×認購份額×傭金比率


    (或若適用固定費用的,認購傭金=固定費用)


    認購金額=認購價格×認購份額×(
    1
    +傭金比率)


    (或若適用固定費用的,認購金額=認購價格×認購份額+固定費用)


    認購傭金由發售代理機構在投資者認購確認時收取,投資者需以現金方式交
    納認購傭金。



    例:某投資者通過網上現金認購
    1,000
    份本基金,假設發售代理機構確認的
    傭金比率為
    0.50%
    ,則需準備的資金金額計算如下:


    認購傭金=
    1.00
    ×
    1,000
    ×
    0.50%

    5



    認購金額=
    1.00
    ×
    1,000
    ×
    (1

    0.50%)

    1,005



    即投資者需準備
    1,005
    元資金,方可認購到
    1,000
    份本基金基金份額。



    3
    、認購限額:網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為
    1,000
    份或其整數倍,最高不得超過
    99,999,000
    份。投資者應以上海證券賬戶認購,
    可以多次認購,累計認購份額不設上限,
    但法律法規或監管要求另有規定的除外




    4
    、認購申請:投資者在認購本基金時,需按發售代理機構的規定,備足認購
    資金,辦理認購手續。網上現金認購申請提交后,投資者可以在當日交易時間內
    撤銷指定的認購申請。



    5
    、清算交收:
    T
    日通過發售代理機構提交的網上現金認購申請,由該發售代
    理機構凍結相應的認購資金,登記機構進行清算交收,并將有效認購數據發送發
    售協調人,發售協調人于網上現金認購結束后的第
    4

    工作
    日將實際到位的認購
    資金劃往其預先開設的基金募集專戶。



    6
    、認購確認:在募集期結束后
    3
    個工作日之后,投資者可通過其辦理認購的



    銷售網點查詢認購確認情況。






    十二、網下現
    金認購


    1
    、認購時間詳見本基金基金份額發售公告。



    2
    、通過基金管理人進行網下現金認購的認購金額的計算:


    通過基金管理人進行網下現金認購的投資者,認購以基金份額申請,認購費
    用、認購金額的計算公式為:


    認購金額=認購價格×認購份額×(
    1
    +認購費率)


    (或若適用固定費用的,認購金額=認購價格×認購份額+固定費用)


    認購費用=認購價格×認購份額×認購費率


    (或若適用固定費用的,認購費用=固定費用)


    凈認購份額=認購份額+認購金額產生的利息
    /
    認購價格


    認購費用由基金管理人收取,投資者需以現金方式交納認購費用。網下現金
    認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。



    例:某投資者到本公司直銷網點認購
    100,000
    份基金份額,假定認購金額產
    生的利息為
    10
    元,則需準備的資金金額計算如下:


    認購費用=
    1.00
    ×
    100,000
    ×
    0.50%

    500



    認購金額=
    1.00
    ×
    100,000
    ×
    (1

    0.50%)

    100,500



    凈認購份額
    =100,000+10/1.00=100,010



    即投資者若通過基金管理人認購本基金
    100,000
    份,需準備
    100,500
    元資金,
    假定該筆認購金額產生利息
    10
    元,則投資人可得到
    100,010
    份本基金基金份額。



    3
    、通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算:同通過發售代理
    機構進行網上現金認購的認購金額的計算。



    4
    、認購限額:網下現金認購以基金份額申請。投資者通過發售代理機構辦理
    網下現金認購,每筆認購份額須為
    1000
    份或其整數倍。投資者可多次認購,累計
    認購份額不設上限,
    但法律法規或監管要求另有規定的除外
    。投資者通過基金管
    理人辦理網下現金認購的,每筆認購份額須在
    1000
    份以上
    (

    1000

    )
    。投資者可
    以多次認購,累計認購份額不設上限,
    但法律法規或監管要求另有規定的除外




    5
    、認購手續:投資者在認購本基金時,需按銷售機構的規定,到銷售網點辦



    理相關認購手續,并備足認購資金。認購一經確認不得撤銷。



    6
    、清算交收:
    T
    日通過基金管理人提交的網下現金認購申請,由基金管理人

    T
    日進行有效認購款項的清算交收,將認購資金劃入基金管理人預先開設的基
    金募集專戶。現金認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額
    持有人所有,認購款項利息數額以基金管理人的記錄為準。



    T
    日通過發售代理機構提交的網下現金認購申請,由該發售代理機構凍結相
    應的認購資金。在網下現金認購的最后一個工作日,各發售代理機構將
    每一個投
    資者賬戶提交的網下現金認購申請匯總后,通過上海證券交易所上網定價發行系
    統代該投資者提交網上現金認購申請。之后,登記機構進行清算交收,并將有效
    認購數據發送發售協調人,發售協調人將實際到位的認購資金劃往基金管理人預
    先開設的基金募集專戶。



    7
    、認購確認:在募集期結束后
    3
    個工作日之后,投資者可通過其辦理認購的
    銷售網點查詢認購確認情況。






    十三、網下股票認購


    1
    、認購時間詳見本基金基金份額發售公告,具體業務辦理時間由基金管理人
    及其指定發售代理機構確定。



    2
    、認購限額:網下股票認購以單只股票股數申報,用以認購的
    股票必須是標
    的指數成份股和已公告的備選成份股(具體名單以基金
    份額
    發售公告為準)。單只
    股票最低認購申報股數為
    1,000
    股,超過
    1,000
    股的部分須為
    100
    股的整數倍。投
    資者應以
    A
    股賬戶認購,可以多次提交認購申請,累計申報股數不設上限。



    3
    、認購手續:投資者在認購本基金時,需按銷售機構的規定,到銷售網點辦
    理認購手續,并備足認購股票。認購一經確認不得撤銷。



    4
    、特殊情形



    1
    )已公告的將被調出標的指數的成份股不得用于認購本基金。




    2
    )限制個股認購規模:基金管理人可對個股認購規模進行限制,并在網下
    股票認購日前至少
    3
    個工作日公告限制認購規模的個股名單。



    如果投資者的個股認購規模超過該券在標的指數的構成比例,基金管理人有
    權對超過構成比例的部分予以拒絕。





    3
    )臨時拒絕個股認購:對于在網下股票認購期間價格波動異常、認購申報
    數量異常或長期停牌的個股,基金管理人可不經公告,全部或部分拒絕該股票的
    認購申報。




    4
    )根據法律法規本基金不得持有的標的指數成份股,將不能用于認購本基
    金。



    5
    、清算交收:


    網下股票認購最后一日,發售代理機構將股票認購數據按投資者證券賬戶匯
    總發送給基金管理人,基金管理人收到股票認購數據后初步確認各成份股的有效
    認購數量。基金募集期結束后,登記機構根據基金管理人提供的確認數據將投資
    者上海市場網下認購股票進行凍結,并將投資者深圳市場網下認購股票過戶至中
    國證券登記結算有限公司深圳分公司為本基金開立的證券認購專戶。以現金方式
    支付的認購費,由投資者在認購時支付。以基金份額方式支付傭金的,基金管理
    人根據發售代理機構提供的數據計算投資者應以基金份額方式支付的傭金,并從
    投資者的認購份額中扣除,為
    發售代理機構增加相應的基金份額。登記機構根據
    基金管理人報上海證券交易所和深圳證券交易所確認的有效認購申請股票數據,
    將上海市場和深圳市場的股票過戶至本基金的證券賬戶。



    6
    、認購份額的計算公式:


    其中,
    1.00/i1..
    ..
    ni
    有效認購數量的均價只股票認購期最后一日第投資者的認購份額


    1

    i
    代表投資人提交認購申請的第
    i
    只股票,
    n
    代表投資人提交的股票總只
    數。如投資人僅提交了
    1
    只股票的申請,則
    n=1





    2
    )“第
    i
    只股票在網下股票認購期最后一日的均價”由基金管理人根據證
    券交易所的當日行情數據,以該股票的總成交金額除以總成交股數計算,以四舍
    五入
    的方法保留小數點后兩位。若該股票在當日停牌或無成交,則以同樣方法計
    算最近一個交易日的均價作為計算價格。



    若某一股票在網下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結期
    間發生除息、送股(轉增)、配股等權益變動,則由于投資者獲得了相應的權益,
    基金管理人將按如下方式對該股票在網下股票認購日的均價進行調整:



    除息:調整后價格
    =
    網下股票認購期最后一日均價
    -
    每股現金股利或股息


    送股:調整后價格
    =
    網下股票認購期最后一日均價
    /

    1+
    每股送股比例)


    配股:調整后價格
    =
    (網下股票認購期最后一日均價
    +
    配股價×配股比例)
    /

    1
    +
    每股配股比例)


    送股且配股:調整后價格
    =
    (網下股票認購期最后一日均價
    +
    配股價×配股比
    例)
    /

    1+
    每股送股比例
    +
    每股配股比例)


    除息、送股且配股:調整后價格
    =
    (網下股票認購期最后一日均價
    +
    配股價×
    配股比例
    -
    每股現金股利或股息)
    /

    1+
    每股送股比例
    +
    每股配股比例)



    3
    )“有效認購數量”是指由基金管理人確認的并據以進行清算交收的股票
    股數。



    對于經公告限制認購規模的個股,基金管理人可確認的認購數量上限的計算
    方式詳見屆時相關公告。如果投資者申報的個股認購數量總額大于基金管理人可
    確認的認購數量上限,則按照各投資者的認購申報數量同比例收取。

    對于管理人
    未確認的認購股票,登記機構將不辦理股票的過戶業務,正常情況下,投資


    確認的認購股票將在認購截止日后的
    4
    個工作日起可用。



    若某一股票在網下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結期
    間發生司法執行,基金管理人將根據登記機構發送的解凍數據對投資者的有效認
    購數量進行相應調整。



    7
    、特別提示:投資者應根據
    法律法規及上海證券交易所相關規定進行股票認
    購,并及時履行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。






    十四、募集期間的資金、股票與費用


    基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不
    得動用。通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利
    息,將折算為基金份額歸投資者所有,其中利息轉份額以基金管理人的記錄為準;
    網上現金認購和通過發售代理機構進行網下現金認購的有效認購資金在登記機構
    清算交收后至劃入基金托管專戶前產生的利息,計入基金財產,不折算為投資者
    基金份額。募集的股票按
    照交易所和登記機構的規則和流程辦理股票的凍結與過
    戶,最終將投資者申請認購的股票過戶至基金證券賬戶。投資者的認購股票在募



    集凍結期間的權益歸投資者所有。






    十五、發行聯接基金或增設新的份額類別


    在不違反法律法規及

    基金份額持有人利益

    實質不利影響的前提下,基金
    管理人可根據基金發展需要,
    與基金托管人協商一致后,
    募集并管理以本基金為
    目標
    ETF
    的一只或多只聯接基金,
    或為本基金增設新的份額類別,而
    無需召開基
    金份額持有人大會審議。







    第七部分 基金備案

    一、基金備案的條件


    本基金自基金份額發售之日起
    3
    個月內,在基金募
    集份額總額不少于
    2
    億份,
    基金募集金額
    (含網下股票認購所募集的股票市值)
    不少于
    2
    億元人民幣且基金
    認購人數不少于
    200
    人的條件下,基金
    募集期屆滿或基金
    管理人依據法律法規及
    招募說明書可以決定停止基金發售,并在
    10
    日內聘請法定驗資機構驗資,自收到
    驗資報告之日起
    10
    日內,向中國證監會辦理基金備案手續。



    基金募集達到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得
    中國證監會書面確認之日起,基金合同生效;否則基金合同不生效。基金管理人
    在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應
    將基金募集期
    間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得
    動用。

    網下股票認購所募集的股票由
    登記
    機構予以凍結







    二、基金合同不能生效時募集資金及股票的處理方式


    如果募集期限屆滿,未滿足基金備案條件,基金管理人應當承擔下列責任:


    1
    、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用;


    2
    、在基金募集期限屆滿后
    30
    日內返還投資者已繳納的款項,并加計銀行同

    活期
    存款利息;對于基金募集期間網下股票認購所募集的股票,登記機構應予
    以解凍,基金管理人不承擔相關股票凍結期間交易價格波動的責任。登記機構及
    發售代理機構將協助基金管理人完成相關資金和證券的退還工作;


    3
    、如基金募集失敗,基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基
    金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。






    三、
    基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模


    基金合同生效后,連續
    20
    個工作日出現基金份額持有人數量不滿
    200
    人或者
    基金資產凈值低于
    5000
    萬元情形的,基金管理人應當在定期
    報告中予以披露;連

    50
    個工作日出現前述情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。

    若屆時中國證監會規定發生變化,上述規定被取消、更改或補充時,則本基金可



    以參照屆時有效的規定執行。



    法律法規或中國證監會另有規定時,從其規定。




    第八部分 基金份額折算與變更登記

    基金合同生效后,為提高交易便利
    或基金運作需要
    ,本基金可以進行份額折
    算。



    一、基金份額折算的時間


    基金管理人可根據實際需要確定基金份額折算日,并依照《信息披露辦法》
    的有關規定提前公告。






    二、基金份額折算的原則


    基金份額折算是指基金管理人根據基金運作的需要,在基金資產凈值不變的
    前提下,按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值。

    基金份額折算由基金
    管理人向登記機構申請辦理,并由登記機構進行基金份額的變更登記。



    基金份額折算后,本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額
    數額將發生調整,但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的
    比例不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響

    因小數
    點后的尾數處理而產生的損益不視為實質性影響

    。基金份額折算后,基金份額持
    有人將按照折算后的基金份額享有權利
    并承擔義務。



    如果基金份額折算過程中發生不可抗力或登記機構遇特殊情況無法辦理,基
    金管理人可延遲辦理基金份額折算。






    三、基金份額折算的方法


    基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。










    第九部分 基金份額的上市交易

    一、基金份額的上市

    基金合同生效后,具備下列條件的,基金管理人可依據《上海證券交易所證
    券投資基金上市規則》,向上海證券交易所申請基金份額上市:

    1、場內基金資產凈值不低于2億元;

    2、場內基金份額持有人不少于1,000人;

    3、上海證券交易所規定的其他條件。


    基金上市前,基金管理人應與上海證券交易所簽訂上市協議書。基金份額獲
    準在上海證券交易所上市的,基金管理人應在基金份額上市日前按相關法律法規
    要求發布基金份額上市交易公告書。





    二、基金份額的上市交易

    基金份額在上海證券交易所的上市交易或終止上市交易,應遵照《上海證券
    交易所交易規則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交
    易所交易型開放式指數基金業務實施細則》等有關規定。




    三、終止上市交易

    基金份額上市交易后,有下列情形之一的,上海證券交易所可終止基金的上
    市交易,并報中國證監會備案:


    1
    、不再具備本條第一款規定的上市條件;


    2
    、基金合同終止;


    3
    、基金份額持有人大會決定提前終止上市;


    4
    、基金合同約定的終止上市的其他情形;


    5
    、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。



    基金管理人應當在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起
    2
    日內發
    布基金終止上市公告。



    若因上述
    1

    3

    4

    5
    項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易
    所終止上市的,本基金將在履行適當程序后由交易型開放式指數證券投資基金變



    更為以
    中證
    消費電子主題
    指數為標的指數的非上市的開放式指數基金,且無需召
    開基金份額持有人大會。若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數
    基金,基金管理人將本著維護基金份額持有人合法權益的原則,與該指數基金合
    并或者選取其他合適的指數作為標的指數,報中國證監會備案并及時公告。






    四、基金份額參考凈值的計算與公告

    基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購、贖回清單,并委托中證指
    數有限公司在相關證券交易所開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的
    實時成交數據計算基金份額參考凈值(
    IOPV
    )并由上海證券交易所在交易時間內
    發布,供投
    資者交易、申購、贖回基金份額時參考。參考凈值的具體計算方法如
    下:


    1
    、基金份額參考凈值計算公式為:


    基金份額參考凈值=(申購、贖回清單中必須現金替代的替代金額+申購、
    贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購、贖回清
    單中可以現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購、贖回清單中禁
    止現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購、贖回清單中的預估現
    金部分)
    /
    最小申購、贖回單位對應的基金份額。



    2
    、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后
    3
    位。



    3
    、基金管理人可以調整基金份
    額參考凈值計算公式,并予以公告。






    五、在不違反法律法規及不損害基金份額持有人利益的前提下,在履行適當
    程序后,本基金可以申請在包括境外交易所在內的其他證券交易所上市交易,無
    需召開基金份額持有人大會。






    相關法律法規、中國證監會及上海證券交易所對基金上市交易的規則等
    相關規定內容進行調整的,基金合同相應予以修改,且此項修改無

    召開基金份
    額持有人大會審議。








    若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交



    易的新功能,本基金管理人可以在履行適當的程序后增加相應功能。




    第十部分 基金份額的申購與贖回

    一、申購和贖回場所


    基金投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或
    按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。



    基金管理人可根據情況變更或增減基金申購贖回代理券商,并在基金管理人
    網站公示。



    在未來條件允許的情況下,基金管理人直銷機構可以開通申購贖回業務,具
    體業務的辦理時間及辦理方式基金管理人將另行公告。






    二、申購和贖回的開放日及時間


    1

    開放日及開放時間


    投資
    人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易
    所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中
    國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業
    務辦理時間在招募說明書或相關公告中載明。



    基金合同生效后,若出現
    不可抗力,或者
    新的證券
    /
    期貨
    交易市場、證券
    /
    期貨
    交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放
    時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定
    媒介上公告。



    2
    、申購、贖回開始日及業務辦理時間


    基金管理

    可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期
    ,具體
    業務辦理時間在申購開始公告中規定。



    基金管理人自基金合同生效之日起不超過
    3
    個月
    開始辦理贖回,具體業務辦
    理時間在贖回開始公告中規定。



    本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回,但在基金申請上市期間,
    可暫停辦理申購、贖回。



    在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依
    照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介
    上公告申購與贖回的開始時間。






    三、申購與贖回的原則


    1
    、申購、贖回應遵守相關《業務規則》的規定。如上海證券交易所、中國證
    券登
    記結算有限責任公司修改或更新上述規則并適用于本基金的,則按照新的規
    則執行。



    2
    、本基金采用份額申購和份額贖回的方式,即申購和贖回均以份額申請。



    3
    、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他
    對價。



    4
    、申購、贖回申請提交后不得撤銷。



    5
    、基金的申購、贖回價格依據招募說明書約定的代理買賣原則確定,與受理
    申請當日的基金份額凈值或有不同。



    6
    、在條件允許的情況下,基金管理人可以調整基金的申購贖回方式及申購對
    價、贖回對價組成。



    7

    辦理申購、贖回業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保

    資者的合法權益不受損害并得到公平對待。



    基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整
    ,或依據上海
    證券交易所、登記機構相關規則及其變更調整上述原則
    。基金管理人必須在新規
    則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。






    四、申購與贖回的程序


    1
    、申購和贖回的申請方式


    投資人必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序,在開放日的具
    體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。



    投資者在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價,投資者在
    提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現金,否則所提交的申購、贖回申
    請不成立。



    投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理
    規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下,以各
    申購贖回代理券商
    的具
    體規定為準。




    2
    、申購和贖回申請的確認


    投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的
    申購對價,則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根
    據要求準備足額的現金,或基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價,
    則贖回申請失敗。



    申購贖回代理券商受理申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。

    申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資者應
    及時查詢。如投資者怠于履行該項查詢等各項義務,因此產生的損失由投資者自
    行承擔。



    3、申購與贖回的清算交收與登記

    本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組
    合證券、現金替代、現金差額及
    其他對價的清算交收適用
    相關《業務規則》
    和參與各方相關協議的有關規定。



    投資者
    T
    日申購成功后,登記機構在
    T
    日收市后為投資者辦理基金份額與上
    交所上市的成份股的交收以及現金替代的清算;在
    T+1
    日辦理現金替代的交收以
    及現金差額的清算,在
    T+2
    日辦理現金差額的交收,并將結果發送給申購贖回代
    理券商、基金管理人和基金托管人。



    投資者
    T
    日贖回成功后,登記機構在
    T
    日收市后為投資者辦理基金份額的注
    銷與上交所上市的成份股的交收以及現金替代的清算;在
    T+1
    日辦理現金替代的
    交收以及現金差額的清算,在
    T+2
    日辦理現金差額的交收,并將結果發送給申購
    贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。



    如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形,則依據
    相關《業務規則》和參與各方相關協議的有關規定進行處理。



    基金管理人、登記機構可在法律法規允許的范圍內,對上述申購贖回的程序
    以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整,并在開始實施前
    依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。






    五、申購和贖回的數量限制

    1
    、投資

    申購、贖回的基金份額須為最小申購贖回單位的整數倍。本基金最
    小申購

    贖回單位為
    100

    份。




    2
    、基金管理人可以根據基金組合情況等因素,設定單日申購份額上限和贖回
    份額上限,以對當日的申購總規模或贖回總規模進行控制,并在申購贖回清單中
    公告。



    3
    、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申
    購份額上限和凈申購比例上限,具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。



    4
    、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基
    金管理人應當采取
    設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒
    絕大額申購、
    暫停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

    基金管理人基
    于投資運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控
    制。具體見基金管理人相關公告。



    5
    、基金管理人

    根據基金運作情況、市場情況和投資者需求等情形,
    在法律
    法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制
    ,或者新增基
    金規模控制措施
    。基金管理人必須在
    調整實施
    前依照《信息披露辦法》的有關規
    定在規定媒介上公告。






    六、申購和贖回的對價、費用及其用途

    1
    、申購對價、贖回對價根據
    申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數
    額確定。申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現
    金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時,基金管理人
    應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。



    2
    、申購贖回清單由基金管理人編制。

    T
    日的申購贖回清單在當日上海證券交
    易所開市前公告。

    T
    日的基金份額凈值在當天收市后計算,并在
    T+1
    日內公告。

    如遇特殊情況,經履行適當程序,可以適當延遲計算或公告。



    未來,若市場情況發生變化,或相關業務規則發生變化,或實際情況需要,
    基金管理人
    可以在不違反相關法律法規的情況下對申購對價、贖回對價組成、基
    金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間或頻率進行調整并提前公告。



    3
    、投資者在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理券商可按照不超過
    0.5%
    的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。







    七、申購、贖回清單的內容與格式

    1
    、申購贖回清單的內容


    T
    日申購贖回清單公告內容包括最小申購贖回單位所對應的組合證券、現金
    替代、
    T
    日預估現金部分、
    T
    -
    1
    日現金差額、基金份額凈值及其他相關內容。



    2
    、組合證券相關內容


    組合證券是指本基金標的指數所包含的
    全部或部分證券。申購贖回清單將公
    告最小申購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。



    3
    、現金替代相關內容


    現金替代是指申購、贖回過程中,投資者按基金合同和招募說明書的規定,
    用于替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。




    1
    )現金替代分為
    4
    種類型:禁止現金替代(標志為

    禁止


    )、可以現金替
    代(標志為

    允許


    )、必須現金替代(標志為

    必須


    )和退補現金替代(標志為

    退



    )。



    禁止現金替代適用于上海證券交易所上市的成份股,是指在申購、贖回基金
    份額時,該成份證券不允許使用現金作為替代。



    可以現金替代適用于上海證券交易所上市的成份股,是指在申購基金份額時,
    允許使用現金作為全部或部分該成份證券的替代,但在贖回基金份額時,該成份
    證券不允許使用現金作為替代。



    必須現金替代適用于所有成份股,是指在申購、贖回基金份額時,該成份證
    券必須使用固定現金作為替代。



    退補現金替代適用于深圳證券交易所上市的成份股,是指在申購、贖回基金
    份額時,該成份證券必須使用現金作為替代,根據基金管理人買賣情況,與投資
    者進行退款或補款。




    2
    )可以現金替代



    適用情形:可以現金替代的證券一般是由于停牌等原因導致投資者無法在
    申購時
    買入的證券。目前僅適用于
    中證
    消費電子主題
    指數中的上海證券交易所上
    市的成份股。




    替代金額:對于可以現金替代的證券,替代金額的計算公式為:


    替代金額=替代證券數量
    ×
    該證券參考價格
    ×

    1

    申購
    現金替代溢價比率)



    其中,該證券參考價格為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海
    證券交易所參考價格確定原則發生變化,以上海證券交易所通知規定的參考價格
    為準。



    對于使用現金替代的證券,基金管理人需在證券恢復交易后買入,而實際買
    入價格加上相關交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操作,基
    金管理人在申購贖回清單中
    預先確定
    申購
    現金替代溢價比率,并據此收取替代金
    額。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本,則基金管理人將
    退還多收取的差額;如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本,
    則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。




    替代金額的處理程序


    T
    日,基金管理人在申購贖回清單中公布
    申購
    現金替代溢價比率,并據此收
    取替代金額。




    T
    日后被替代的成份證券有正常交易的
    2
    個交易日(簡稱為
    N+2
    日)內,
    基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

    N

    2
    日日終,若已購入
    全部被替代的證券,則以替代金額與被替代證券的實際購入成本(包括買入價格
    與交易費用)的差額,確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項;若未能購
    入全部被替代的證券,則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加
    上按照
    N+2
    日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額,確定基金應退
    還投資者或投資者應補交的款項。



    特例情況:若自
    T
    日起,上海證券交易所正常交易日已達到
    20
    日而該證券正
    常交易日低于
    2
    日,則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上
    按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額,確定基金應退
    還投資者或投資者應補交的款項。



    若現金替代日(
    T
    日)后至
    N+2
    日(若在特例情況下,則為
    T
    日起第
    20

    交易日)期間發生除息、送股(轉增)、配股以及由于股權分置改革等發生的權益
    變動,則進行相應調整。



    N+2
    日后第
    1
    個工作日(若在特例情況下,則為
    T
    日起第
    21
    個交易日),基
    金管理人將應退款和補款的明細數據發送給申購贖回代理券商和基金托管人,相
    關款項的清算交收將于此后
    3
    個工作日內完成。





    替代
    限制:為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,基金管理人可規定
    投資者使用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比例。

    現金替代比例的計算公式為:
    現金替代比例
    (%)=
    Σ第
    i只替代證券的數量
    ×該證券參考價格
    ....
    =1
    申購基金份額
    ×基金份額參考凈值
    ×100%


    其中,該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價,如果
    上海證券交易所參考價格確定原則發生變化,以上海證券交易所通知規定的參考
    價格為準。參考基金份額凈值目前為該
    ETF
    前一交易日除權除息后的收盤價,如
    果上海證券交易所參考基金份額凈值計算方
    式發生變化,以上海證券交易所通知
    規定的參考基金份額凈值為準。




    3
    )必須現金替代



    適用情形:必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整將被剔除,或基
    金管理人出于保護持有人利益原則等原因認為有必要實行必須現金替代的成份證
    券。




    替代金額:對于必須現金替代的證券,基金管理人將在申購贖回清單中公
    告替代的一定數量的現金,即

    固定替代金額


    。固定替代金額的計算方法為申購
    贖回清單中該證券的數量乘以其調整后
    T
    日開盤參考價。




    4
    )退補現金替代



    適用情形:退補現金替代的證券目前僅適用于
    中證
    消費電子主題
    指數深圳
    證券交易所上
    市的成份股;



    替代金額:對于退補現金替代的證券,替代金額的計算公式為:


    申購的替代金額=替代證券數量
    ×
    該證券調整后
    T
    日開盤參考價
    ×

    1+
    申購

    金替代溢價比例);


    贖回的替代金額=替代證券數量
    ×
    該證券調整后
    T
    日開盤參考價
    ×

    1
    -
    贖回

    金替代
    折價
    比例)。




    替代金額的處理程序


    對退補現金替代而言,申購時收取
    申購
    現金替代溢價的原因是,對于使用現
    金替代的證券,基金管理人將買入該證券,實際買入價格加上相關交易費用后與
    該證券調整后
    T
    日開盤參考價可能有所差異。為便于操作,基金管理人在申購贖



    回清單中預先確定
    申購
    現金替代溢價比例,并據此收取替代金額。如果預先收取
    的金額高于基金購入該部分證券的實際成本,則基金管理人將退還多收取的差額;
    如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本,則基金管理人將向投
    資者收取欠缺的差額。



    對退補現金替代而言,贖回時扣除
    贖回
    現金替代
    折價
    的原因是,對于使用現
    金替代的證券,基金管理人將賣出該證券,實際賣出價格扣除相關交易費用后與
    該證券調整后
    T
    日開盤參考價可能有所差異。為便于操作,基金管理人在申購贖
    回清單中預先確定
    贖回
    現金替代
    折價
    比例,并據此支付替代金額。如果預先支付
    的金額低于基金賣出該部
    分證券的實際收入,則基金管理人將退還少支付的差額;
    如果預先支付的金額高于基金賣出該部分證券的實際收入,則基金管理人將向投
    資者收取多支付的差額。



    其中,調整后
    T
    日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的指數成
    份證券的調整后開盤參考價確定。



    基金管理人將自
    T
    日起在收到申購交易確認后按照

    時間優先、實時申報



    原則依次買入申購被替代的部分證券,在收到贖回交易確認后按照

    時間優先、實
    時申報


    的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。

    T
    日未完成的交易,基金管理人

    T
    日后被替代的成份證券有正常交易的
    2
    個交易日(簡稱為
    N+
    2
    日)內完成上
    述交易。



    時間優先的原則為:申購贖回方向相同的,先確認成交者優先于后確認成交
    者。先后順序按照上交所確認申購贖回的時間確定。



    實時申報的原則為:基金管理人在深圳證券交易所連續競價期間,根據收到
    的上海證券交易所申購贖回確認記錄,在技術系統允許的情況下實時向深圳證券
    交易所申報被替代證券的交易指令。



    T
    日基金管理人按照

    時間優先


    的原則依次與申購投資者確定基金應退還投
    資者或投資者應補交的款項,即按照申購時間順序,以替代金額與被替代證券的
    依次實際購入成本(包括買入價格與交易費用)的差額,確定基金應退還申
    購投
    資者或申購投資者應補交的款項;按照

    時間優先


    的原則依次與贖回投資者確定
    基金應退還投資者或投資者應補交的款項,即按照贖回時間順序,以替代金額與
    被替代證券的依次實際賣出收入(賣出價格扣除交易費用)的差額,確定基金應



    退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。



    對于
    T
    日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券,
    T
    日后基金管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出,按照前述原則確定基金
    應退還投資者或投資者應補交的款項。



    N+2
    日日終,若已購入全部被替代的證券,則以替代金額與被替代證券的實
    際購入成本(
    包括買入價格與交易費用)的差額,確定基金應退還申購投資者或
    申購投資者應補交的款項;若未能購入全部被替代的證券,則以替代金額與所購
    入的部分被替代證券實際購入成本(包括買入價格與交易費用)加上按照
    N+2

    收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額,確定基金應退還申購投資者
    或申購投資者應補交的款項。



    N+2
    日日終,若已賣出全部被替代的證券,則以替代金額與被替代證券的實
    際賣出收入(賣出價格扣除交易費用)的差額,確定基金應退還贖回投資者或贖
    回投資者應補交的款項;若未能賣出全部被替代的證券,以替代金額與所賣出的
    部分被
    替代證券實際賣出收入(賣出價格扣除交易費用)加上按照
    N+2
    日收盤價
    計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額,確定基金應退還贖回投資者或贖回
    投資者應補交的款項。



    特例情況:若自
    T
    日起,深圳證券交易所正常交易日已達到
    20
    日而該證券正
    常交易日低于
    2
    日,則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本(包
    括買入價格與交易費用)加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證
    券價值的差額,確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項,以替代
    金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入(賣出價格扣除交易費用)加上按
    照最近
    一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額,確定基金應退還
    贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。



    若現金替代日(
    T
    日)后至
    N+2
    日期間發生除息、送股(轉增)、配股等權益
    變動,則進行相應調整。



    N+2
    日后第
    1
    個工作日,基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送
    給相關申購贖回代理券商和基金托管人,相關款項的清算交收將于此后
    3
    個工作
    日內完成。



    4
    、預估現金部分相關內容



    預估現金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先凍
    結申請申購、贖回的投資者的相應資金,由基金管理人計算的現金數額。



    預估現金部分的計算公式為:


    T
    日預估現金部分=
    T
    -
    1
    日最小申購、贖回單位的基金資產凈值-(申購、贖
    回清單中必須現金替代的固定替代金額+申購、贖回清單中退補現金替代成份證
    券的數量與該證券調整后
    T
    日開盤參考價相乘之和+申購、贖回清單中可以現金
    替代成份證券的數量與該證券調整后
    T
    日開盤參考價相乘之和
    +
    申購、贖回清單中
    禁止現金替代成份證券的數量與該證券調整后
    T
    日開盤參考價相乘之和)


    其中,該證券調整后
    T
    日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的
    指數成份股的調整后開盤參考價確定。另外,若
    T
    日為基金分紅除息日,則計算
    公式中的
    “T
    -
    1
    日最小申購、贖回單位的基金資產凈值


    需扣減相應的收益分配數額。

    預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。



    5
    、現金差額相關內容


    T
    日現金差額在
    T+1
    日的申購、贖回清單中公告,其計算公式為:


    T
    日現金差額=
    T
    日最小申購、贖回單位的基金資產凈值-(申購、贖回清單
    中必須現金替代的固定替代金額+申購、贖回清單中退補現金替代成份證券的數
    量與
    T
    日收盤價相乘之和+申購、贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與
    T
    日收盤價相乘之和
    +
    申購、贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與
    T
    日收盤價
    相乘之和)


    T
    日投資者申購、
    贖回基金份額時,需按
    T+1
    日公告的
    T
    日現金差額進行資
    金的清算交收。



    現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時,如現金差額為正
    數,則投資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金,如現金差額為負數,則
    投資者將根據其申購的基金份額獲得相應的現金;在投資者贖回時,如現金差額
    為正數,則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金,如現金差額為負數,
    則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。



    6
    、申購、贖回清單的格式


    申購、贖回清單的格式舉例如下



    基本信息



    最新公告日期

    2021/XX/XX

    基金名稱

    富國中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金


    基金管理公司名稱

    富國基金管理有限公司


    一級市場基金代碼

    561101




    T
    -
    1
    日信息內容


    現金差額(單位:元)

    21,148.00


    最小申購、贖回單位凈值(單位:元)

    1,000,000.00


    基金份額凈值(單位:元)

    1




    T
    日信息內容


    最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位:元)

    21,148.00


    現金替代比例上限

    50%


    申購上限




    贖回上限

    100000000


    是否需要公布IOPV




    最小申購、贖回單位(單位:份)

    1,000,000


    申購贖回的允許情況

    申購和贖回皆允許




    成份股信息內容


    證券代碼

    證券簡稱

    股票數量
    (股)

    現金替代標志

    申購現金
    替代溢價
    比率

    贖回現金替
    代折價比率

    替代金額
    (單位:人民幣
    元)


    000021


    深科技


    500


    深市退補


    10%


    20%


    7400.00


    000050


    深天馬
    A


    700


    深市退補


    10%


    20%


    9534.00


    000636


    風華高科


    400


    深市退補


    10%


    20%


    10900.00


    000725


    京東方
    A


    15200


    深市退補


    10%


    20%


    79496.00


    000988


    華工科技


    600


    深市退補


    10%


    20%


    17100.00


    002049


    紫光國微


    200


    深市退補


    10%


    20%


    38600.00


    002056


    橫店東磁


    500


    深市退補


    10%


    20%


    6525.00


    002138


    順絡電子


    400


    深市退補


    10%


    20%


    13328.00





    002156


    通富微電


    400


    深市退補


    10%


    20%


    7788.00


    002185


    華天科技


    1200


    深市退補


    10%


    20%


    14604.00


    002241


    歌爾股份


    1300


    深市退補


    10%


    20%


    51870.00


    002273


    水晶光電


    600


    深市退補


    10%


    20%


    8634.00


    002384


    東山精密


    800


    深市退補


    10%


    20%


    16648.00


    002436


    興森科技


    800


    深市退補


    10%


    20%


    9312.00


    002456


    歐菲光


    1100


    深市退補


    10%


    20%


    9108.00


    002475


    立訊精密


    2700


    深市退補


    10%


    20%


    98415.00


    002600


    領益智造


    1600


    深市退補


    10%


    20%


    10416.00


    002925


    盈趣科技


    100


    深市退補


    10%


    20%


    3347.00


    002938


    鵬鼎控股


    400


    深市退補


    10%


    20%


    13000.00


    300014


    億緯鋰能


    600


    深市退補


    10%


    20%


    60306.00


    300073


    當升科技


    200


    深市退補


    10%


    20%


    15640.00


    300088


    長信科技


    1400


    深市退補


    10%


    20%


    11298.00


    300115


    長盈精密


    400


    深市退補


    10%


    20%


    5804.00


    300136


    信維通信


    500


    深市退補


    10%


    20%


    11555.00


    300207


    欣旺達


    600


    深市退補


    10%


    20%


    22662.00


    300223


    北京君正


    100


    深市退補


    10%


    20%


    12378.00


    300408


    三環集團


    600


    深市退補


    10%


    20%


    22482.00


    300433


    藍思科技


    800


    深市退補


    10%


    20%


    16608.00


    300661


    圣邦股份


    100


    深市退補


    10%


    20%


    31006.00


    300747


    銳科激光


    100


    深市退補


    10%


    20%


    5786.00


    300782


    卓勝微


    100


    深市退補


    10%


    20%


    29879.00


    300866


    安克創新


    0


    深市必須


    0%


    0%


    0.00


    600100


    同方股份


    1300


    允許


    10%


    0%





    600183


    生益科技


    600


    允許


    10%


    0%





    600460


    士蘭微


    500


    允許


    10%


    0%





    600584


    長電科技


    700


    允許


    10%


    0%





    600745


    聞泰科技


    300


    允許


    10%


    0%








    601138


    工業富聯


    1700


    允許


    10%


    0%





    601231


    環旭電子


    400


    允許


    10%


    0%





    603005


    晶方科技


    100


    允許


    10%


    0%





    603160


    匯頂科技


    100


    允許


    10%


    0%





    603228


    景旺電子


    100


    允許


    10%


    0%





    603501


    韋爾股份


    300


    允許


    10%


    0%





    603986


    兆易創新


    300


    允許


    10%


    0%





    605111


    新潔能


    0


    必須


    0%


    0%





    605358


    立昂微


    0


    必須


    0%


    0%





    688001


    華興源創


    0


    必須


    0%


    0%





    688008


    瀾起科技


    300


    允許


    10%


    0%





    688036


    傳音控股


    200


    允許


    10%


    0%





    688126


    滬硅產業


    300


    允許


    10%


    0%










    八、拒絕或暫停申購的情形


    發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資

    的申購申請:


    1
    、因不可抗力導致基金無法正常運作或基金管理人無法接受投資者的申購申
    請。



    2
    、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時,基金管理人可暫停接受投
    資人的申購申請。



    3
    、證券
    /
    期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基
    金資產凈值或無法進行證券交易。



    4
    、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單,或在開市后發現申
    購贖回清單編制錯誤或
    IOPV
    計算錯誤。



    5
    、相關證券、期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法
    辦理申購,或者指數編制單位、相關證券、期貨交易所等因異常情況使申購贖回
    清單無法編制或編制不當。上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情
    形,包括但不限于系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。



    6
    、接受某筆或某些申購申請可能會影響
    或損害現有基金份額持有人利益或對



    存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時。



    7
    、基金管理人根據市場情況在申購贖回清單中設置申購上限且當日總申購份
    額達到基金管理人所設定的上限。



    8
    、基金管理人設定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申購份
    額上限和凈申購比例上限且當日單個投資人的申購達到基金管理人所設定的上限。



    9
    、基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能
    對基金業績產生負面影響,或發生其他
    損害現有基金份額持有人利益的情形。



    10
    、當前一估值日基金資產凈值
    50%
    以上的資產出現無可參考的活躍市場價
    格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
    認后,基金管理人應當采取暫停接受基金申購申請的措施。



    11

    法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。



    發生上述
    除第
    6

    7

    8
    項以外

    暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接
    受投資人的申購申請
    時,基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申
    購公告。

    如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的,被拒絕的申購對價將退還
    給投資人。在暫停申購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。






    九、暫停贖回或延緩支付贖
    回對價的情形


    發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資

    的贖回申請或延緩支付贖回
    對價:


    1
    、因不可抗力導致基金無法正常運作或基金管理人不能支付贖回對價。



    2
    、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時,基金管理人可暫停接受投
    資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。



    3
    、證券
    /
    期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基
    金資產凈值或無法進行證券交易。



    4
    、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單,或在開市后發現申
    購贖回清單編制錯誤或
    IOPV
    計算錯誤。



    5
    、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構
    等因異常情況無法辦理贖
    回,或者指數編制單位、相關證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制
    或編制不當。上述異常情況指基金管理人無法預見并不可控制的情形,包括但不



    限于系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。



    6
    、基金管理人根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回上限且當日總贖回份
    額達到基金管理人所設定的上限。



    7
    、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金管
    理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。



    8
    、當前一估值日基金資產凈值
    50%
    以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
    且采用估值技
    術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認
    后,基金管理人應當采取延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請的措施。



    9

    法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。



    發生上述除第
    6
    項以外的情形之一且基金管理人決定暫停接受投資者的贖回
    申請或延緩支付贖回對價時,基金管理人應根據有關規定在規定媒介上刊登暫停
    贖回公告。在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并
    公告。






    十、基金份額的非交易過戶等其他業務


    登記機構可依據其業務規則,受理基金份額的非交易
    過戶、凍結與解凍等業
    務,并收取一定的手續費用。



    在條件許可的情況下,登記機構可依據相關法律法規及其業務規則,辦理基
    金份額質押業務,并可收取一定的手續費。






    十一、其他申購贖回方式


    1
    、如果本基金推出聯接基金,本基金在基金合同生效后、開放日常申購之前,
    可向本基金聯接基金開通特殊申購,申購價格以特殊申購日的基金份額凈值為基
    準計算,不收取申購費用;在本基金上市之前,聯接基金可以用股票或現金特殊
    申購本基金基金份額,不收取申購費用。



    2
    、不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基
    金管理人可以根據具體情況開通本基金的場外申購贖回等業務,場外申購贖回的
    具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。



    3
    、在條件允許時,基金管理人可開放集合申購,即允許多個或單個投資者集



    合其持有的組合證券或單券,共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍,進行申
    購。



    4
    、在條件允許時,基金管理人也可采取其他合理的申購、贖回方式,并于新
    的申購、贖回方式開始執行前予以公告。



    5
    、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對基金份額持有人利益無實質性
    不利影響的情況下,
    調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成,并提前公告。



    6
    、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務,雙方需簽訂書
    面委托代理協議并公告。



    7
    、對于符合《特定機構投資者參與證券投資基金申購贖回業務指引》要求的
    特定機構投資者,基金管理人可在不違反法律法規且對持有人利益無實質性不利
    影響的情況下,安排專門的申購方式,并于新的申購方式開始執行前另行公告。






    十二、
    基金
    份額的轉讓


    在法律法規允許且條件具備的情況下,基金管理人可受理基金份額持有人通
    過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機
    構辦
    理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的,將提前公告,
    基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。






    十三、若上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放
    式指數證券投資基金修改現有的清算交收與登記模式或推出新的清算交收與登記
    模式并引入新的申購、贖回方式,基金管理人有權調整本基金的清算交收與登記
    模式及申購、贖回方式,或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的申購、
    贖回方式,屆時將發布公告予以披露并在本基金的招募說明書及其更新中予以更
    新,無需召開基金份額持
    有人大會審議。






    十四、基金管理人可在法律法規允許的范圍內,在對基金份額持有人利益實
    質性不利影響的前提下,根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整
    并提前公告
    ,無需召開基金份額持有人大會審議







    第十一部分 基金的投資

    一、投資目標


    緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。






    二、投資范圍


    本基金的投資范圍主要為標的指數成份股、備選成份股(均含存托憑證)和
    其他股票。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主
    板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票、存托憑證)、債券(國
    債、央行
    票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、
    公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資
    券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同
    業存單、衍生工具(股指期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許
    基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機
    構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投
    資范圍。



    本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。



    基金的投
    資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含
    存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的
    90%
    ,且不低于非現金基金資產的
    80%

    因法律法規的規定而受限制的情形除外。本基金每個交易日日終在扣

    股指期貨
    和股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,
    其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。



    如法律法規對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為
    準,本基金的投資范圍會做相應調整。






    三、投資策略


    本基金主要采用完全復制法,即按照標的指數的成份股組成
    及其權重構建基
    金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。當預期
    指數成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時,或因申購和贖回



    等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性
    不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投
    資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。



    特殊情況包括但不限于以下情形:(
    1
    )法律法規的限制;(
    2
    )標的指數成份
    股流動性嚴重不足;(
    3
    )標的指數的成份股票長期停牌;(
    4
    )因基金的申購和贖
    回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響;(
    5
    )由于交易成本、交易制度
    等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整;(
    6
    )其它合理原因導致本基
    金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。



    當指數成份股發生明顯負面事件面臨退市風險,且指數編制機構暫未作出調
    整的,基金管理人應當按照持有人利益優先的原則,履行內部決策程序后及時對
    相關成份股進行調整。



    1
    、資產配置策略


    本基金管理人按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,
    并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。本基金投資于標的指
    數成
    份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不低于基金資產凈值的
    90%
    ,且不低
    于非現金基金資產的
    80%
    ,股指期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照
    法律法規或監管機構的規定執行。



    2
    、存托憑證投資策略


    本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則
    合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
    的最小化。



    3
    、債券投資策略


    本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨
    幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基
    本走勢,
    制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程
    中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判
    斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的
    是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。



    4
    、可轉債(含分離交易可轉債)及可交換債券投資策略



    對于可轉換債券的投資,本基金將在評估其償債能力的同時兼顧公司的成長
    性,以期通過轉換條款分享因股價上升帶來的高收益;本基金將重點關注可轉債
    的轉換價值、市場價值與其轉換價值的比較、轉換期限、公司經營業績、公司當
    前股
    票價格、相關的贖回條件、回售條件等。



    可交換債券是一種風險收益特性與可轉換債券相類似的債券品種。兩者相同
    點在于都可以以特定價格轉換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期
    還本付息等債性的特征,另一方面有與轉股標的相關聯的股性特征,且都帶有一
    定的回售和贖回條款。區別在于同一轉股標的的可交換債和可轉債的發行主體是
    不同的。可交換債的轉股標的是發行人所持有的其他公司股票,而可轉換債券的
    轉股標的為發行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還
    存在著差異。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交
    換債券的純債
    部分價值分析綜合開展投資決策。



    5
    、資產支持證券投資策略


    本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產支持證券標的資產的質
    量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估
    其相對投資價值并作出相應的投資決策。



    6
    、股指期貨投資策略


    本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇
    流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更
    好地跟蹤標的指數。



    7
    、參與融資及轉融通證券出借業務策略


    本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上
    ,參與融資業務。



    為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經營原則的前提下,本
    基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場環境、
    投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,
    合理確定出借證券的范圍、期限和比例。



    8
    、股票期權投資策略


    本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,主要
    選擇流動性好、交易活躍的股票期權合約,以降低交易成本,提高投資效率,從



    而更好地跟蹤標的指數。



    在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
    0.2%

    年跟
    蹤誤差不超過
    2%
    。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤
    誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。



    未來,隨著證券市場投資工具的發展和豐富,在履行適當程序后,本基金可
    相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。



    四、投資限制


    1
    、組合限制


    基金的投資組合應遵循以下限制:



    1
    )本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不
    低于基金資產凈值的
    90%
    ,且不低于非現金基金資產的
    80%




    2
    )本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基
    金資產凈值的
    10%




    3
    )本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
    20%




    4
    )本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過
    該資產支持證券規模的
    10%




    5
    )本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證
    券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的
    10%




    6
    )本基金應投資于信用級別評級為
    BBB
    以上(含
    BBB
    )的資產支持證券。

    基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,
    應在評
    級報告發布之日起
    3
    個月內予以全部賣出;



    7
    )基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資
    產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;



    8

    本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為
    1
    年,債券
    回購到期后不得展期;



    9

    本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保
    證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、
    存出保證金、應收申購款等;


    本基金參與股指期貨交易,應當遵循下列(
    10

    -

    1
    4
    )要求:




    10
    )本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過
    基金資產凈值的
    10%




    1
    1
    )本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券
    市值之和,不得超過基金資產凈值的
    100%
    。其中,有價證券指股票、債券(不含
    到期日在一年以內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式
    回購)等;



    1
    2
    )本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基
    金持有的股票總市值的
    20%




    1
    3
    )本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋
    差計算)應當符合基金合同關于股票投
    資比例的有關約定;



    1
    4
    )本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金
    額不得超過上一交易日基金資產凈值的
    20%



    本基金參與股票期權交易,應當遵守下列(
    1
    5

    -

    1
    7
    )要求:



    1
    5
    )因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值

    10%




    1
    6
    )開倉賣出認購期權的,應持有足額標的證券;開倉賣出認沽期權的,
    應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等
    價物;



    1
    7
    )未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的
    20%
    。其中,合約面
    值按照行權價乘以合約乘
    數計算;



    1
    8
    )本基金參與融資業務后,在任何交易日日終,持有的融資買入股票與
    其他有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的
    95%




    1
    9
    )本基金參與轉融通證券出借業務的,應當符合下列要求:最近
    6
    個月
    內日均基金資產凈值不得低于
    2
    億元;參與轉融通證券出借業務的資產不得超過
    基金資產凈值的
    30%
    ,其中出借期限在
    10
    個交易日以上的出借證券歸為流動性受
    限資產;參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的
    30%
    ;證券出借的平均剩余期限不得超過
    30
    天,平均剩余期限按照市值加權平均
    計算;



    20
    )本基金主動
    投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值




    15%
    ;因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外
    的因素致使基金不符合該比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產
    的投資;



    2
    1
    )本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其
    他主體為交易對
    手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與
    基金合同約定的投資范圍
    保持一致;



    2
    2
    )本基金資產總值不超過基金資產凈值的
    140%




    2
    3
    )本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行;



    2
    4
    )法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。



    除上述(
    6
    )、(
    8
    )、(
    1
    9
    )至(
    2
    1
    )情形之外,因證券
    /
    期貨市場波動、證券發
    行人合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等
    基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理
    人應當在
    10
    個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。因證券市
    場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資
    不符合第(
    1
    9
    )項規定的,基金管理人不得新增出借業務。法律法規另有規定的,
    從其規定。



    基金管理人應當自基金合同生效之日起
    6
    個月內使基金的投資組合比例符合
    基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合基
    金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自
    基金合同生效之日起開
    始。



    法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,基金管理人在
    履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。



    2
    、禁止行為


    為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:



    1
    )承銷證券;



    2
    )違反規定向他人貸款或者提供擔保;



    3
    )從事承擔無限責任的投資




    4
    )買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;



    5
    )向其基金管理人、基金托管人出資;




    6
    )從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;



    7
    )法律、行政法規和中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他活動。



    基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
    控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
    者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份
    額持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按

    市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律
    法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以
    上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。



    如法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定,基金管理人在履行適當
    程序后,本基金可不受上述規定的限制或按調整后的規定執行,不需經基金份額
    持有人大會審議,但須提前公告。






    五、
    標的指數和
    業績比較基準


    1
    、標的指數


    本基金標的指數為中證
    消費電子主題
    指數。



    未來若出現標的指數不符合要求(因成份股價格波動等指數編制方法變動之
    外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外)、指數編制機構退出等情形,基金
    管理人應當自該情形發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案,
    如更換基金標的指數、轉換運作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等,
    并在
    6
    個月內召集基金份額持有人大會進行表決,基金份額持有人大會未成功召
    開或就上述事項表決未通過的,本基金合同終止。



    自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間,基金管理
    人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵
    循基金份額持有人利
    益優先原則維持基金投資運作。



    若出現指數更名等對基金投資無實質性影響的標的指數變更情形,則無需召
    開基金份額持有人大會,基金管理人應與基金托管人協商一致后,報中國證監會
    備案,并在規定媒介上公告。



    2
    、標的指數編制方案及查詢途徑



    中證消費電子主題指數從滬深
    A
    股中選取
    50
    只業務涉及元器件生產、整機品
    牌設計及生產等消費電子相關的上市公司股票作為指數樣本股,以反映消費電子
    主題上市公司股票的整體表現。




    1

    指數名稱和代碼


    指數名稱:中證消費電子主題指數


    指數簡稱:消費電子


    英文名稱:
    CSI
    Consumer Electronics Thematic Index


    英文簡稱:
    Consumer Electronics


    指數代碼:
    931494



    2

    指數基日和基點


    該指數以
    2012

    12

    31
    日為基日,以
    1000
    點為基點。




    3

    樣本選取方法


    1

    樣本空間


    中證全指指數樣本股;


    2

    選樣方法


    a
    .
    對樣本空間內股票按照過去一年的
    A
    股日均成交金額由高到低排名,剔除
    排名后
    20%
    的股票;


    b
    .
    選取屬于如下中證四級行業分類的股票:消費電子產品、通訊終端設備、
    通訊傳輸設備、光電子器件、電腦與外圍設備、電子設備及
    儀表制造商、電腦及
    電子設備經銷商、半導體、新能源設備、其他通信設備等;


    c
    .
    在上述股票中,選取業務涉及智能手機、耳機、可穿戴設備等消費電子產品
    產業鏈的上市公司股票作為待選樣本,包括但不限于以下領域:


    元器件生產:處理與存儲芯片、
    PCB/FPC
    、功能部件、結構件、電池等;


    整機品牌設計及生產:
    ODM
    廠商、
    OEM
    廠商、品牌廠商等;


    d
    .
    將待選樣本按照過去一年日均總市值由高到低排名,選取排名前
    50
    的股票
    作為指數樣本股。




    4

    指數計算


    中證消費電子主題指數的計算公式為:
    報告期指數
    =
    報告期樣本股的調整市值
    除數
    ×1000



    其中,調整市值=

    (
    股價×調整股本數×權重因子
    )
    。調整股本數的計算方
    法、除數修正方法參見計算與維護細則。權重因子介于
    0

    1
    之間,以使單個樣
    本股權重不超過
    10%
    ,前五大樣本股權重合計不超過
    40%





    5
    )指數樣本和權重調整


    1

    定期調整


    中證消費電子主題指數的樣本股每半年調整一次,樣本股調整實施時間分別
    為每年
    6
    月和
    12
    月的第二個星期五的下一交易日。



    權重因子隨樣本股定期調整而調整,調整時間與指數樣本定期調整實施時間
    相同。在下一個定期調整日前,權重因子一般固定不變。



    2

    臨時調整


    特殊情況下將對指數
    進行臨時調整。當樣本股暫停上市或退市時,將其從指
    數樣本中剔除。樣本股公司發生收購、合并、分拆等情形的處理,參照計算與維
    護細則處理。




    6
    )有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站,
    網址:
    http://www.csindex.com.cn




    3
    、業績比較基準


    本基金的業績比較基準為中證
    消費電子主題
    指數收益率。



    若基金標的指數發生變更,基金業績比較基準隨之變更,
    由基金管理人根據
    標的指數變更情形履行對應適當程序,

    在調整實施前依照《信息披露辦法》的
    有關規定在中國證監會規定媒介上刊登公告。






    六、風險收益特征


    本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市
    場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股
    (均含存托憑證)
    ,具有
    與標的指數相似的風險收益特征。






    七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法


    1
    、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利,保護
    基金份額持有人的利益;



    2
    、不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經營管理;


    3
    、有利于基金財產的安全與增值;


    4
    、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人
    牟取任
    何不當利益。




    第十二部分 基金的財產

    一、基金資產總值


    基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的
    申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。






    二、基金資產凈值


    基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。






    三、基金財產的賬戶


    基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金
    賬戶
    、證券


    以及投資所需的其他專用
    賬戶
    。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
    人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。






    四、基金財產的保管和處分


    本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金
    銷售
    機構的財產,并由基
    金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自
    有的財產承擔其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣
    押或其他權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外,基金財產不得被處分。



    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
    因進行清算的,基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產
    生的債權,不得與其固有資產產生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基
    金的基金財產所產生的債權債務
    不得相互抵銷。

    非因基金財產本身承擔的債務,
    不得對基金財產強制執行。







    第十三部分 基金資產估值

    一、估值日


    本基金的估值日為本基金相關的證券
    、期貨
    交易場所的交易日以及國家法律
    法規規定需要對外披露基金凈值的非交易日。



    二、估值對象


    基金所擁有的股票、
    存托憑證、
    股指期貨合約

    股票期權
    合約

    債券和銀行
    存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。



    三、估值原則


    基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時,應符合《企業會
    計準則》、監管部門有關規定。



    (一)對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種
    ,在估值
    日有報價的,除會計準則規定的例外情況外,應將該報價不加調整地應用于該資
    產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計
    量的重大事件的,應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值
    日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的,應對報價進行調整,確定公允
    價值。



    與上述投資品種
    形同
    ,但具有不同特征的,應以相同資產或負債的公允價值
    為基礎,并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用
    的限制等,如果該限制是針對資產持有者的,那么在估值技術中不應將該限制作
    為特征考慮
    。此外,基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
    溢價或折價。



    (二)對不存在活躍市場的投資品種,應采用在當前情況下適用并且有足夠
    可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價
    值時,應優先使用可觀察輸入值,只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值
    或取得不切實可行的情況下,才可以使用不可觀察輸入值。



    (三)如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件,
    使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在
    0.25%
    以上的,應對估值
    進行調整并確定公允價值。




    四、估值方



    1
    、證券交易所上市的非固定收益品種的估值


    交易所上市的非固定收益品種(包括股票等),以其估值日在證券交易所掛牌
    的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大
    變化

    證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收
    盤價)估值;如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響
    證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整
    最近交易市價,確定公允價格。



    2
    、交易所市場交易的固定收益品種的估值



    1
    )在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種(另有規定的除外),
    選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價估值;



    2
    )對在交易所市場上市交易的可轉換債券,按照每日收盤價作為估值全價;



    3

    交易所上市實行全價交易的債券(可轉債除外),選取第三方估值機構
    提供的估值全價減去估值全價中所含的債券(稅后)應收利息得到的凈價進行估
    值;



    4

    交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術確定公允價值。

    對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募證券,估值日不存在活躍市場時
    采用估值技術確定其公允價值進行估值。如
    成本能夠近似體現公允價值,應持續
    評估上述做法的適當性,并在情況發生改變時做出適當調整。



    3
    、處于未上市期間以及流通受限的有價證券應區分如下情況處理:



    1
    )送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的
    同一股票的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;



    2
    )首次公開發行未上市的股票、債券,采用估值技術確定公允價值,在估
    值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;



    3
    )對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券,對存在活躍市場的情
    況下,應以活躍市場上未經調整的報價作
    為計量日的公允價值進行估值;對于活
    躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況下,應對市場報價進行調整,確認計
    量日的公允價值;對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下,則采用估值技
    術確定公允價值;




    4
    )流通受限股票,包括非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股東公
    開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等(不包括停牌、新發行未上
    市、回購交易中的質押券等流通受限股票),按監管機構或行業協會有關規定確定
    公允價值。



    4
    、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種,按照第三方估值機構提供的
    相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種,按照第三
    方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投
    資人回售權的固定收益品種,回售登記截止日(含當日)后未行使回售權的按照
    長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提
    供估值價格的債券,在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異,未上市期間市
    場利率沒有發生大的變動的情況下,按成本估值。



    5
    、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券
    所處的市場分別估值。



    6
    、本基金投資股指期貨合約
    和股票期權
    合約,一般以估值當日結算價進行估
    值,估值當日無結算價的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最
    近交易日結算價估值。



    7
    、本基金參與
    融資及
    轉融通證券出借業務的,按照相關法律法規和行業協會
    的相關規定進行估值。



    8
    、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。



    9
    、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金
    管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。



    10
    、相關法律法規以及監管部門有強制規
    定的,從其規定。如有新增事項,
    按國家最新規定估值。



    如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
    序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知
    對方,共同查明原因,雙方協商解決。



    根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
    承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,基金托管人承擔復核責任,
    因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍
    無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。




    五、估值
    程序


    1
    、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后,基金資產凈值除以當日基金份額
    的余額數量計算,精確到
    0.00
    0
    1
    元,小數點后第
    5
    位四舍五入
    ,由此產生的誤差
    計入基金財產


    基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。

    法律法規、監管機構、基金合同
    另有規定的,從其規定。



    基金管理人于
    每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值,并按規定公告。



    2
    、基金管理人應每個工作日對基金資產估值

    但基金管理人根據法律法規或
    基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后,將
    基金份額凈值結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人

    規定
    對外公布。



    六、估值錯誤的處理


    基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值
    的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后
    4
    位以內

    含第
    4


    發生估值錯
    誤時,視為基金份額凈值錯誤。



    基金合同的當事人應按照以下約定處理:


    1
    、估值錯誤類型


    本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
    售機構、或投資

    自身的
    過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯
    的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人


    受損方



    的直接損失按下述

    估值錯誤處理原則


    給予賠償,承擔賠償責任。



    上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
    據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。



    2
    、估值錯誤處理原則



    1
    )估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及時
    協調各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;
    由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估
    值錯誤
    責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且
    有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責
    任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得



    到更正。




    2
    )估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,
    并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。




    3
    )因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但
    估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或
    不全部返還不當得利造成其他當事人的利
    益損失


    受損方



    ,則估值錯誤責任方
    應賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人
    享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得
    利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利
    返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。




    4
    )估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。




    5
    )按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。



    3
    、估值錯誤處理程序


    估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:



    1
    )查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生的
    原因確定估值錯誤的責任方;



    2
    )根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進
    行評估;



    3
    )根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更
    正和賠償損失;



    4
    )根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基金
    登記機構進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。



    4
    、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:



    1
    )基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基
    金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大。




    2
    )錯誤偏差達到基金份額凈值的
    0.25%
    時,基金管理人應當通報基金托管
    人并報中國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的
    0.5%
    時,基金管理人應當
    公告
    ,并報中國證監會備案





    3
    )前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。

    如果行業



    另有通行做法,基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益
    的原則進行協商。



    七、暫停估值的情形


    1
    、基金投資所涉及的證券
    、期貨
    交易市場遇法定節假日
    或因其他原因暫停營
    業時;


    2
    、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時;


    3
    、當前一估值日基金資產凈值
    50%
    以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
    且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認
    后,基金管理人應當暫停估值;


    4

    法律法規規定、
    中國證監會和基金合同認定的其它情形。



    八、基金凈值的確認


    基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金托管人負責進行
    復核。基金管理人應于每個
    工作
    日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份
    額凈值并發送給基金托管人。基金托管
    人對凈值計算結果復核確認后發送給基金
    管理人,由基金管理人對基金凈值
    按規定
    予以公布。



    九、特殊情形的處理


    1
    、基金管理人或基金托管人按估值方法的

    9
    項進行估值時,所造成的誤差
    不作為基金資產估值錯誤處理;


    2
    、由于不可抗力,或證券交易所、期貨交易所、登記機構及存款銀行等第三
    方機構發送的數據錯誤
    ,或國家會計政策變更、市場規則變更
    等非基金管理人與
    基金托管人原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措
    施進行檢查,但未能發現該錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人
    和基金托管人免除賠償責任。但基金
    管理人、基金托管人應當積極采取必要的措
    施消除或減輕由此造成的影響。



    3
    、對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與基金按照權責發
    生制進行估值的應交稅金有差異的,相關估值調整不作為基金資產估值錯誤處理。




    第十四部分 基金的收益與分配

    一、基金收益分配原則


    1
    、每一基金份額享有同等分配權;


    2
    、基金每年收益分配次數沒有限制,每次基金收益分配數額的確定原則為使
    收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率。基于本基金的
    性質和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金
    份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日(即收益評價日)的基金份額凈值減
    去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值;


    3
    、若基金合同生效不滿
    3
    個月可不進行收益分配;


    4
    、本基金收益分配采用現金方式;


    5
    、法律法規、監管機關、登記機構、上海證券交易所另有規定的,從其規定。



    在遵守法律法規和監管部門的規定,且對
    基金份額持有人利益無實質不利影
    響的前提下,基金管理人在與基金托管人協商一致并按照監管部門要求履行適當
    程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大
    會,

    應于變更實施日前在規定媒介公告。



    本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發布的公告。




    、收益分配方案


    基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
    分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。




    、收益分配方案的確定、公告與實施


    本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,在
    2
    日內在
    規定媒介公告。




    、基金收益分配中發生的費用


    基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。




    第十五部分 基金的費用與稅收

    一、基金費用的種類


    1
    、基金管理人的管理費;


    2
    、基金托管人的托管費;


    3
    、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用;


    4
    、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;


    5
    、基金份額持有人大會費用;


    6
    、基金的證券、期貨
    和股票期權

    交易
    、結算
    費用;


    7
    、基金的銀行匯劃費用;


    8
    、基金上市
    費用
    、場內注冊登記費用、
    IOPV
    計算與發布費用、收益分配中
    發生的費用;


    9
    、基金合同生效后基金的證券、期貨賬戶開戶費用,銀行賬戶維護費用;


    10
    、按照國家有關規定和基金合同約定,可以在基金財產中列支的其他費用。






    二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式


    1
    、基金管理人的管理費


    本基金的管理費按前一日基金資產凈值的
    0.50
    %

    年費率計提。管理費的計
    算方法如下:


    H


    0.50

    當年天數


    H
    為每日應計提的基金管理費


    E
    為前一日的基金資產凈值


    基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據
    與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初
    5
    個工作日內、按照指定的賬戶
    路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公
    休日等,支付日期順延




    2
    、基金托管人的托管費


    本基金的托管費按前一日基金資產凈值的
    0.10
    %
    的年費率計提。托管費的計
    算方法如下:



    H


    0.10

    當年天數


    H
    為每日應計提的基金托管費


    E
    為前一日的基金資產凈值


    基金托管費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據
    與基金管理人核對一致的財
    務數據,自動在月初
    5
    個工作日內、按照指定的賬戶
    路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公
    休日等,支付日期順延。



    上述

    一、基金費用的種類




    3

    1
    0
    項費用,根據有關法規及相應協議
    規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。






    三、不列入基金費用的項目


    下列費用不列入基金費用:


    1
    、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基
    金財產的損失;


    2
    、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;


    3
    、基金合同生效前的相關費用;


    4

    基金的指數許可使用費;


    5

    其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。






    四、基金稅收


    本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執
    行。

    基金財產投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣
    繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。







    第十六部分 基金的會計與審計

    一、基金會計政策


    1
    、基金管理人為本基金的基金會計責任方
    ,基金托管人承擔復核責任



    2
    、基金的會計年度為公歷年度的
    1

    1
    日至
    12

    31
    日;基金首次募集的會
    計年度按如下原則:如果基
    金合同生效少于
    2
    個月,可以并入下一個會計年度





    3
    、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;


    4
    、會計制度執行國家有關會計制度;


    5
    、本基金獨立建賬、獨立核算;


    6
    、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會
    計核算,按照有關規定編制基金會計報表;


    7
    、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并
    以書面方式確認。






    二、基金的年度審計


    1
    、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的
    符合《中華人民共
    和國證券法》規定
    的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行
    審計。



    2
    、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。



    3
    、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更換
    會計師事務所需在
    2
    日內在
    規定媒介
    公告。




    第十七部分 基金的信息披露

    一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
    《流
    動性風險管理規定》、
    基金合同及其他有關規定。

    相關法律法規關于信息披露的披
    露方式、登載媒介、報備方式等規定發生變化時,本基金從其最新
    規定。






    二、信息披露義務人


    本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
    大會的基金份額持有人等法律

    行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和

    法人
    組織。



    本基金信息披露義務人
    以保護基金份額持有人利益為根本出發點,
    按照法律
    法規和中國證監會的規定披露基金信息,并保證所披露信息的真實性、準確性

    完整性
    、及時性、簡明性和易得性




    本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信
    息通過符合中國證監會
    規定條件

    全國性報刊(以下簡稱“規定報刊”)及《信息
    披露辦法》規定的互聯網網站(以下簡稱“規定網站”)等
    媒介
    披露,并保證基金
    投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。






    三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為:


    1
    、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;


    2
    、對證券
    、期貨
    投資業績進行預測;


    3
    、違規承諾收益或者承擔損失;


    4
    、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構;


    5
    、登載任何自然人、法人
    和非法人
    組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;


    6
    、中國證監會禁止的其他行為。






    四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的,基金
    信息披露義務人應保證
    不同
    文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的
    ,以中文
    文本為準。




    本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣
    元。






    五、公開披露的基金信息


    公開披露的基金信息包括:


    (一)基金招募說明書、基金合同、基金托管協議
    、基金產品資料概要


    1

    基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關系,明確基金份額持
    有人大會召開的規則及具體程序,說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利
    益的事項的法律文件。



    2
    、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,說
    明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露
    及基金份額持有人服務等內容。

    基金合同生效后,基金招募說明書的信息發生重
    大變更的,基金管理人應當在三個工作日內,更新基金招募說明書并登載在規定
    網站上;基金招募說明書其他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新一次。

    基金終止運作的,基金管理人不再更新基金招募說明書




    3
    、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作
    監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。



    4

    基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件,用于向投資者提供簡明
    的基金概要信息。基金合同生效后,基金產品資料概要的信息發生重大變更的,
    基金管理人應當在三個工作日內,更新基金產品資料概要,并登載在規定網站及
    基金銷售機構網站或營業網點;基金產品資料概要其他信息發生變更的,基金管
    理人至少每年更新一次。基金終止運作的,基金管理人不再更新基金產品資料概
    要。



    基金募集申請經中國證監會注冊后,基金管理人應當在基金份額發售的三日
    前,將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登
    載在規定報刊上,將基金份額
    發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、
    基金合同和基金托管協議登載在規定網站上,并將基金產品資料概要登載在基金
    銷售機構網站或營業網點;基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協議登載
    在規定網站上





    (二)基金份額發售公告


    基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,并在披
    露招募說明書的當日登載于規定媒介上。



    (三)基金合同生效公告


    基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載基金合
    同生效公告。



    (四)基金
    凈值信息


    基金合同生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回
    且未上市交易

    ,基金
    管理人應當至少每周
    在規定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值




    在開始辦理基金份額申購或者贖回
    或上市交易
    后,基金管理人應當在不晚于
    每個開放日
    /
    交易日
    的次日,通過
    規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點
    披露
    開放日
    /
    交易日
    的基金份額凈值和基金份額累計凈值。



    基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規定網站披露半年
    度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值




    (五)基金份額上市交易公告書


    基金份額獲準在證券交易所上市交易的,基金管理人應當在基金份額上市交
    易的三個工作日前,將基金份額上市交
    易公告書登載在規定網站上,并將上市交
    易公告書提示性公告登載在規定報刊上。



    (六)基金份額申購、贖回
    對價


    基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申
    購、贖回
    對價
    的計算方式及有關申購、贖回費率,并保證投資者能夠在基金
    銷售
    機構網站或營業網點
    查閱或者復制前述信息資料。



    (七)申購贖回清單


    在開始辦理基金份額申購或者贖回之后,基金管理人應當在每個開放日,通
    過其網站以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。





    )基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告


    基金合同生效后,本基金可以進行份額折算。基金管
    理人有權確定基金份額
    折算日,并提前公告。



    基金份額進行折算并由登記機構完成基金份額的變更登記后,基金管理人應



    將基金份額折算結果公告登載于規定媒介上。





    )基金定期報告,包括基金年度報告、基金
    中期
    報告和基金季度報告


    基金管理人應當在每年結束之日起
    三個月
    內,編制完成基金年度報告,
    將年
    度報告登載在規定網站上,并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年
    度報告中的財務會計報告應當經過
    符合《中華人民共和國證券法》規定
    的會計師
    事務所審計




    基金管理人應當在上半年結束之日起
    兩個月
    內,編制完成基金
    中期
    報告,將
    中期報告登載在規定網站上,并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上




    基金管理人應當在季度結束之日起
    15
    個工作日內,編制完成基金季度報告,
    將季度報告登載在規定網站上,并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。



    基金合同生效不足
    2
    個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、
    中期

    告或者年度報告。



    如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
    20%
    的情形,
    為保障其他投資者的權益,基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決
    策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
    期內持有份額
    變化情況及本基金的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除外。



    基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流
    動性風險分析等。





    )臨時報告


    本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當在
    2
    日內編制臨時報告書,
    并登載在規定報刊和規定網站上




    前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
    生重大影響的下列事件:


    1
    、基金份額持有人大會的召開
    及決定的事項



    2
    、基金合同終止
    、基金清算



    3
    、轉換基金運作方式
    、基金合并



    4
    、更換基金管理人、基金托管人
    、基金份額登記機構,基金改
    聘會計師事務




    5
    、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事



    項,基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項;


    6
    、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;


    7

    基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人
    變更



    8
    、基金募集期延長
    或提前結束募集



    9

    基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負
    責人發生變動



    10
    、基金管理人的董事在
    最近
    12
    個月
    內變更超過百分之五十

    基金管理人、
    基金托管人專門基金托管部門的主要業務
    人員在
    最近
    12
    個月
    內變動超過百分之
    三十;


    11
    、涉及基金財產、基金管理
    業務
    、基金托管業務的訴訟
    或仲裁



    12
    、基金管理人
    或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到
    重大行政處罰、刑事處罰,基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
    業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰



    13

    基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
    實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,
    或者從事其他重大關聯交易事項,中國證監會另有規定的情形除外



    14
    、基金收益分配事項;


    15
    、管理費、托管費
    、申購費、贖回費
    等費用計提標準、計提方式和費率發
    生變更;


    16
    、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五;


    17
    、本基金開始辦理申購、贖回;


    18
    、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請;


    19
    、本基金變更標的指數;


    20
    、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成;


    21
    、基金份額的折算;


    22
    、本基金推出新業務或服務;


    23
    、基金停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市交易;


    2
    4
    、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時;



    25
    、基金合同生效后,如存在連續
    30

    40

    45
    個工作日基金資產凈值低于
    5000
    萬元情形或不滿
    200
    人的,基金管理人就基金合同可能出現終止事由發布提
    示性公告;


    2
    6

    調整基金份額類別的設置;


    2
    7

    基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
    格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項







    )澄清公告


    在基金合同
    存續
    期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可
    能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動,以及可能損害基金份額持
    有人權益的,相關信息披露義務人知悉后應當立即對該
    消息進行公開澄清







    )基金份額持有人大會決議


    基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報
    中國證監會
    備案,并予以公告。



    (十

    )清算報告


    基金合同終止的,基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進
    行清算并作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上,
    并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。



    (十四)中國證監會規定的其他信息


    1

    投資資產支持證券的信息


    基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、
    資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。



    基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持
    證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前
    10
    名資產支持證券明細。



    2

    投資股指期貨和股票期權的信息


    基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更
    新)等文件中披露股指期貨和股票期權交易情況,包括投資政策、持倉情況、損
    益情況、風險指標等,并充分揭示股指期貨和
    股票期權交易對基金總體風險的影
    響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。



    3

    參與融資及轉融通證券出借業務的信息



    若本基金參與融資及轉融通證券出借業務,應當在定期報告和招募說明書(更
    新)等文件中披露參與融資及轉融通證券出借業務的情況,并就報告期內本基金
    參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細說明。



    4

    本基金投資存托憑證的信息披露依照境內上市交易的股票執行。



    (十五)相關法律法規關于上述信息披露的規定發生變化時,基金管理人將
    按最新規定進行信息披露。






    六、信息披露事務管理


    基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定
    專門部門及
    高級管理人員
    負責管理信息披露事務。



    基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息
    披露內容與格式準則
    等法規
    的規定。



    基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定,
    對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金定期報告
    、更新的招募
    說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、
    審查,并向基金管理人進行書面或者電子確認




    基金管理人、基金托管人應當
    在規定報刊中選擇一家報刊披露本基
    金的信息。

    基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金
    信息,并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時




    基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外,還可以根據需要
    在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于規定媒介和上海證券交易
    所網站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。



    為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
    業機構,應當制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到基金合同終止后
    10
    年。



    基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信
    息外,也可著眼于為投資
    者決策提供有用信息的角度,在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
    金正常投資操作的前提下,自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中
    國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用,該費用不
    得從基金財產中列支。







    七、
    暫停或延遲信息披露的情形


    當出現下述情況時,基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關信
    息:


    1
    、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停交
    易時;


    2
    、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資
    產價值或無法進行信息披露時;


    3
    、當前一估值日基金資產凈值
    50%
    以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
    且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認
    后暫停估值的;


    4
    、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。







    、信息披露文件的存放與查閱


    依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
    規規定將信息置備于公司住所、上海證券交易所,供社會公眾查閱、復制








    第十八部分 風險揭示

    一、投資于本基金的
    主要風險


    (一)本基金的特有風險


    1
    、指數化投資的風險


    本基金投資于標的指數成份股和備選成份股
    (均含存托憑證)
    的比例不得低
    于基金資產凈值的
    90%

    且不低于非現金基金資產的
    80%

    業績表現將會隨著標
    的指數的波動而波動;同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位,在股票
    市場下跌的過程中,可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。



    2
    、標的指數的風險



    1
    )標的指數波動的風險


    標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、
    投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而使基金收
    益水平發生變化,產生風險。




    2
    )標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險


    標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整
    個股票市場的平均回報率可能存在偏離。




    3
    )標的指數值計算出錯的風險


    盡管中證指數有限公司將采取一切必要措施以確保指數的準確性,但不
    對此
    作任何保證,亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。因此,如果標的指數值出現
    錯誤,投資人參考指數值進行投資決策,則可能導致損失。




    4
    )標的指數編制方案帶來的風險


    標的指數因為編制方案的缺陷有可能導致標的指數的表現與總體市場表現存
    在差異,因標的指數編制方案的不成熟也可能導致指數調整較大,增加基金投資
    成本,并有可能因此增加跟蹤誤差,影響投資收益。




    5
    )標的指數變更的風險


    根據基金合同規定,如出現變更標的指數的情形,本基金將變更標的指數。

    基于原標的指數的投資政策將會改變,投資組合將隨之調整,基金的收益風險特
    征將
    與新的標的指數保持一致,投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。




    3

    跟蹤誤差控制未達約定目標的風險


    本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
    0.2%
    ,年跟蹤誤差不超過
    2%

    但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金
    凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。



    以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離:



    1
    )由于標的指數調整成份股或變更編制方法,使本基金在相應的組合調整
    中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。




    2
    )由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中

    權重發生變化,使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。




    3
    )標的指數成份股派發現金紅利將導致基金收益率偏離標的指數收益率,
    從而產生跟蹤偏離度。




    4
    )由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組
    合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。




    5
    )由于基金投資過程中的證券交易成本,以及基金管理費和托管費的存在,
    使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。




    6
    )在本基金指數化投資
    過程中,基金管理人的管理能力,例如跟蹤指數的
    水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等,都會對本基金的收益產生影響,從而
    影響本基金對標的指數的跟蹤程度。




    7
    )基金現金資產的拖累會影響本基金對標的指數的跟蹤程度。




    8
    )特殊情況下,如果本基金采取成份股替代策略,基金投資組合與標的指
    數構成的差異可能導致基金收益率與標的指數收益率產生偏離。




    9
    )其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制,基金投資組合中
    個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同;因缺乏賣空、
    對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大
    ;因基金申購與贖回帶來的現金變
    動;因指數發布機構指數編制錯誤等,由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。



    4

    成份股停牌的風險


    標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌,當成份股發生停牌等流動
    性約束情形時,本基金可能面臨如下風險:


    1
    )基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大;



    2
    )停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現金替代標識等因素影響
    本基金二級市場價格的折溢價水平;投資者可能由于無法買入成份股而影響溢價
    套利或無法賣出成份股而影響折價套利。本基金的申購贖回清單中可能僅允許對
    部分成份股使
    用現金替代,且設置了現金替代比例上限。因此,投資者在進行申
    購時,可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠
    的成份股,導致申購失敗的風險。



    3
    )若成份股停牌時間較長,在約定時間內仍未能及時買入或賣出的,則該部
    分款項將按照約定方式進行結算(具體見招募說明書“第十部分
    基金份額的申購
    與贖回”之“七、申購、贖回清單的內容與格式”相關約定),由此可能影響投資
    者的投資損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差;


    4
    )在極端情況下,標的指數成份股可能大面積停牌,基金可能無法及時賣出
    成份股以獲取足額的符合要
    求的贖回對價,由此基金管理人可能在申購贖回清單
    中設置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施,投資者將面臨無法贖回全
    部或部分
    ETF
    份額的風險。



    5
    、指數編制機構停止服務的風險


    本基金標的指數的編制機構為中證指數有限公司,標的指數由指數編制機構
    發布并管理和維護,未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維
    護。



    如指數編制機構停止服務,本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日
    起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案,如更換基金標的指數、轉換運
    作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等,并在
    6
    個月內召集基金份額持
    有人大會進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,
    基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式,與其他基金合
    并,或者終止基金合同等風險。



    自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間,基金管理
    人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利
    益優先原則維持基金投資運作,該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指
    數表現與相關市場表現存在差異,影響投資收益。



    6

    基金份額二級市場交易價格折溢價的風險



    盡管本基金將通過有效的套利
    機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控
    制在一定范圍內,但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響,存在不
    同于基金份額凈值的情形,即存在價格折溢價的風險。



    7
    、套利風險


    由于證券市場的交易機制和技術約束,完成套利需要一定的時間,因此套利
    存在一定風險。同時,買賣一籃子股票和
    ETF
    存在沖擊成本和交易成本,所以折
    溢價在一定范圍之內也不能形成套利。另外,當一籃子股票中存在漲停或臨時停
    牌的情況時,也會由于買不到成份股而影響溢價套利,或賣不掉成份股而影響折
    價套利。



    8
    、參考
    IOPV
    決策和
    IOPV
    計算錯誤的風險


    中證
    指數有限公司在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時
    成交數據,計算基金份額參考凈值(
    IOPV
    ),并將計算結果向上海證券交易所發
    送,由上海證券交易所對外發布,僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

    IOPV
    與實時的基金份額凈值可能存在差異,
    IOPV
    計算可能出現錯誤,投資者若
    參考
    IOPV
    進行投資決策可能導致損失,需投資者自行承擔。



    9
    、申購贖回清單差錯風險


    如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯,包括組合證券名單、
    數量、現金替代標志、現金替代比率、替代金額等出錯,將會使投資人利益受損
    或影響申購贖回的正常進行。



    10
    、申購及贖回風險



    1
    )投資者申購失敗的風險。本基金的申購贖回清單中,可能僅允許對部分
    成份股使用現金替代,且設置了現金替代比例上限。因此,投資者在進行申購時,
    可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份
    股,導致申購失敗的風險。




    2
    )投資者贖回失敗的風險。在投資者提交贖回申請時,如本基金投資組合
    內不具備足額的符合要
    求的贖回對價,可能導致出現贖回失敗的情形。基金管理
    人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位,由此可能導致投
    資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額,可能無法按照新的最小申購
    贖回單位全部贖回,而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。





    3
    )基金份額贖回對價的變現風險。本基金贖回對價主要為組合證券,在組
    合證券變現過程中,由于市場變化、部分成份股流動性差等因素,導致投資者變
    現后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異,存在變現風險。



    11
    、退補現金替代方式的風險



    1
    )本基金在申購贖回環節新增了“退補
    現金替代”方式,該方式不同于現
    有其他現金替代方式,可能給申購和贖回投資者帶來價格的不確定性,從而間接
    影響本基金二級市場價格的折溢價水平。極端情況下,如果使用“退補現金替代”

    證券的權重增加,該方式帶來的不確定性可能導致本基金的二級市場價格折溢價
    處于相對較高水平。




    2
    )基金管理人不對“時間優先、實時申報”原則的執行效率做出任何承諾
    和保證,現金替代退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準。

    若因技術系統、通訊鏈路或其他原因導致基金管理人無法遵循“時間優先、實時
    申報”原則對“退補現金替代”的證券進行處理
    ,投資者的利益可能受到影響。



    12
    、退市風險


    因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市,或被基金份額持有人大
    會決議提前終止上市,導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。



    13
    、終止清盤風險


    基金合同生效后,連續
    50
    個工作日出現基金份額持有人數量不滿
    200
    人或者
    基金資產凈值低于
    5000
    萬元情形的,基金管理人應當終止基金合同,且無需召開
    基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續的風險。



    14
    、第三方機構服務的風險


    本基金的多項服務委托第三方機構辦理,存在以下風險:


    1
    )申購贖回代理券商因多種原因,導
    致代理申購、贖回業務受到限制、暫停
    或終止,由此影響對投資者申購贖回服務的風險。



    2
    )登記機構可能調整結算制度,如對投資者基金份額、組合證券及資金的結
    算方式發生變化,制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險還可
    能來自于證券交易所及其他代理機構。



    3
    )第三方機構可能違約,導致基金或投資者利益受損的風險。



    15
    、本基金投資特定品種的特有風險




    1
    )股指期貨等金融衍生品投資風險


    金融衍生品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎資產或指數,其
    評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于
    衍生品需承受市場
    風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠
    桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈,有時候比投資標的資產要承擔更高的風
    險。并且由于衍生品定價相當復雜,不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風
    險。




    2
    )股票期權的投資風險


    本基金投資股票期權,投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶
    來的市場風險;衍生品基礎資產交易量大于市場可報價的交易量而產生的流動性
    風險;衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成基差風險
    ;無
    法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證
    金風險;交易對手不愿或無法履行契約而產生的信用風險;以及各類操作風險。




    3
    )資產支持證券的投資風險


    本基金投資資產支持證券,資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性
    風險、信用風險等風險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券
    的收益率和價格波動。流動性風險指的是受資產支持證券市場規模及交易活躍程
    度的影響,資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出,
    存在一定的流動性風險。信用風險指的基金所投資的資產支持證券
    之債務人出現
    違約,或在交易過程中發生交收違約,或由于資產支持證券信用質量降低導致證
    券價格下降,造成基金財產損失。



    16
    、參與轉融通證券出借業務的風險


    本基金可參與轉融通證券出借業務,面臨的風險包括但不限于:



    1
    )流動性風險,指面臨大額贖回時,可能因證券出借原因發生無法及時變
    現支付贖回對價的風險;



    2
    )信用風險,指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權
    益補償及借券費用的風險;



    3
    )市場風險,指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風
    險;




    4
    )其他風險,如宏觀政策變化、證券市場劇烈
    波動、個別證券出現重大事
    件、交易對手方違約、業務規則調整、信息技術不能正常運行等風險。



    17
    、存托憑證投資風險


    本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔
    與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險,具體包
    括但不限于以下風險:


    1
    )與存托憑證相關的風險


    ①存托憑證是新證券品種,由存托人簽發、以境外證券為基礎在中國境內發
    行,代表境外基礎證券權益。存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持
    有人的權益雖然基本相當,但并不能等同于直接持有境外基礎證券。



    ②本基金買入或者持有紅籌公司境內發行的存托憑證,即被視為自動加入存
    托協議,成為存托協議的當事人。存托協議可能通過紅籌公司和存托人商議等方
    式進行修改,本基金無法單獨要求紅籌公司或者存托人對存托協議作出額外修改。



    ③本基金持有紅籌公司存托憑證,不是紅籌公司登記在冊的股東,不能以股
    東身份直接行使股東權利;本基金僅能根據存托協議的約定,通過存托人享有并
    行使分紅、投票等權利。



    ④存托憑證存續期間,存托憑證項目內容可能發生重大、實質變化,包括但
    不限于存托憑證與基礎證券轉換比例發生調整、紅籌公司和存托人可能對存托協
    議作出
    修改,更換存托人、更換托管人、存托憑證主動退市等。部分變化可能僅
    以事先通知的方式,即對本基金生效。本基金可能無法對此行使表決權。



    ⑤存托憑證存續期間,對應的基礎證券等財產可能出現被質押、挪用、司法
    凍結、強制執行等情形,本基金可能存在失去應有權利的風險。



    ⑥存托人可能向存托憑證持有人收取存托憑證相關費用。



    ⑦存托憑證退市的,本基金可能面臨存托人無法根據存托協議的約定賣出基
    礎證券,本基金持有的存托憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉讓,
    存托人無法繼續按照存托協議的約定為本基金提供相應服務等風險。



    2
    )與創
    新企業發行相關的風險


    創新企業證券首次公開發行的價格可能高于公司每股凈資產賬面值,或者高
    于公司在境外其他市場公開發行的股票或者存托憑證的發行價格或者二級市場交



    易價格。



    3
    )與境外發行人相關的風險


    ①紅籌公司在境外注冊設立,其股權結構、公司治理、運行規范等事項適用
    境外注冊地公司法等法律法規的規定;已經在境外上市的,還需要遵守境外上市
    地相關規則。投資者權利及其行使可能與境內市場存在一定差異。此外,境內股
    東和境內存托憑證持有人享有的權益還可能受境外法律變化影響。



    ②紅籌公司可能僅在境內市場發行并上市較小規模的股票
    或者存托憑證,公
    司大部分或者絕大部分的表決權由境外股東等持有,境內投資者可能無法實際參
    與公司重大事務的決策。



    ③紅籌公司存托憑證的境內投資者可以依據境內《證券法》提起證券訴訟,
    但境內投資者無法直接作為紅籌公司境外注冊地或者境外上市地的投資者,依據
    當地法律制度提起證券訴訟。



    4
    )與交易機制相關的風險


    ①境內外市場證券停復牌制度存在差異,紅籌公司境內外上市的股票或者存
    托憑證可能出現在一個市場正常交易而在另一個市場實施停牌等現象。



    ②紅籌公司在境外上市股票或存托憑證的價格可能因基本面變化、第三方研
    究報告觀點、境內外交易機制差異、異常交易情形、做空機制等出現較大波動,
    可能對境內證券價格產生影響。



    ③在境內法律及監管政策允許的情況下,紅籌公司現在及將來境外發行的股
    票可能轉移至境內市場上市交易,或者公司實施配股、非公開發行、回購等行為,
    從而增加或者減少境內市場的股票或者存托憑證流通數量,可能引起交易價格波
    動。



    本基金持有的紅籌公司境內發行的證券,暫不允許轉換為公司在境外發行的
    相同類別的股票或者存托憑證;本基金持有境內發行的存托憑證,暫不允許
    轉換
    為境外基礎證券。



    (二)市場風險


    證券市場價格因受經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的
    影響而引起的波動,將對本基金資產產生潛在風險,主要包括:


    1
    、政策風險



    貨幣政策、財政政策、產業政策等國家政策的變化對證券市場產生一定的影
    響,導致市場價格波動,影響基金收益而產生風險。



    2
    、經濟周期風險


    證券市場是國民經濟的晴雨表,而經濟運行具有周期性的特點。宏觀經濟運
    行狀況將對證券市場的收益水平產生影響,從而產生風險。



    3
    、利率風險


    金融市場利率波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動,同時
    直接
    影響企業的融資成本和利潤水平。因此基金投資收益水平會受到利率變化的
    影響。



    4
    、上市公司經營風險


    上市公司的經營好壞受多種因素影響,如管理能力、財務狀況、市場前景、
    行業競爭、人員素質等,這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的
    上市公司經營不善,其股票價格可能下跌,或者能夠用于分配的利潤減少,使基
    金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險,但不能
    完全規避。



    5
    、購買力風險


    如果發生通貨膨脹,基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消,
    從而影響基金資產的保值增值。



    6
    、債券收益率曲
    線變動風險。債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非
    平行移動有關的風險,單一的久期指標并不能充分反映這一風險的存在。



    7
    、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資
    收益的影響,這與利率上升所帶來的價格風險(即前面所提到的利率風險)互為
    消長。具體為當利率下降時,基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再
    投資時,將獲得較少的收益率。



    (三)信用風險


    主要指債券、資產支持證券、短期融資券
    等信用證券發行主體信用狀況惡化,
    到期不能履行合約進行兌付的風險;另外,信用風險也包括證券交易對手因違約
    而產生的證券交割風險。



    (四)流動性風險



    流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資者
    贖回對價的風險。



    1
    、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估


    本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的
    規范型交易場所,主要投資對象為具有良好流動性的金融工具(包括標的指數的
    成份股、備選成份股、其他股票、
    存托憑證、
    債券、衍生工具和貨幣市場工具等),
    同時本基金基于分散投資的原則在
    行業和個券方面未有高集中度的特征,綜合評
    估在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。



    2
    、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響


    在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對基金份額持有人贖
    回的情形時,基金管理人將以保障基金份額持有人合法權益為前提,按照法律法
    規、基金合同等規定,選取暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、暫停估值等
    流動性風險管理工具作為輔助措施。對于各類流動性風險管理工具的使用,基金
    管理人將對風險進行監測和評估,使用前與基金托管人協商一致。在實際運用各
    類流動性風險管理
    工具時,投資者的贖回申請、贖回對價支付等可能受到相應影
    響,基金管理人將依照法律法規、基金合同等規定進行操作,保障基金份額持有
    人的合法權益。



    3
    、本基金交易方式帶來的流動性風險



    1
    )本基金最小申購、贖回單位設置較高,中小投資者只能在二級市場上按
    交易價格賣出基金份額。




    2
    )對
    ETF
    基金投資者而言,
    ETF
    可在二級市場進行買賣,因此也可能面
    臨因市場交易量不足而造成的流動性問題,帶來基金在二級市場的流動性風險。



    (五)管理風險


    1
    、在基金管理運作過程中,可能因基金管理人對經濟形勢和證券市場等判斷
    有誤、獲取的信息不全等影響基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理
    水平、管理手段和管理技術等對基金收益水平存在影響。



    2
    、隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現和發展,如果投資于這些工
    具,基金可能會面臨一些特殊的風險。



    3
    、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險。




    (六)操作風險


    1
    、相關當事人在業務各環節操作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素
    造成操作失誤或違反操作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺
    詐、交易錯誤、
    IT
    系統故障等風險。



    2
    、基金估值風險。指每日基金估值可能發生錯
    誤的風險。



    (七)合規性風險


    1
    、指基金管理或運作過程中,違反國家法律、法規的規定,或者基金投資違
    反法規及基金合同有關規定的風險。



    2
    、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不完
    善而產生的風險。



    3
    、因人為因素而產生的風險,如內幕交易,欺詐行為等。



    (八)本基金法律文件基金風險特征表述與銷售機構對基金風險評級可能不
    一致的風險


    本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀
    況的表述僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述;而本基金各銷售
    機構依據相關法律法規及內部
    評級標準,將基金產品按照風險由低到高順序進行
    風險級別評定劃分,其風險評級結果所依據的評價要素可能更多、范圍更廣,與
    本基金法律文件中的風險收益特征或風險狀況表述并不必然一致或存在對應關系。



    同時,不同銷售機構因其采取的具體評價標準和方法的差異,對同一產品風
    險級別的評定也可能各有不同;銷售機構還可能根據監管要求、市場變化及基金
    實際運作情況等適時調整對本基金的風險評級。



    敬請投資者知悉,在購買本基金時按照銷售機構的要求完成風險承受能力與
    產品風險之間的匹配檢驗,并須及時關注銷售機構對于本基金風險評級的調整情
    況,自主
    作出投資決策。



    (九)其他風險


    1
    、不可抗力。戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失,影響基
    金收益水平,從而帶來風險。基金管理人、基金托管人、證券交易所、登記結算
    機構和銷售機構等可能因不可抗力無法正常工作,從而影響基金的各項業務按正
    常時限完成,使投資人和基金份額持有人無法及時查詢權益、進行日常交易以致



    利益受損。



    2
    、技術風險。在本基金的投資、交易、服務與后臺運作等業務過程中,可能
    因為技術系統的故障或者差錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到
    影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金托管人、銷售機構、證券
    /
    期貨交
    易所、證券
    /
    期貨登記結算機構等等。



    3
    、其他意外事件導致的風險。






    二、
    聲明


    1
    、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自主投資于本基金,
    須自行承擔投資風險。



    2

    本基金通過基金管理人直銷網點和指定的基金銷

    機構公開發售,基金管
    理人與基金銷

    機構都不保證其收益或本金安全。




    第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算

    一、基金合同的變更


    1
    、變更基金合同
    涉及
    法律法規規定或
    基金合同約定應經基金份額持有人大會
    決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和
    基金合同約定
    可不經基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金
    托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。



    2
    、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,自決議
    生效后兩日內在規定媒介公告。






    二、基金合同的終止事由


    有下列情形之一的,
    經履行相關程序后,基金合同應當終止:


    1
    、基金份額持有人大會決定終止的;


    2
    、基金管理人、基金托管人職責終止,在
    6
    個月內沒有新基金管理人、新基
    金托管人承接的;


    3

    出現標的指數不符合要求(因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的
    因素致使標的指數不符合要求的情形除外)、指數編制機構退出等情形,基金管理
    人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決,基金份額持有人大會未成功召
    開或就上述事項表決未通過的;


    4

    基金合同約定的其他情形;


    5
    、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。






    三、基金財產的清算


    1
    、基金財產清算小組:自出現基金合同終止事由之日起
    30
    個工作日內成立
    清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金
    清算。



    2
    、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管
    人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指
    定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。




    3
    、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
    估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。



    4
    、基金財產清算程序:



    1
    )基金合同終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;



    2

    對基金財產和債權債務進行清理和確認;



    3
    )對基金財產進行估值和變現;



    4
    )制作清算報告;



    5
    )聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報
    告出具法律意見書;



    6
    )將清算報告報中國證監會備案并公告;



    7
    )對基金剩余財產進行分配。



    5
    、基金財產清算的期限為
    6
    個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制而
    不能及時變現的,清算期限相應順延。






    四、清算費用


    清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,
    清算費用由基金財產清算小組優先從基金
    剩余財產中支付。






    五、基金財產清算剩余資產的分配


    依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
    財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金
    份額比例進行分配。






    六、基金財產清算的公告


    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告
    經過符合《中華
    人民共和國證券法》規定的
    會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后

    由基金財產清算小組
    報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清
    算報告報中國證監會備案后
    5
    個工作日內由基金財產清算小組進行公告。







    七、基金財產清算賬冊及文件的保存


    基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存
    ,保存期限不少于法律法規
    的規定





    第二十部分 基金合同的內容摘要

    一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權利、義務


    (一)基金管理人的權利與義務


    1
    、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但
    不限于:



    1
    )依法募集資金;



    2
    )自基金合同生效之日起,根據法律法規和基金合同獨立運用并管理基金
    財產;



    3
    )依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其
    他費用;



    4
    )銷售基金份額;



    5
    )按照規定
    召集基金份額持有人大會;



    6
    )依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違反
    了基金合同及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取必
    要措施保護基金投資者的利益;



    7
    )在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;



    8
    )選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理;



    9
    )擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并
    獲得基金合同規定的費用;



    10
    )依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案;



    11
    )在基金合同約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購、贖回申請;



    12
    )依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利
    益行使因基金財產投資于證券所產生的權利;



    13
    )在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資、融券
    及轉融通證券出借業務;



    14
    )以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
    實施其他法律行為;



    15
    )選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為



    基金提供服務的外部機構;



    16
    )在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、
    贖回和收益分配等的業務規則;



    17
    )法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。



    2
    、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但
    不限于:



    1
    )依法募集資金
    ,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
    金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;



    2
    )辦理基金備案手續;



    3
    )自基金合同生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
    財產;



    4
    )配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的

    營方式管理和運作基金財產;



    5
    )建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保
    證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管
    理,分別記賬,進行證券投資;



    6
    )除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產為
    自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;



    7
    )依法接受基金托管人的監督;



    8
    )采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價的
    方法符合基金合同等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金凈值信息,確
    定基金份額申購、贖回
    的對價,編制申購贖回清單;



    9
    )進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;



    10
    )編制季度報告、中期報告和年度報告;



    11
    )嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行信息披露及報告
    義務;



    12
    )保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
    基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他
    人泄露;




    13
    )按基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分
    配基金收益;



    14
    )按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付投資者申購或贖回之基
    金份額的投資
    者應收對價;



    15
    )依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或
    配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;



    16
    )按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
    關資料
    ,保存時間不低于法律法規的規定




    17
    )確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且
    保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開
    資料,并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;



    18
    )組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、
    變現和分配;



    19
    )面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會
    并通知基金托管人;



    20
    )因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
    時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;



    21
    )監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,基金托
    管人違反基金合同造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向
    基金托管人追償;



    22
    )當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基
    金事
    務的行為承擔責任;



    23
    )以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
    他法律行為;



    24
    )基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,基金合同不能生效,
    基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期
    活期
    存款利息在基
    金募集期結束后
    30
    日內退還基金認購人;登記機構及發售代理機構將協助基金管
    理人完成相關資金和證券的退還工作;



    25
    )執行生效的基金份額持有人大會的決議;




    26
    )建立并保存基金份額持有人名冊;



    27
    )法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。



    (二)基金托管人的權利與義務


    1
    、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括但
    不限于:



    1
    )自基金合同生效之日起,依法律法規和基金合同的規定安全保管基金財
    產;



    2
    )依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其
    他費用;



    3
    )監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反基金合
    同及國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形,
    應呈報中國證監會,并采取必要措施保護基金投資者的利益;



    4
    )根據相關市場規則,為基金開設資金賬戶、證券賬戶、期
    貨賬戶等投資
    所需賬戶,為基金辦理證券、期貨等
    交易資金清算




    5
    )提議召開或召集基金份額持有人大會;



    6
    )在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;



    7
    )法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。



    2
    、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括但
    不限于:



    1
    )以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;



    2
    )設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合
    格的熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;



    3
    )建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確
    保基金財產的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基
    金財產相互獨立;對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,
    保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;



    4
    )除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產為
    自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;



    5
    )保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;




    6
    )按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資
    所需賬戶;
    按照基金
    合同的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;



    7
    )保守基金商業秘密,除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定
    外,在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露;



    8
    )復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值;



    9
    )辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;



    10
    )對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見,說
    明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行;如果基金
    管理人有未執行基金合同規定的行為,還應當說明基金托管人是否采
    取了適當的
    措施;



    11
    )保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料
    ,保存期
    限不少于法律法規的規定




    12
    )建立并保存基金份額持有人名冊;



    13
    )按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;



    14
    )依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
    贖回對價;



    15
    )依據《基金法》、基金合同及其他有關規定,召集基金份額持有人大會
    或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;



    16
    )按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作;



    17
    )參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
    分配;



    18
    )面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會
    和銀行業監督管理機構
    ,并通知基金管理人;



    19
    )因違反基金合同導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任
    不因其退任而免除;



    20
    )按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,
    基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益向基
    金管理人追償;



    21
    )執行生效的基金份額持有人大會的決議;




    22
    )法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。



    (三)基金份額持有人的權利和義務


    基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受,基
    金投資者自依據基金合同取得基金份額,即成為本基金份額持有人和基金合同的
    當事人,直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為基金合同當事
    人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。



    每份基金份額具有同等的合法權益。



    1
    、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包
    括但不限于:



    1
    )分享基金財產收益;



    2
    )參與分配清算后的剩
    余基金財產;



    3
    )依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額;



    4
    )按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會




    5
    )出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審
    議事項行使表決權;



    6
    )查閱或者復制公開披露的基金信息資料;



    7
    )監督基金管理人的投資運作;



    8
    )對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法
    提起訴訟或仲裁;



    9
    )法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。



    2
    、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包
    括但不限于:



    1
    )認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露
    文件




    2
    )了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資價
    值,自主做出投資決策,
    自行承擔投資風險;



    3
    )關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務;



    4
    )交納基金認購款項和認購股票、申購對價
    、贖回對價
    及法律法規和基金
    合同所規定的費用;




    5
    )在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責
    任;



    6
    )不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動;



    7
    )執行生效的基金份額持有人大會的決
    議;



    8
    )返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;



    9
    )法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。



    二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則


    基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代
    表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份
    額擁有平等
    的投票權。



    本基金份額持有人大會不設日常機構。

    若未來本基金份額持有人大會成立日
    常機構,則按照屆時有效的法律法規的規定執行。



    若以本基金為目標基金且基金
    管理人和基金托管人與本基金相同的聯接基金
    的基金合同生效,鑒于本基金和聯接基金的相關性,本基金聯接基金的基金份額
    持有人可以憑所持有的聯接基金的基金份額直接出席或者委派代表出席本基金的
    基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和計票時,聯接基金持有人持
    有的享有表決權的基金份額數和表決票數為:在本基金基金份額持有人大會的權
    益登記日,聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基金份額持有人所持有的聯接
    基金份額占聯接基金總份額的比例,計算結果按照四舍五入的方法,保留到整數
    位。



    聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯
    接基金的全體基金份額
    持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權,但可接受聯接基金的特定
    基金份額持有人的委托以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的
    基金份額持有人大會并參與表決。



    聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基
    金份額持有人大會的,須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金份
    額持有人大會,聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額
    持有人大會的,由聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召
    開或召集本基金份額持有人大會。




    若將來法律法
    規對基金份額持有人大會另有規定的,以屆時有效的法律法規
    為準。



    (一)召開事由


    1
    、除法律法規、監管機構或基金合同另有規定的,
    當出現或需要決定下列事
    由之一的,應當召開基金份額持有人大會:



    1
    )終止基金合同;



    2
    )更換基金管理人;



    3
    )更換基金托管人;



    4
    )轉換基金運作方式;



    5
    )調整基金管理人、基金托管人的報酬標準,但根據法律法規的要求調整
    該等報酬標準的除外;



    6
    )變更基金類別;



    7
    )本基金與其他基金的合并;



    8
    )變更基金投資目標、范圍或策略;



    9
    )變更基金份額持有人大會程序;



    10
    )基金
    管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;



    11
    )單獨或合計持有本基金總份額
    10%
    以上(含
    10%
    )基金份額的基金份
    額持有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面
    要求召開基金份額持有人大會;



    12
    )對基金合同
    當事人權利和義務產生重大影響的其他事項;



    13
    )終止基金上市,但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止
    上市的情形除外;



    14
    )法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有
    人大會的事項。



    2
    、在法律法規規定和基金合同約定的范圍內且對基金份額持有人利益
    無實質
    性不利影響的前提下,以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改,不需
    召開基金份額持有人大會:



    1
    )法律法規要求增加的基金費用的收取;



    2
    )調整本基金的申購費率、調低贖回費率或者變更收費方式;




    3
    )因相應的法律法規、上海證券交易所或者登記機構的相關業務規則發生
    變動而應當對基金合同進行修改;



    4
    )對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉
    及基金合同當事人權利義務關系發生重大變化;



    5
    )標的指數更名或調整指數編制方法,以及變更基金名稱、業績比較基準;



    6
    )基金推出新業務或服務;



    7
    )基金管理人、相關證券交易所、基金登記機構在法律法規規定或中國證
    監會許可的范圍內調整或修改《業務規則》,包括但不限于有關基金認購、申購、
    贖回、基金交易、非交易過戶、轉托管等內容;



    8
    )調整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成;



    9
    )調整基金份額凈值、申購贖回清單的內容、計算和公告的時間或頻率;



    10
    )募集并管理以本基金為目標
    ETF
    的一只或多只聯接基金、增設新的基
    金份額類別、減少基金份額類別或者調整基金份額類別設置、在其他證券交易所
    上市、開通跨系統轉托管等業務;



    1
    1
    )本基金的聯接基金采取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回;



    1
    2
    )調整基金收益分配原則;



    1
    3
    )按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情
    形。



    (二)會議召集人及召集方式


    1
    、除法律法規規定或基金合同另有約定外,基金份額持有人大會由基金管理
    人召集。



    2
    、基金管理人未按規定召集或不能召開時,由基金托管人召集。



    3
    、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提
    出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
    10
    日內決定是否召集,并書
    面告知基金托管人。基金管理人決定召
    集的,應當自出具書面決定之日起
    60
    日內
    召開;基金管理人決定不召集,基金托管人仍認為有必要召開的,應當由基金托
    管人自行召集,并自出具書面決定之日起
    60
    日內召開并告知基金管理人,基金管
    理人應當配合




    4
    、代表基金份額
    10%
    以上(含
    10%
    )的基金份額持有人就同一事項書面要求



    召開基金份額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自
    收到書面提議之日起
    10
    日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額持有
    人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起
    60

    內召開;基金管理人決定不召集,
    代表基金份額
    10%
    以上(含
    10%
    )的基金份額
    持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應當
    自收到書面提議之日起
    10
    日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額持
    有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面決定之日起
    60
    日內召開并告知基金管理人,基金管理人應當配合




    5
    、代表基金份額
    10%
    以上(含
    10%
    )的基金份額持有人就同一事項要求召開
    基金份額持有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代表
    基金份額
    10%
    以上(含
    10%
    )的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前
    30
    日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基
    金管理人、基金托管人應當配合,不得阻礙、干擾。



    6
    、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益
    登記日。






    召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式


    1
    、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前
    30
    日,在規定媒介公
    告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容:



    1
    )會議召開的時間、地點和會議形式;



    2
    )會議擬審議的事項、議事程序和表決方式;



    3
    )有
    權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;



    4
    )授權委托證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代理
    有效期限等)、送達時間和地點




    5
    )會務常設聯系人姓名及聯系電話;



    6
    )出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;



    7
    )召集人需要通知的其他事項。



    2
    、采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知中
    說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系
    方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。




    3
    、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金
    托管人到指定地點對表決
    意見的計票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理人到
    指定地點對表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行書
    面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管
    理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的,不影響表決意見的
    計票效力。






    基金份額持有人出席會議的方式


    基金份額持有人大會可通過現場開會方式

    通訊開會方式
    或法律法規和監管
    機構允許的其他方式
    召開,會議的召開方式由會議召集人確定。



    1
    、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代
    表出席,現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有
    人大會,基金管理人或
    基金
    托管人不派代表列席的,不影響表決效力。現場開會
    同時符合以下條件時,可以進行基金份額持有人大會議程:



    1
    )親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持
    有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、基金合同和
    會議通知的規定,并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;



    2
    )經核對,匯總到會者出示的在權益登記日
    持有基金份額的憑證顯示,有
    效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的
    二分之一
    (含
    二分之一)。

    若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份
    額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的
    3
    個月以
    后、
    6
    個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基
    金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金在
    權益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一





    2
    、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形

    或基金合同約定的
    其他方式
    在表決截

    日以前送達至召集人指定的地址。通訊
    開會應以書面
    方式或基金合同約定的其他
    方式進行表決。



    在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:



    1
    )會議召集人按基金合同約定公布會議通知后,在
    2
    個工作日內連續公布
    相關提示性公告;




    2
    )召集人按基金合同

    定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則
    為基金管理人)到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管
    人(如果基金托管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會議
    通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見;基金托管人或基金管理人經通
    知不參加收取表決意見的,不影響表決效力;



    3
    )本人直接出具
    表決
    意見或授權他人代表出具
    表決
    意見的,基金份額持
    有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的
    二分之一
    (含
    二分之一
    );
    若本人直接出具
    表決
    意見或授權他人代表出具
    表決
    意見基金份額持有人所持有的
    基金份
    額小于在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金
    份額持有人大會召開時間的
    3
    個月以后、
    6
    個月以內,就原定審議事項重新召集
    基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上
    (含三分之一)基金份額的持有人直接出具
    表決
    意見或授權他人代表出具
    表決






    4
    )上述第(
    3
    )項中直接出具
    表決
    意見的基金份額持有人或受托代表他人
    出具
    表決
    意見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具
    表決
    意見的
    代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合
    法律法規、基金合同和會議
    通知的規定,并與基金登記機構記錄相符




    3
    、在法律法規和監管機構允許的情況下,本基金的基金份額持有人亦可采用
    其他書面或非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會并行使表決權,具
    體方式在會議通知中列明。



    4
    、在會議召開方式上,本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式與非
    現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會,會議程序比照現場開會和通訊
    方式開會的程序進行。基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他
    方式進行表決,具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。






    議事內容與程序


    1
    、議事內容及提案



    議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如基金合同的重大修改、
    決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
    法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會



    討論的其他事項。



    基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應
    當在基金份額持有人大會召開前及時公告。



    基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。



    2
    、議事程序



    1
    )現場開會


    在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第



    條規定程序確定
    和公布監票人,然后由大會主
    持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決
    議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能
    主持大會的情況下,由基金托管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人
    授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有
    人和代理人所持表決權的
    50%
    以上(含
    50%
    )選舉產生一名基金份額持有人作為
    該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
    金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。



    會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊
    載明參加會議人員姓名
    (或單位名稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓
    名(或單位名稱)和聯系方式等事項。




    2
    )通訊開會


    在通訊開會的情況下,首先由召集人提前
    30
    日公布提案,在所通知的表決截
    止日期后
    2
    個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機
    關監督下形成決議。






    表決


    基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。



    基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:


    1
    、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決
    權的
    二分之一
    以上(含
    二分之一
    )通過方
    為有效;除下列第
    2
    項所規定的須以特
    別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。



    2
    、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
    決權的
    三分之二
    以上(含
    三分之二
    )通過方可做出。

    除法律法規另有規定或基金



    合同另有約定外,
    轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止基
    金合同

    本基金與其他基金合并
    以特別決議通過方為有效。



    基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。



    采取通訊方式進行表決時,除非在計票時
    監督員及公證機關均認為
    有充分的
    相反證據證明,否則提交符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為
    有效出席的投資者,表面符合會議通知規定的表決意見視為有效表決,表決意見
    模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具
    表決
    意見的基金份額持有
    人所代表的基金份額總數。



    基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審
    議、逐項表決。



    在上述規則的前提下,具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知為
    準。






    計票


    1
    、現場開會



    1
    )如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持人
    應當在會議開始后宣布
    在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份
    額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金份
    額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人
    或基金托管人未出席大會的,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣
    布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。基
    金管理人或基金托管人不出席大會的,不影響計票的效力。




    2
    )監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場
    公布計票結果。




    3
    )如果會議主持人或基金份額持有人或代理人
    對于提交的表決結果有懷疑,
    可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新
    清點,重新清點以一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清點結
    果。




    4
    )計票過程應由公證機關予以公證

    基金管理人或基金托管人拒不出席大
    會的,不影響計票的效力。




    2
    、通訊開會


    在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金
    托管人授權代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進
    行計票,并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代
    表對表決意見的計票進行監督
    的,不影響計票和表決結果。






    生效與公告


    基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起
    5
    日內報中國證監會
    備案。



    基金份額持有人大會的決議自
    表決通過
    之日起生效。



    基金份額持有人大會決議自生效之日起
    2
    日內在
    規定媒介
    上公告。如果采用
    通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、公
    證機構、公證員姓名等一同公告。



    基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
    大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
    人、基金托管人均有約束力。



    (九)本部
    分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
    決條件等規定,凡是直接引用法律法規
    或監管規則
    的部分,如將來法律法規
    或監
    管規則
    修改導致相關內容被取消或變更的,基金管理人

    基金托管人協商一致并
    提前公告后,可直接對本部分內容進行修改和調整,無需召開基金份額持有人大
    會審議。



    三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算





    基金合同的變更


    1
    、變更基金合同
    涉及
    法律法規規定或本
    基金
    合同約定應經基金份額持有人大
    會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于
    法律法規規定
    和基金合同約定
    可不經基金份額持有人
    大會決議通過的事項,由基金管理人和基
    金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。



    2
    、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議

    生效后方可執行,自決議
    生效后兩日內在規定媒介公告。






    基金合同的終止事由



    有下列情形之一的,
    經履行相關
    程序后,基金合同應當終止:


    1
    、基金份額持有人大會決定終止的;


    2
    、基金管理人、基金托管人職責終止,在
    6
    個月內沒有新基金管理人、新基
    金托管人承接的;


    3

    出現標的指數不符合要求(因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的
    因素致使標的指數不符合要求的情形除外)、指數編制機構退出等
    情形,基金管理
    人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決,基金份額持有人大會未成功召
    開或就上述事項表決未通過的;


    4

    基金合同約定的其他情形;


    5
    、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。






    基金財產的清算


    1
    、基金財產清算小組:自出現基金合同終止事由之日起
    30
    個工作日內成立
    清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金
    清算。



    2
    、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員

    基金管理人、基金托管
    人、
    符合《中華人民共和國證券法》規定
    的注冊會計師、律師以及中國證監會指
    定的人員
    組成
    。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。



    3
    、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
    估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。



    4
    、基金財產清算程序:



    1
    )基金合同終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;



    2
    )對基金財產和債權債務進行清理和確認;



    3
    )對基金財產進行估值和變現;



    4
    )制作清算報告;



    5
    )聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報
    告出具法律意見書;



    6
    )將清算報告報中國證監會備案并公告




    7
    )對基金
    剩余
    財產進行分配




    5
    、基金財產清算的期限為
    6
    個月
    ,但因本基金所持證券的流動性受到限制而



    不能及時變現的,清算期限相應順延







    清算費用


    清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,
    清算費用由基金財產清算小組優先從基金
    剩余
    財產中支付。






    基金財產清算剩余資產的分配


    依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
    財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金
    份額比例進行分配。






    基金財產清算的公告


    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基
    金財產清算報告經過
    符合《中華
    人民共和國證券法》規定

    會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后

    由基金財產清算小組
    報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清
    算報告報中國證監會備案后
    5
    個工作日內由基金財產清算小組進行公告。






    基金財產清算賬冊及文件的保存


    基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存
    ,保存期限不少于法律法規
    的規定




    四、爭議解決方式


    (一)
    各方當事人同意,因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議,
    如經友好協商未能解決的,

    應提交
    上海國際經濟貿易
    仲裁
    委員會
    按照申請仲裁
    時該會屆時有效的仲裁規則進行
    仲裁,
    仲裁地點為
    上海市。仲裁裁決是終局
    的,
    并對各方當事人具有約束力
    。除非仲裁裁決另有規定
    ,仲裁費

    由敗訴方承擔。



    爭議處理期間,
    基金合同當事人
    應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責
    地履行
    基金
    合同規定

    義務,維護基金份額持有人

    合法權益




    (二)
    基金合同受中國法律
    (為本基金合同之目的,不包括香港特別行政區、
    澳門特別行政區和臺灣地區)
    管轄。



    五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式


    基金合同
    可印制成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦
    公場所和營業場所查閱。




    第二十一部分 基金托管協議的內容摘要

    一、基金托管協議當事人


    (一)基金管理人


    名稱:富國基金管理有限公司


    注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道
    1196
    號世紀匯辦公樓二座
    27
    -
    30



    辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道
    1196
    號世紀匯辦公樓二座
    27
    -
    30



    郵政編碼:
    2
    00122


    法定代表人:裴長江


    成立日期:
    1999

    4

    13



    批準設立機關及批準設立文號:中國證券監督管理委員會證監基金字【
    1999

    11



    組織形式:有限責任公司


    注冊資本:人民幣
    5.2
    億元


    存續期間:持續經營


    經營范圍:公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理


    (二)基金托管人


    名稱:交通銀行股份有限公司(簡稱:交通銀行)


    住所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路
    188



    辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路
    188



    法定代表人:任德奇


    成立時間:
    1987

    3

    30



    批準設立機關及批準設立文號:國務院國發
    (1986)
    字第
    81
    號文和中國人民銀
    行銀發[
    1987

    40
    號文


    基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字[
    1
    998

    25



    經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;
    辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買



    賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;
    提供信用證服務及擔保;代理收付款項業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業
    監督管理機構批準的其他業務;經營結匯、售匯業務。



    注冊資本:
    742.63
    億元人民幣


    組織形式:股份有限公司


    存續期間:持續經營





    二、
    基金托管人對基金管理人的業務監督和核查


    (一)基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權



    1
    )基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,
    對基金的投資范圍、投資對象進行監督。



    本基金的投資范圍主要為標的指數成份股、備選成份股(均含存托憑證)和
    其他股票。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主
    板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票、存托憑證)、債券(國債、央行
    票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、
    公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資
    券(含
    超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同
    業存單、衍生工具(股指期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許
    基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機
    構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投
    資范圍。



    本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。



    基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含
    存托憑證)的比例不得低于基金資產凈值的
    90%
    ,且不低于非現金基金資產的
    80%

    因法律法規的規定而受
    限制的情形除外。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨
    和股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,
    其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。



    如法律法規對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為
    準,本基金的投資范圍會做相應調整。




    基金托管人對基金管理人業務進行監督和核查的義務自基金合同生效日起開
    始履行。




    2
    )基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,
    對基金投資、融資比例進行監督。



    根據《基金合同》的約定,本基金投資組合比例應符合以下規定:


    1
    )本基金投資于標的指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不低
    于基金資產凈值的
    90%
    ,且不低于非現金基金資產的
    80%



    2
    )本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金
    資產凈值的
    10%



    3
    )本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
    20%



    4
    )本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該
    資產支持證券規模的
    10%



    5
    )本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,
    不得超過其各類資產支持證券合計規模的
    10%



    6
    )本基金應
    投資于信用級別評級為
    BBB
    以上(含
    BBB
    )的資產支持證券。

    基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
    級報告發布之日起
    3
    個月內予以全部賣出;


    7
    )基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,
    本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;


    8

    本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為
    1
    年,債券回
    購到期后不得展期;


    9

    本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證
    金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包
    括結算備付金、存
    出保證金、應收申購款等;


    本基金參與股指期貨交易,應當遵循下列
    10

    -
    1
    4
    )要求:


    10
    )本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基
    金資產凈值的
    10%



    1
    1
    )本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市
    值之和,不得超過基金資產凈值的
    100%
    。其中,有價證券指股票、債券(不含到



    期日在一年以內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回
    購)等;


    1
    2
    )本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
    持有的股票總市值的
    20%



    1
    3
    )本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差
    計算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定;


    1
    4
    )本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額
    不得超過上一交易日基金資產凈值的
    20%



    本基金參與股票期權交易,應當遵守下列
    1
    5

    -
    1
    7
    )要求:


    1
    5
    )因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的
    10%



    1
    6
    )開倉賣出認購期權的,應持有足額標的證券;開倉賣出認沽期權的,應
    持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價
    物;


    1
    7
    )未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的
    20%
    。其中,合約面值
    按照行權價乘以合約乘數計算;


    1
    8
    )本基金參與融資業務后,在任何交易日日終,持有的融資買入股票與其
    他有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的
    95%



    1
    9
    )本基金參與轉融通證券出借業務的,應當符合下列要求:最近
    6
    個月內
    日均基金資產凈值不得低于
    2
    億元;參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基
    金資產凈值的
    30%
    ,其中出借期限在
    10
    個交易日以上的出借證券歸為流動性受限
    資產;參與轉融通證券出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的
    30%

    證券出借的
    平均剩余期限不得超過
    30
    天,平均剩余期限按照市值加權平均計算;


    20
    )本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的
    15%
    ;因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的
    因素致使基金不符合該比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的
    投資;


    2
    1
    )本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手
    開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保



    持一致;


    2
    2
    )本基金資產總值不超過基金資產凈值的
    140%



    2
    3
    )本基金投資存托憑證的比例
    限制依照境內上市交易的股票執行;


    2
    4
    )法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。



    除上述
    6
    )、
    8
    )、
    1
    9
    )至
    2
    1
    )情形之外,因證券
    /
    期貨市場波動、證券發行人
    合并、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金
    管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應
    當在
    10
    個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。因證券市場波
    動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符
    合第
    1
    9
    )項規定的,基金管理人不得新增出借業務。法律法規另
    有規定的,從其
    規定。



    基金管理人應當自基金合同生效之日起
    6
    個月內使基金的投資組合比例符合
    基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合基
    金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開
    始。



    法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,基金管理人在
    履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準。




    3
    )基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基
    金投資禁止行為進行監督。基金財產不得用于下列投資或者活動。



    1
    )承銷證券;


    2
    )違反規定向他人貸款或者提供擔保;


    3
    )從事承擔無限責任的投資;


    4
    )買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;


    5
    )向其基金管理人、基金托管人出資;


    6
    )從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;


    7
    )法律、行政法規和中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他活動。



    基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
    控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
    者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份



    額持有人利益優先原
    則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按
    照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律
    法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以
    上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。



    如法律、行政法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定,基金管理人在履
    行適當程序后,本基金可不受上述規定的限制或按調整后的規定執行,不需經基
    金份額持有人大會審議,但須提前公告。




    4
    )基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基
    金管理人參與銀行間債券市場進行監督。



    1
    .基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金管理
    人參與銀行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。



    基金管理人向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易對
    手的名單。基金托管人在收到名單后
    2
    個工作日內電話或回函確認收到該名單。

    基金管理人應定期和不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新。

    基金托管人在收到名單后
    2
    個工作日內電話或書面回函確認,新名單自基金托管
    人確認當日生效。新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交
    易,仍應按照協議進行結算。



    2
    .基金管理人參與銀行間市場交易時,有責任控制交易對手的資信風險,由
    于交易對手資信風險引起的損失
    ,
    基金管理人應當負責向相關責任人追償。




    5
    )基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定,對基
    金管理人銀行存款
    業務進行監督




    本基金投資銀行存款應符合如下規定:


    1
    .基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制,確保基金銀
    行存款業務賬目及核算的真實、
    準確。



    2
    .基金管理人與基金托管人應根據相關規定,就本基金銀行存款業務另行簽
    訂書面協議,明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與執行、
    資金劃撥、賬目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、保管
    等流程中的權利、義務和職責,以確保基金財產的安全,保護基金份額持有人的
    合法權益。




    3
    .基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查,嚴格審查、復核相
    關協議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件,切實履行托管職責。



    4
    .基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時,應嚴格遵守《基金法》、
    《運
    作辦法》等有關法律法規,以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等
    的各項規定。




    6
    )基金托管人對基金投資流通受限證券的監督


    1
    .基金投資流通受限證券
    ,
    應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通受
    限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。



    2
    .流通受限證券與流動性受限資產的范圍不同
    ,

    包括由《上市公司證券發
    行管理辦法》規范的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明
    確一定期限鎖定期的可交易證券
    ,
    不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停
    牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。



    3
    .基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前
    ,
    向基金托管人提供經基金
    管理人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。

    基金投資非公開發行股票
    ,
    基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性
    風險處置預案。基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資
    料書面發至基金托管人
    ,
    保證基金托管人有足夠的時間進行審核。基金托管人應在
    收到上述資料后兩個工作日內
    ,
    以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。



    4
    .基金投資流通受限證券前
    ,
    基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規
    要求的有關書面信息
    ,
    包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行
    證券數量、發行價格、鎖定期
    ,
    基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本占基金
    資產凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產凈值的比例、資金劃付時間等。

    基金管理人應保證上述信息的真實、完整
    ,
    并應至少于擬執行投資指令前兩個工作
    日將上述信息書面發至基金托管人
    ,
    保證基金托管人有足夠的時間進行審核。



    5
    .基金托管人應對基金管理人提供的有關書面信息進行審核,基金托管人認
    為上述資料可能導致基金投資出現風險的
    ,
    有權要求基金管理人在投資流通受限
    證券前就該風險的消除或防范措施進行補
    充書面說明
    ,
    并保留查看基金管理人風
    險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等備查資料的權利。否

    ,
    基金托管人有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的
    ,



    基金托管人不承擔任何責任
    ,
    并有權報告中國證監會。



    如基金管理人和基金托管人無法達成一致
    ,
    應及時上報中國證監會請求解決。

    如果基金托管人切實履行監督職責
    ,
    則不承擔任何責任。




    7
    )基金托管人根據法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定,對基
    金投資其他方面進行監督。



    (二)基金托管人應根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金資
    產凈值
    計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確認、基
    金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行
    監督和核查。如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據
    印制在宣傳推介材料上,則基金托管人對此不承擔任何責任,并有權在發現后報
    告中國證監會。



    (三)基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查,在規定時間
    內答復并改正,就基金托管人的疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法規要
    求需向中國證監會報送基金監督報告的,基金管理人應積極配合提供相關數據資
    料和制度等。




    金托管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及其
    他有關法規、《基金合同》和本協議規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理
    人限期糾正,基金管理人收到通知后應及時核對,并以電話或書面形式向基金托
    管人反饋,說明違規原因及糾正期限,并保證在規定期限內及時改正。在限期內,
    基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對
    基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人有權報告中國證監
    會。



    基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
    通知基金管理人在限期內
    糾正。



    基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或
    者違反《基金合同》約定的,應當拒絕執行,立即通知基金管理人,并有權向中
    國證監會報告。



    基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法
    規和其他有關規定,或者違反《基金合同》約定的,應當立即通知基金管理人,



    并有權向中國證監會報告。






    三、基金管理人對基金托管人的業務核查


    根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定,基金管理人對
    基金托管人履行托管職責的情況進行核查,核查事項包括但不限于基金托管人是
    否安全保管基金財產、開立基金財產的資金賬戶和證券賬戶及債券托管賬戶,是
    否及時、準確復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值,是否根據基
    金管理人指令辦理清算交收,是否按照法規規定和《基金合同》規定進行相關信
    息披露和監督基金投資運作等行為。



    基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查。基金托
    管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以
    供基金
    管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復并改正。



    基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資產、
    未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基
    金法》、《基金合同》、本協議及其他有關規定的,應及時以書面形式通知基金托管
    人在限期內糾正,基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金管理人
    發出回函。在限期內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金托管
    人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金管
    理人應報告中國證監會。

    對基金管理人按照法規要求需向中國證監會報送基金監
    督報告的,基金托管人應積極配合提供相關數據資料和制度等。



    基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
    通知基金托管人在限期內糾正。






    四、基金財產保管


    (一)基金財產保管的原則



    1
    )基金托管人應安全保管基金財產,未經基金管理人的指令,不得自行運
    用、處分、分配基金的任何資產。




    2
    )基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。




    3
    )基金托管人按照規定開立基金財產的資金賬戶、證券賬戶和債券托管賬



    戶等投資所需賬戶,基金管理人和基金托管
    人按照規定開立期貨資金賬戶。




    4
    )基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確保基金財產的完
    整和獨立。




    5
    )對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產,
    應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人,到賬日基金
    資產沒有到達基金銀行存款賬戶的,基金托管人應及時通知基金管理人采取措施
    進行催收。由此給基金造成損失的,基金管理人應負責向有關當事人追償基金的
    損失。基金托管人對此不承擔賠償責任。



    (二)基金募集資產的驗證


    基金募集期滿或基金提前結束募集之日起
    10
    日內,由基金管理人聘
    請具有從
    事證券相關業務資格的會計師事務所進行驗資,出具驗資報告,出具的驗資報告
    應由參加驗資的
    2
    名以上(含
    2
    名)中國注冊會計師簽字有效。驗資完成,基金
    管理人應將募集到的全部資金存入基金托管人為基金開立的基金銀行存款賬戶中,
    基金托管人在收到資金當日出具相關證明文件。



    (三)基金的銀行存款賬戶的開立和管理



    1
    )基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶的開立和管理。




    2
    )基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款賬戶,并
    根據中國人民銀行規定計息。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人制作、保管和
    使用。本基金的一
    切貨幣收支活動,包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基
    金收益,均需通過本基金的銀行存款賬戶進行。




    3
    )本基金銀行存款賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。

    基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶;亦
    不得使用基金的任何銀行存款賬戶進行本基金業務以外的活動。




    4
    )基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業網上銀行業務進行
    資金支付,并使用交通銀行企業網上銀行(簡稱“交通銀行網銀”)辦理托管資產
    的資金結算匯劃業務。




    5
    )基金銀行存款賬戶的管理應符合《中華人民共和國票據法
    》、《人民幣銀
    行賬戶結算管理辦法》、《現金管理暫行條例實施細則》、《人民幣利率管理規定》、
    《支付結算辦法》以及銀行業監督管理機構的其他規定。




    (四)基金證券交收賬戶、資金交收賬戶的開立和管理


    基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責任
    公司開立證券賬戶。



    基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人
    和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶;亦不得使
    用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。



    基金管理人不得對基金證券交收賬戶、資金交收賬戶進行證券的超賣或超買。

    基金證券賬戶資產的管理和運用由基金管理人負責。



    基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算
    備付金賬戶即資金交收賬戶,用于證券交易資金的結算。基金托管人以本基金的
    名義在托管人處開立基金的證券交易資金結算的二級結算備付金賬戶。



    (五)債券托管賬戶的開立和管理



    1
    )基金合同生效后,基金管理人負責向中國人民銀行進行報備,基金托管
    人在備案通過后在中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限
    公司以本基金的名義開立債券托管賬戶,并由基金托管人負責基金的債券及資金
    的清算。基金管理人負責申請基金進入全國銀行間同業拆借市場進行交易,由基
    金管理人在中國外匯交易中心開設同業拆借市場交易賬戶。




    2
    )基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議,協議正
    本由基金管理人保存。



    (六)期貨的相關賬戶的開立和管理


    基金管理人、基金托管人應當按照相關規定開立期貨資金賬戶,在中
    國金融
    期貨交易所獲取交易編碼。期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規
    定設立。



    基金托管人已取得期貨保證金存管銀行資格,基金管理人授權基金托管人辦
    理相關銀期轉賬業務。



    (七)基金投資銀行存款賬戶的開立和管理


    存款賬戶必須以基金名義開立,賬戶名稱為基金名稱,存款賬戶開戶文件上
    加蓋預留印鑒(須包括托管人印章)及基金管理人公章。



    本基金投資銀行存款時,基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議或存



    款確認單據,明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式
    等細則。



    為防范特殊情況下的流動性風險,定期
    存款協議中應當約定提前支取條款。



    (八)其他賬戶的開立和管理


    若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投
    資品種的投資業務,涉及相關賬戶的開立、使用的,由基金管理人協助基金托管
    人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,開立有關賬戶。該賬戶按有
    關規則使用并管理。法律法規等有關規定對有關賬戶的開立和管理另有規定的,
    從其規定辦理。



    (九)基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管


    實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。實物證券的購買和轉讓,
    由基金托管人根據基金管
    理人的指令辦理。基金托管人對由基金托管人以外機構
    實際有效控制的本基金資產不承擔保管責任。



    銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。



    基金托管人負責對存款證實書進行保管,不負責對存款證實書真偽的辨別,
    不承擔存款證實書對應存款的本金及收益的安全保管責任。



    (十)與基金財產有關的重大合同的保管


    由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托管
    人、基金管理人保管,相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外,基金
    管理人在代基金簽署與基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以上的正本,
    以便基
    金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人應及時將
    正本送達基金托管人處。合同的保管期限按照國家有關規定執行。



    對于無法取得二份以上的正本的,基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權
    業務章的合同傳真件,未經雙方協商或未在合同約定范圍內,合同原件不得轉移。






    五、
    基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核


    基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。基金份額凈值是按照每
    個工作日閉市后,基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算,精確到
    0.0001
    元,小數點后第
    5
    位四舍五入,由此產生的收益或損失由基金財產
    承擔。基金管



    理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。



    基金管理人應每工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、《中
    國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》及其他法律、法規的規定。用
    于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金托
    管人復核。基金管理人應于每個工作日交易結束后計算基金資產凈值,以約定方
    式發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核后,將復核結果反饋給基
    金管理人,由基金管理人對基金份額凈值予以公布。



    本基金按以下方法估值:


    1
    、證券交易所上市的非固定收
    益品種的估值


    交易所上市的非固定收益品種(包括股票等),以其估值日在證券交易所掛牌
    的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大
    變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收
    盤價)估值;如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響
    證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整
    最近交易市價,確定公允價格。



    2
    、交易所市場交易的固定收益品種的估值



    1
    )在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種(另有規定的除外),
    選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價估值;



    2
    )對在交易所市場上市交易的可轉換債券,按照每日收盤價作為估值全價;



    3
    )交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術確定公允價值。

    對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券和私募證券,估值日不存在活躍市場時
    采用估值技術確定其公允價值進行估值。如成本能夠近似體現公允價值,應持續
    評估上述做法的適當性,并在情況發生改變時做出適當調整。



    3
    、處于未上市期間以及流通受限的有價證券應區分如下情況處
    理:



    1
    )送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的
    同一股票的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;



    2
    )首次公開發行未上市的股票、債券,采用估值技術確定公允價值,在估
    值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;



    3
    )對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券,對存在活躍市場的情



    況下,應以活躍市場上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值;對于活
    躍市場報價未能代表計量日公允價值的情況下,應對市場報價進行調整,確認計
    量日的公允價值;對于不存在市場活動或市場
    活動很少的情況下,則采用估值技
    術確定公允價值;



    4
    )流通受限股票,包括非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股東公
    開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等(不包括停牌、新發行未上
    市、回購交易中的質押券等流通受限股票),按監管機構或行業協會有關規定確定
    公允價值。



    4
    、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種,按照第三方估值機構提供的
    相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種,按照第三
    方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投
    資人回售權的固定收益品種,回售登記
    截止日(含當日)后未行使回售權的按照
    長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提
    供估值價格的債券,在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異,未上市期間市
    場利率沒有發生大的變動的情況下,按成本估值。



    5
    、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。



    6
    、本基金投資股指期貨合約和股票期權合約,一般以估值當日結算價進行估
    值,估值當日無結算價的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最
    近交易日結算價估值。



    7
    、本基金參與融資及轉融通證券出借業務的,按照相關法律法規
    和行業協會
    的相關規定進行估值。



    8
    、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行。



    9
    、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金
    管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。



    10
    、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
    按國家最新規定估值。



    如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
    序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知
    對方,共同查明原因,雙方協商解決。




    根據有關法律法規
    ,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
    承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,基金托管人承擔復核責任,
    因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍
    無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。

    如基金托管人的計算結果為正確基金凈值的,由此給基金份額持有人和基金造成
    的損失以及因該交易日基金資產凈值計算順延錯誤而引起的損失,由基金管理人
    負責賠付。






    六、基金份額持有人名冊的保管


    基金管理人可委托基金登記機構登記和保管基金份額持有人名冊。基金份額
    持有人名冊的內容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。



    基金份額持有人名冊,包括基金募集期結束時的基金份額持有人名冊、基金
    權益登記日的基金份額持有人名冊、基金份額持有人大會權益登記日的基金份額
    持有人名冊、每年最后一個交易日的基金份額持有人名冊,由基金登記機構負責
    編制和保管,并對基金份額持有人名冊的真實性、完整性和準確性負責。



    基金管理人應根據基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份
    額持有人名冊。



    (一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》終止日后
    10
    個工作
    日內向基金托管人提供由
    登記機構編制的基金份額持有人名冊;


    (二)基金管理人于基金份額持有人大會權益登記日后
    5
    個工作日內向基金
    托管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名冊;


    (三)基金管理人于每年最后一個交易日后
    10
    個工作日內向基金托管人提供
    由登記機構編制的基金份額持有人名冊;


    (四)除上述約定時間外,如果確因業務需要,基金托管人與基金管理人商
    議一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登記機構編制的基金份額持有人名
    冊。



    基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊,并定期刻成光盤備
    份,保存期限不低于法律法規規定的期限。基金托管人不得將所保管的基金份額
    持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途,并應遵守保密義務。若基金管理



    人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊,應按有關法規
    規定各自承擔相應的責任。






    七、爭議解決方式


    相關各方當事人同意,因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議,應通
    過友好協商或者調解解決。托管協議當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、
    調解不成的,任何一方當事人均有權將爭議提交上海國際經濟
    貿易
    仲裁
    委員會,
    根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁的地點在上海市,仲裁裁決是終局
    的,并對相關各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定,仲裁費用和律師
    費用由敗訴方承擔。



    爭議處理期間,相關各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責,繼續
    忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和本協議規定的義務,維護基金份額持有
    人的合法權益。



    本協議受中華人民共和國法律(為本協議之目的,在此不包括中國香港、中
    國澳門特別行政區和中國臺灣地區法律)管轄。






    八、托管協議的變更與終止


    (一)基金托管協議的變更


    本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行修改。修改后的新協議,其
    內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。修改后的新協議,應報中國證監會
    備案。



    (二)基金托管協議的終止



    1
    )《基金合同》終止;



    2
    )基金托管人解散、依法被撤銷、破產,被依法取消基金托管資格或因其
    他事由造成其他基金托管人接管基金財產;



    3
    )基金管理人解散、依法被撤銷、破產,被依法取消基金管理資格或因其
    他事由造成其他基金管理人接管基金管理權。




    4
    )發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止
    事項。




    (三)基金財產的清




    1
    )基金財產清算組


    在基金財產清算組接管基金財產之前,基金管理人和基金托管人應按照《基
    金合同》和本協議的規定繼續履行保護基金資產安全的職責。



    1
    )基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起
    30
    個工作日內
    成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行
    基金清算。



    2

    基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管
    人、具有
    符合《中華人民共和國證券法》規定
    的注冊會計師、律師以及中國證監
    會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。



    3

    基金財產清算
    小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
    估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。




    2
    )基金財產清算程序


    1
    )《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;


    2
    )對基金財產和債權債務進行清理和確認;


    3
    )對基金財產進行估值和變現;


    4
    )制作清算報告;


    5
    )聘請
    符合《證券法》規定的
    會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請
    律師事務所對清算報告出具法律意見書;


    6
    )將清算報告報中國證監會備案并公告



    7
    )對基金
    剩余
    財產進行分配





    3
    )清算費用


    清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費
    用,清算費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。




    4
    )基金剩余財產的分配


    依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
    財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金
    份額比例進行分配。(
    5
    )基金財產清算的公告


    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經
    符合《證券法》



    規定的
    會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后

    由基金財產清算小
    組報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財
    產清算報告報中國證監
    會備案后
    5
    個工作日內由基金財產清算小組進行公告
    ,基金財產清算小組應當將
    清算報告登載在規定網站上,并將清算報告提示性公告登載在規定報刊上





    6
    )基金財產清算賬冊及文件的保存


    基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法規
    規定的期限。




    第二十二部分 對基金份額持有人的服務

    基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人將根據基
    金份額持有人的需要和市場的變化,增加或變更服務項目。主要服務內容如下:


    一、
    基金份額持有人交易資料服務


    投資者在交易申請被受理的
    3
    個工作日后,可通過銷售網點查詢和打印交易
    確認單。基金管理人將根據持有人賬單訂制情況,向賬單期內發生交易或賬單期
    末仍持有本公司基金份額的基金份額持有人定期或不定期發送對賬單。具體業務
    規則詳見基金管理人網站公告或相關說明。



    二、網上交易、查詢服務


    投資者除可通過基金管理人的直銷網點和代銷機構的代銷網點辦理申購、贖
    回等交易以及賬戶查詢外,還可通過基金管理人的網站(
    www.fullgoal.com.cn
    )微
    信公眾號
    (
    搜索“富國基金微管家”或“
    FullgoalWeFund


    )
    、或客戶端“富國富錢
    包”

    APP
    享受網上交易
    、查詢服務。具體業務規則詳見基金管理人網站公告或相
    關說明。



    三、信息定制及資訊服務


    投資者可通過撥打客服熱線、在線客服、發送郵件、短信或登陸基金管理人
    網站等多種渠道,定制對賬單、基金交易確認信息、周刊等各類資訊服務。當投
    資者接收定制服務的手機號碼、電子郵箱、郵寄地址等信息不詳、填寫有誤或發
    生變更時,可通過以上渠道更新修改,以避免無法及時接收相關定制服務。



    四、網絡在線服務


    投資者可通過基金管理人網站、微信公眾號或客戶端獲得投資咨詢、業務咨
    詢、信息查詢、信息定制、服務投訴及建議等多項在線服務。



    五、客戶服務中
    心電話服務


    客戶服務中心自動語音系統提供
    7
    ×
    24
    小時基金凈值信息、賬戶交易情況、
    基金產品與服務等信息查詢。



    客戶服務中心人工坐席提供每周
    5
    天、每天不少于
    8
    小時的座席服務,投資
    者可以通過該熱線獲得業務咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、資料修改等
    專項服務,節假日除外。




    六、客戶投訴受理服務


    投資者可以通過各銷售機構網點柜臺、基金公司網站投訴欄目、客戶服務中
    心人工熱線、在線客服、微客服、書信、電子郵件、短信、傳真等多渠道對基金
    管理人和銷售網點所提供的服務以及公司的政策規定提出投訴或意見。



    七、基金管理人客戶
    服務聯絡方式


    客戶服務熱線:
    95105686

    4008880688
    (全國統一,免長途話費),工作時間
    內可轉人工坐席。



    客戶服務傳真:(
    021

    20513277


    公司網址:
    http://www.fullgoal.com.cn


    電子信箱:
    public@fullgoal.com.cn


    客服中心地址:上海市浦東新區世紀大道
    1196
    號世紀匯二座
    27



    八、如本招募說明書存在任何您
    /
    貴機構無法理解的內容,請聯系基金管理人
    客戶服務中心熱線,或通過電子郵件、傳真、信件等方式聯系基金管理人。請確
    保投資前,您
    /
    貴機構已經全面理
    解了本招募說明書。




    第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式

    招募說明書公布后,應當分別置備于
    基金管理人、基金托管人
    和基金銷售機
    構的住所
    ,供公眾查閱、復制。在支付工本費后,可在合理時間內取得上述文件
    的復制件或復印件
    ,但應以基金備查文件正本為準




    基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。






    第二十四部分 備查文件

    以下備查文件存放在基金管理人的辦公場所,在辦公時間可供免費查閱。


    (一)中國證監會準予
    富國中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基
    金募集
    注冊
    的文件


    (二)《富國中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

    (三)《富國中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金托管協議》

    (四)基金管理人業務資格批件、營業執照

    (五)基金托管人業務資格批件、營業執照

    (六)關于申請募集注冊富國中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資
    基金的法律意見


    (七)注冊
    登記協議


    (八)中國證監會要求的其他文件





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    2021

    10

    18










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